Блог им. Din_Don
В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки.
Краткая инструкция:
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей.
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо.
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4 главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели
Что в итоге я получил:
По второму 76% и просадка в пределах 10%.
Трансляцию по нему не буду делать, но ваше любопытство удовлетворю, буду периодически писать о его достижениях.
О новых максимумах и просадках.
Первоначально хотел соединить 20 систем в 1 портфель, но TsLab стал уже призадумываться, да и проще проконтролировать что с технической стороны все хорошо на портфеле из 10 систем, а не 20. Поэтому составил 10*2.
Трансляцию по другому портфелю, тут, который собран долгим путем, по старой схеме, на прошлой неделе не обновлял, жду когда финам сгладит разрыв на стыке контрактов.
1 не пойму в чем проблема сделать тест от 2007года?
2 тслаб2.0 это бета и глючный сильно я б не доверял его тестам
3 из личного опыта я б осторожно отнесся к тренду с ускорением… обычно после него следует падение доходности
4 800 баров на сделку всреднем… там что тики?? минутки??
5 успехов… 200% в год и через 10 лет сторгуешь весь российский рынок… усе деньги будут твои… и акции тоже… сможешь крым купить
0. — а зачем, если можно проще, тоже есть такие системы, но уже пошел по пути проще и лучше
1. — зачем? там котировки рваные
2. тслаб 2.0 это уже не бета. и реал с лабой 1 в 1, если у вас нет — то что то делаете не так
3. за всю историю идет ускорение, когда же уже :)
4. Минутки
5. Не одна система не проживет 10 лет :(, на эту план 3-4 года
10 лет???
вот тебе 10лет обычная скользящая средняя и сбербанк
тоже самое фьюч ртс
по сберу можно было и за 20 лет...
И ускорение за счет того что движение в шагах цены стало больше. Фактически в 2 раза по сравнению до 2014 года
Продажи нужно с умом делать. А вы так написали. Даже удивлюсь, если кто-то купит.
Реально в 2.0 торгуют уже больше, чем в 1.2