rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

 

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

Поэтому я решила обобщить в данном цикле статей весь наработанный материал и свой опыт по выходу на реал на Америке со своими роботами из TSLab через IB. Буду рада, если данная статья поможет кому-то сэкономить время, нервы и деньги при подобном процессе.

Для удобства я разбила весь материал на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB

Часть 2- Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы

Отмечу, что здесь речь пойдет о реальном счете на IB,(не демо) и полнофункциональном коннекторе TSLab,(не тестовый режим).

Сразу оговорюсь, чего не будет в этой  статье-не будет информации о том, как открыть счет у IB, как формировать свой портфель, как управлять рисками и как создавать роботов в TSLab для Америки. Все это отдельная тема, и если будет значительный интерес, то могу написать об этом дополнительно.

В этой статье я рассмотрю основные моменты подготовки и запуска уже готовых роботов, созданных в TSLab на реал с IB, с которыми я столкнулась. Итак, все по порядку.

                                         

 

 

                  Часть 1. Особенности при подготовке к запуску TSLabна реал с IB



  • Trader Workstation(TWS), платформа брокера IB, через которую нужно будет вести торговлю и коннектировать с TSLab. Она устанавливается отдельно на той машине/ПС, откуда будет вестиcь торговля, скачивается версия для десктопа, не онлайновская. Занимает примерно 700 МВ. Платформа TSLab при этом занимает около 500 МВ, и в процессе работы до конца сессии еще накачивает примерно столько же. Это надо будет учитывать при выборе памяти (RAM), если вы размещаете свои скрипты на отдельном сервере-VPS (Virtual Private Server)


  • Market Data Subscriptions. Для начала работы необходимо иметь подписку у брокера на реальные маркет данные- Market Data Subscriptions. Делается это через

    Account Management>User Settings> Market Data Subscriptions.

    Особенностью IB является не очень удобная система самой подписки- плата взимается за целый календарный месяц независимо от дня подключения. т.е если вы хотите подключить реальные маркет данные в середине месяца, например 16 числа, то платить придется за целый месяц до первого числа следующего месяца.

    Стоимость данных зависит от рынка, страны и от глубины данных. Я например выбрала такие, как на скрине внизу- это позволяет видеть реальные котировки и торговать всеми акциями USA, без стакана. В целом это стоит мне 4,50 дол. в месяц, если комиссия за этот же месяц более 30 долларов. Если меньше, то дополнительно нужно платить 10 дол
Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.


  • APIID- для меня это был не совсем понятный момент, какой API client ID нужно иметь и где его брать. Оказалось, все намного проще. Это делается в настройках

    TWS – File> Global Configuration>API> Settings > Master API client.

    Выбираем любое не отрицательное число и вписываем туда. Это же число затем будем использовать при настройке поставщика в TSLab.

    В этом же блоке  проверяем Socket port- должен быть 7496, иначе работать не будет.

    И я также вбила данные IP co своего VPS в строчку Trusted IPs

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

  • Автоматическое закрытие платформы TWS и ее блокирование после определенного времени неактивности. Для этого опять идем в

    File> Global Configuration> Configuration>Lock and Exit и устанавливаем следующее:

    • never lock Trader Workstation, чтобы платформа постоянно была открыта и не блокировалась в течении рабочей сессии

    И вбиваем нужное время для автоматического выхода из программы- Set  Auto Log  Off  Time

    После этого нажимаем «Apply»

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

  • Автоматический вход в платформу TWS -стоит отметить, что в базовой конфигурации он не предусмотрен в целях безопасности, поэтому каждый день до начала сессии нужно заходить на свой VPS сервер/ту машину, где она установлена и запускать ее вручную до начала работы сессиии. Если у вас в TSLab стоит автоматическое подключение к поставщику по расписанию в менеджере команд, то запускать TWS нужно до начала времени подключения.

    IB использует двойной метод идентификации, сначала по логину и паролю, а затем по комбинации цифр и букв с карты-ключа IB, которая выдается при открытии счета. При желании в настройках можно отказаться от двойного метода  идентификации:

    Account Management> Manage Account>Security>Secure Login System>SLS Opt Out

    После того, как эта фунция будет активирована, можно будет использовать только логин и пароль и тогда уже настроить автоматический вход в программу. Я сама этого пока не делала, предпочитаю более безопасный вход вручную.



Теперь о некоторых особенностях в настройках поставщика в TSLab. При создании поставщика данных необходимо обратить внимание на следующее:

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

Счет — это ваш номер счета у IB.

API ID-это тот номер, о котором я писала в п 4. Вбиваем то же число, которе выбрали для Master API client в TWS.

Адрес — вбиваем IP той машины, на которой установлены TSLab и TWS

Порт- должен быть обязательно 7496, как и в п 4.

Локальное время- обязательно поставить галочку

Исп. SMARTвсегда — тоже ставим галочку, это нужно для API торговли и правильного расчета комиссии.

Остальные настройки- по желанию.

Особенностью настройки агента в TSLabявляется выбор тикера в источнике скрипта или агента. Тикер для торговли акциями вбивается вручную, а не выбирается из списка меню, как это например, при торговле на рынке FORTS. При первом запуске TSLab не имеет ни одного тикера в памяти и поэтому его нужно занести туда через платформу TWS.

Для этого в TWS создается  любой лимитный ордер с нужным тикером, я, например, делаю это по 1 долл за акцию вне рабочей сессии. Затем после того, как связь с брокером установлена в менеджере поключений TSLab, можно запускать скрипт или агента и выбирать нужный источник как обычно и тогда появится выбранный тикер. После этого, не раньше, лимитный ордер у брокера можно удалить. Все набранные тикеры потом сохраняются в памяти TSLab и второй раз один и тот же тикер вводить не нужно, только новые.

Если вы все правильно настроили, то при подключении TSLab к TWS у вас в платформе брокера должна высветиться такая табличка при нажатии на зеленый символ DATA в правом верхнем углу. Внизу можно увидеть ваши IP данные с портом 7496 и API Client ID и статус- Аccepted. 

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.



Продолжение следует...

В следующей статье, Часть 2 я продолжу рассказ о непосредственной работе обеих платформ в реальном режиме.  

Надеюсь, этот материал был полезным. Буду признательна за комментарии и пожелания.

Удачных вам трейдов!

 



★64
Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей

Что за курс такой?
avatar

Redline

Redline, это курс Сергея Силантьева по созданию и алгоритмизации торговых систем.
Более подробно можно посмотреть здесь
edu.marketstat.ru/
Очень ценно! Мне только кажется tws супер интуитивно понятной. Но жутко навороченной, за год далеко не все прощелкал.
А как у вас результаты на России после всех этих курсов? Надо ли оно простым смертным? Спасибо!
avatar

shprots

shprots, спасибо, может это только для меня TWS не совсем интуитивная, кроме ордеров надо покопаться, чтобы что-то узнать)Навороченная-это точно!
На России у меня было несколько скриптов на RTS и SI, практику прошли успешно- не сливали, показали хорошую динамику даже при работе одним контрактом. Это и вселило уверенность того, что рыночные закономерности можно применять и на другом рынке, что я и сделала. Сейчас идет третий месяц как роботы торгуют на Америке. Результаты обнадеживающие.

Вопрос — как оптимизировать налогообложение?
Ищу толкового спеца по ин. юрисдикциям.
Встречались такие?
Денис Маршал, вопрос не по теме. Sorry
с декларацией проблем нет? столько сделок считать, рехнуться же можно
Сергей Сметанин, сделки легко загружаются из отчета брокера в сервис статистики, я это делаю один раз в месяц. Это не HFT торговля, поэтому сделок у меня не так много.
По декларации — налоговые отчеты у брокера все есть в account management. Я живу в Великобритании- здесь проблем нет с двойным налогообложением.
Sylvia Chardonnay, если вы платите налоги в Великобритании, то вам еще нужно курсовую разницу считать
Сергей Сметанин, есть такой момент))Особенно больно было после Brexit. Благо у IB есть возможность хеджироваться по GBP, но это уже другая история
Sylvia Chardonnay, вы в Англии налог платите? от 20 до 40%?
Сергей Сметанин, здесь такой момент по налогам
-дивиденды по акциям облагаются у источника, брокер их высчитывает сразу по ставке 15%
— доходы от трейдинга в Англии облагаются налогом Capital Gain Tax:
-до 11 300 GBP в год- 0%- необлагаемый минимум
Все, что сверху- 20%
Sylvia Chardonnay, выше 100к — 40%. я к тому как трейдерам там живется? не задумываетесь на открытием офшора?
Сергей Сметанин, 40% это income tax, налог с зарплаты.
Higher Rate 40% £32,001 — £150,000
Доходы от трейдинга облагаются отдельно, как писала выше. 
Пока все устраивает )) Как пойдут сотни тысяч, тогда рассмотрим другие варианты.
Sylvia Chardonnay, понял! хорошего профита!

«Trader Workstation(TWS), платформа брокера IB, через которую нужно будет вести торговлю и коннектировать с TSLab.»
Есть IB Gateway. Он без запуска платформы позволяет коннектитца. 
Дмитрий Новиков, спасибо за инфо, посмотрю. А за него отдельно плату IB не берет?
Sylvia Chardonnay, Я им не пользуюсь. Когда то скачивал просто так. Про оплату не знаю. По моему, это модуль типа TWS только без картинок. Он даже в тестовой версии есть https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=16454
Есть IB Gateway. Он без запуска платформы позволяет коннектитца.

Неспешно изучаю C++ API к TWS. А оказывается есть возможность даже без TWS работать...

Вопрос, как выше отмечено, упирается в цену.
В статье превалирует IB. Совпадение? не думаю…
avatar

ALGO

ALGO, это реклама курсов. Вполне логично.
Евгений, автор — куратор первого модуля обучения в Маркетстат
Давно не было полезного на смартлабе. Спасибо, пишите еще!
avatar

Sphinx

Sphinx, спасибо большое, очень приятно, что кому-то это оказалось полезным. Буду стараться)
Sylvia Chardonnay, здравствуйте! Очень полезная информация, спасибо большое. Не могли бы вы еще рассказать про комиссии на  американском рынке, про ГО если работаете с фьючерсами чтобы иметь представление с какими суммами можно туда заходить. Спасибо!
Степан, ГО на амер. фьючерсы можете посмотреть здесь.

Если нужна более подробная консультация, то обращайтесь.
Степан, по поводу комииссии у Interactive brokers существует два метода ценообразования- с фиксированной ставкой (Fixed) и зависящий от объема(Tiered). У других брокеров цены могут отличаться.
Вот линк на этот раздел на сайте IB на русском языке по фьючерсам.

www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=futures

Я сама торгую только акции США в данный момент, комиссия на круг составляет примерно 1 дол.

Маржинальные требования(ГО) зависят от следующих моментов
  1. Страна вашего официального проживания.
  2. Биржа, на которой вы хотите торговать.
  3. Продукты, которыми вы хотите торговать.
Можно более подробно познакомится здесь
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=27244

Sylvia Chardonnay,
Sylvia Chardonnay, провёл первые тестовые сделки на IB… При покупке комиссия fixed за 200 лотов =1$, а при продаже = 1.19-1.24$, там за продажу отдельно что-то берётся? в сносках непонятно.
И ещё вопрос: вчера продал акции, поставка денег, как я понимаю, будет через т+2. Вот вчера же через десктоп они мне дали выставить заявку на покупку с учётом ещё непоставленных ден.средств, а сегодня через мобильный уже не дают. Счёт немаржинальный, cash, на нём нужно обязательно дождаться поставки денег с проданных бумаг, чтобы с их учётом делать заявки?
Денис Сергеев, на данном тарифе (Fixed) цена комисии варьирует от Exchange- той биржи, через которую брокер провел ордер(NYSE, ARCA, ISLAND и т.п). В процессе работы Вы увидите это на закладке «Trades».
Также влияет тип ордера- комиссия за лимитные ордера дешевле, т. к они добавляют ликвидности маркету, а маркер ордера- дороже, т.к забирают диквидность. Когдя я была на этом тарифе, цены такие и были.

По поводу денег не подскажу, у меня счет Margin и такого не возникало. Напишите им в поддержку Account Management>Support>Message Center, они довольно опреативно отвечают. 
Sylvia Chardonnay, спасибо за ответ!
А как через МТ5 торговать Америку? Кроме всяких CFD.
avatar

First

First, MT5 и TSLab используют разные языки программирования. Скрипты, созданные в TSLab не годятся для MT5. Sorry
First, обращайтесь в личку или сюда.
Рустам TradeInWest.ru, а зачем нужен tradeinwest, если можно напрямую работать с AMP Global Clearing?
avatar

First

First, можно, никто  не спорит.
Но работая через нас вы ничего не теряете в деньгах.
Зато получаете дополнительную тех. поддержку в России.
Рустам TradeInWest.ru, а как вообще нерезиденты работают на Америке?
Что насчет налогов?
avatar

First

First, спокойно работают. Никаких проблем с этим.
При торговле фьючерсами никакие налоги на америки не удерживаются.
Платите налоги только в России.
Рустам TradeInWest.ru, а в России обязательно платить? А как переводить/получать деньги?
avatar

First

First, 
1)обязательно
2)банковский валютный перевод.
не понятно
Скажите, а на какой платформе вы торговали вручную? И зачем переходить на TSLab, если любая программа теханализа имеет как встроенные средства для коннекта к IB, так и инструментарий для автоматической торговли? 
Михаил К., Не каждая программа имеет визуальный редактор для программирования. Если человек не знает языков, но хочет работать с алгоритмическими системами (роботами), то ТСЛаб (и ей подобные) — для многих единственный выход.
Павел Целищев, спасибо! Все так и есть)))

Михаил К. -я и до этого торговала вручную на этой же платформе TWS, а ТSLab позволяет создавать, оптимизировать и тестировать (back and forward testing) роботов без знания языков, с помощью визуального редактора. 
Для того, чтобы торговать на реале созданными роботами и нужен коннектор TSLaв к плаформе брокера.
Павел Целищев, вы так говорите, как будто выучить язык — это что-то несусветно тяжелое. Месяца — двух хватит, чтобы освоить AFL(Amibroker) или EL(Multicharts). Преимущества же этих программ неоспоримы. Процесс написания системы вручную гораздо удобнее и гибче, чем путем раскладывания кубиков. Кроме того, TSLab абсурдно дорога… TSLab возможно имеет какой-то смысл использовать на российском рынке, где из официальных альтернатив только дубовый Quik, а популярные программы теханализа подключаются только через коннекторы умельцев-любителей. К IB же любая программа цепляется на раз… Поэтому и спрашиваю, в чем смысл?
Михаил К., 
 вы так говорите, как будто выучить язык — это что-то несусветно тяжелое. Месяца — двух хватит, чтобы освоить AFL(Amibroker) или EL(Multicharts) 
Боюсь, тут с вами согласятся не все. Да, есть те, кто способен освоить язык за месяц-два. Особенно если обладает техническим образованием и математическим складом ума. Но уверяю вас, таких абсолютное меньшинство. Тут еще и другой момент есть. Чтоб решиться изучать язык — мотивация должна быть сильная, должна быть уверенность в результате и нацеленность на него. А если человеку нужно просто быстренько проверить несложную идею? Учить язык? Но ведь можно быстро и бесплатно накидать в лабе… А там уже появляется некоторая привычка и лень  учить языки… И так же работает. Так что, если для вас смысла нет, то это совсем не означает, что смысла нет и для всех остальных. К тому же, как вы правильно заметили, 
TSLab возможно имеет какой-то смысл использовать на российском рынке, где из официальных альтернатив только дубовый Quik
Соответственно, если вы диверсифицируетесь по рынкам и торгуете в том числе РФ, то гораздо удобнее делать это из одного терминала. Я не хочу рекламировать софт, у тслаба куча проблем, в том числе и с ценой. Но это не значит, что он для кого то не может являть оптимальным решением, с учетом вышеперечисленных мной моментов.
Павел Целищев, к сожалению, не могу с вами согласиться. 
Во-первых, языки, встроенные в программы теханализа — это не полноценные (и сложные) стандартные языки программирования. Я сейчас не говорю про C#, который также нашел свое применение. Я про, например, Easylanguage, написание программы на котором  близко к простому английскому.
Во-вторых, какую идею вообще можно описать кубиками? Хорошо, простую идею можно, но можно ли создать сложную торговую систему со множеством условий? Например, представим гипотетическую торговую стратегию: 
1. Сигнал на покупку: при пересечении двух МА определяется максимум за последние 10 дней и вход происходит при пробое данного уровня ценой в течение 5 баров с момента пересечения машек. Далее, на первом баре устанавливаем стоп в размере 2 АТR, который подтягиваем на каждом баре стандартным для trailing stop образом. При срабатывании стопа, определяем максимум за последние, допустим, 10 дней, и перезаходим в позицию, если его пробой произойдет в следующие, скажем, семь баров… Сколько кубиков придется отложить, чтобы все это описать? Сколько времени все это займет? На EL можно уложиться минут в 15. И я еще не упомянул о необходимости написания алгоритма для определения размера позиции или какого-либо способа формирования портфеля… Возможно ли вообще такое в TSLab?
В Multicharts же (и в Amibroker, с горем пополам) даже можно описывать графические паттерны, алгоритмически строить трендовые (и прочие) линии и создавать торговые системы с их применением. Возможности широчайшие.

Да, учить что-то придется, но тут как в мультфильме — лучше день потерять, а потом каждый раз за полчаса долетать. 
И, вообще, разве создавать автоматические системы просто? Любые трудозатраты на освоение программ — это маленькая толика того времени, что придется потратить на разработку и тестирование.
Михаил К., Ради интереса провел эксперимент. Ушло 9 мин. К сожалению, вы уточнили не все моменты (например, что если после стопа цена уже выше максимума, ведь стоп трейлится). Но в том виде, в каком поставлена задача — алгоритм соответствует. 
Возможности лабы шире, чем кажется на первый взгляд. К тому же, если уж есть навыки программирования, то в тслаб API вообще что угодно можно делать.
Спасибо, интересно! Жду продолжения :)
avatar

KoDe


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW