системная торговля


Системная и несистемная торговля на бирже.

Пост написан под влиянием поста нашего коллеги FullCup
Кое-что об интуитивной торговле. (Тестовый пост части подготовленной статьи для читателей Смартлаба)

Я осмеливаюсь утверждать, что несистемной торговли не бывает.
Точнее — все игроки торгуют системно.
Ведь игрок при совершении сделки всегда использует какие-то сигналы.
Пусть даже самые одиозные.
Даже торговля при помощи подбрасывания монетки или совершение сделок а-ля контр-Вася — это тоже системная торговля.
Просто есть системы, которые увеличивают вероятность положительного результата сделки.
Но большинство игроков такими системами не обладает.
И на результаты «плохой» системы накладывается ещё и нарушение дисциплины, чего не может избежать даже обладатель «хорошей» системы.
Нарушение дисциплины — это игнорирование сигналов своей системы, например, под влиянием слухов или эмоций.
Но это тоже не несистемная торговля.

( Читать дальше )

Скромная попытка привести системную и интуитивную торговлю к общему знаменателю.

И в сегодняшнем посте править балом будет системная торговля. Хотя при желании можно и до интуитивной оба вида обобщить – тоже не проблем.

 

Системна торговля – про наличие четких критериев, правил, алгоритмов. А теперь внимание(!): как принимает решения человек – ну там думает, взвешивает, размышляет – так-то да, да только решения в большинстве случаев… заранее определены (детерминированы). Да, это покушение на свободу воли и мне самому такое осознание не комфортно если о нём задумываться (я просто не задумываюсь), но так оно и есть. Рулит подсознание, забитые в него шаблоны, паттерны, установки. Если ты боишься высоты – ты будешь каждый(!) раз пригибаться проходя возле низких перил на большой высоте, и даже если сможешь перебарываться себя иногда, чуть только ослабишь сознательный контроль – подсознание тут же потянет тебя к нужным ему ориентирам.

Так вот – в каждом человеке зашита система! Часть системы зашита изначально – это вообще BIOS. Часть формируется со временем, но к моменту начала торговли там уже все вполне сформировано и устаканено. Так вот система эта может быть плохой и хорошей, плохой на одном инструменте и хорошей на другом. Большинство систем довольно стандарты и очень неплохи на одном инструменте – инструмент этот жизнь, но хреново себя ведут на инструменте рынок. Но есть люди с такими системами (назовем их «избранные» — да, как в Матрице), которые хороши для рынка. Именно такие ребята и торгуют руками хорошо.

А теперь немного подброшу дровишек: ну это хорошо если тебе повезло, и твоя прошитая система хороша для рынка, а если нет. И вот тут-то и видно преимущество системной торговли над интуитивной:

ПРИ ИНТУИТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ ТЫ СИСТЕМУ МЕНЯТЬ НЕ МОЖЕШЬ, А ПРИ СИСТЕМНОЙ – СКОЛЬКО УГОДНО.


Первые впечатления от системной торговли

Хочу рассказать о своих ощущениях после того как начал торговать системно, то есть по правилам.

Сейчас использую многое о чём говорят известные трейдеры, это алгоритм по стратегии входа и выхода, протестированная мною на истории, используя конкретно определённые объёмы входа, просчитанные тейки и стопы.

Понял, что для меня, если не протестировать самому на исторических данных, то не будет той уверенности, которая должна быть в торговле. Это как бы поддержка, опора очень мощная. И это ещё и тренировка, ведь смотришь и смотришь на графики, снова смотришь и смотришь, и мозг, наверное, усваивает как-то.

Постепенно приходит также психологическая уверенность, то есть начинаю совершать сделки всё спокойнее, всё меньше волнуюсь и переживаю за результат сделки, эмоции не зашкаливают, как это было вначале. Постепенно избавляюсь от жадности и от страха.

И это же надо, у меня начало получаться! Прямо это ощущаю, пошли первые результаты! Да, вероятно ещё будут трудные моменты, потому что я в начале пути. И успешное начало — это конечно же не моя заслуга, я простой исполнитель.
 
Очень благодарен своему Учителю, спасибо тебе большое!


Метод камбала,как основа системной и безубыточного способа торговли.

Система камбала _это самый революционный метод торговли на любых рынках.Если вы желаете каждый день есть 6 кг отборной телятяны и в течении ближайших 120 лет быть счастливым человеком, то вы должны приобрести всего за 600 рублей данную систему.Система реверсная, поэтому надо купить 5 упаковок зелёнки и 5 кг. мёда.
Встаем в 6 утра.Отрывем терминал и наносим на часовой график простую скользящую среднюю с магическим периодом 240.Далее внимательно сначала правым, а потом левым глазом смотрим где находится цена относительно скользящей.Если цена ниже ск.ср., то пассионариями выступают медведи и вам надо открыть банку мёда и намазать лицо оставив открытым правый глаз.Если цена выше, то пассионариями выступают быки и вам надо намазать лицо зеленкой оставив открытым уже левый глаз.Данный ритуал обязателен для привлечения рыночного эгреггора быков или медведей, без него метод убыточен.Система как было написано выше реверсная.Если же цена находится на ск.ср., то зарываемся в ил и смотрим на рынок двумя глазами.Ровно в 12 часов на всю камбалу по самые помидоры вступаем в сделку.Через два часа выходим с 6 кг отборной телятины.
Ваш все тот же самый Gluk


Мои итоги 2017

Ровно год назад добавил один из счетов в профиль. Можно подвести некоторый итог.

 1.  Доходность по счету +46,5%. Максимальная просадка – чуть более 19%.Оцениваю, как очень неплохой результат, учитывая неволатильный и нетрендовый год. При этом доходными оказались лишь июль, август и ноябрь. Остальное время – борьба с нулем. Такая ситуация происходит почти ежегодно. В редкие годы удается закрывать в существенный плюс большее количество месяцев.


Мои итоги 2017

Мои итоги 2017


( Читать дальше )

Не питаю иллюзий.

Не жду наивно, что в нашем российском быту – компании делаются публичными для того, чтобы осчастливить новых акционеров.

А жду того, что мажоритарии в лучшем случае хотят разделить риски (так как сами не шибко уверены в своем предприятии), либо в худшем – просто банально впарить не стоящее запрашиваемых денег.

Поэтому я вложен только в первые истории, где ещё предоставляю кредит доверия менеджменту.

Как только кредит обнуляется – из бумаг надо выскакивать, и чем скорее – тем лучше.

Более готов верить в непубличные компании, которые не продаются … не продаются … потому что … А зачем продавать несущее золотые яйца!

Другими словами, публичный фондовый рынок – это источник ликвидности, а также место для мелких мало-рисковых спекуляций, т.к. в высокие риски пусть входят те, кто не ценит имеющиеся деньги.

Но самое интересное – это непубличные компании, в которые можно зайти, только будучи хорошей ищейкой с чувствительным нюхом, а найдя, из ищейки превращаться в «Шерлока Холмса», чтобы не очаровываться найденным. «Семь раз отмерь – один раз отрежь».



( Читать дальше )

Мой самый эпичный слив

По мотиву поста smart-lab.ru/blog/433157.php

    На картинке изображен мой восстановленный по памяти график эквити. Оригинал не сохранился — брокер подтер. Длинные комментарии тут излишни. Только результат: Шесть месяцев беспросадочной торговли с доходностью под 800% были перечеркнуты одним бессистемным входом в сделку без стопа, с расчетом на быструю прибыль (шортил растущий импульс) и одним системным входом без стопа (не верилось, что система может давать сбои).
    Прошло лет шесть, но этот урок я буду помнить еще очень долго.
   
Мой самый эпичный слив


Честно о трейдинге или МТС либо торговый метод, что выбрать?

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть =)))

Сегодня поговорим с вами: Что лучше Мтс (Формализованная ТС) или торговый метод?
Честно о трейдинге или МТС либо торговый метод, что выбрать?


Всегда на рынке будут приверженцы того или иного варианта. Но, забегая вперёд скажу, я на рынке не только из-за денег,
мне хочется понять рыночную сущность, научиться действовать синхронно с рынком...

Такой вопрос рано или поздно должен встать перед любым трейдером который прошёл стадию «Фантазёра».
Это я так называю новичков на фондовом рынке, в независимости от того, кто они в «Реальной жизни», будь хоть бойцами семи пядей во лбу!

Поехали...

Основные общие черты:
В основе лежит торговая идея, на которой зарабатываются деньги.
Позволяют однозначно сказать, когда входить на рынок и выходить из него.
Имеют жёсткие правила контроля за риском, но это тогда уже не метод, а полноценная ТС.

Основные различия:
При торговле Мтс не допускаются никакие отклонения от единожды формализованных правил.

( Читать дальше )

Не торгуйте по тренду!

Распространено мнение, что по тренду торговать хорошо и полезно. Рискну предположить, что это не совсем так. Или совсем не так. Даже более, скажу, что наиболее опасна и вредна трендовая торговля для тех, кто осуществляет ее системным образом. Речь не о соотношении числа зарабатывающих/теряющих, каково бы оно ни было. Те, кто теряет деньги, про них и говорить нечего  - им на рынке плохо и вредно, но с потерей денег они быстро избавляются от злого рынка. Ущербность системной торговли по тренду как раз в том и заключается, что подход позволяет участнику длительное время зарабатывать, не разоряясь.

Вред не в заработке, а в том, как именно он происходит. Знающие знают, что тренды составляют хорошо если 10% времени. Реально – много меньше. Остальное время для системного трендовика – просадка. День за днем завершается фиксацией факта: опять продулся. И так бывает много месяцев кряду. Потом короткий по времени тренд и повторение просадки.

А человек эволюцией нацелен на победы. Пусть маленькие, но ежедневные. Не выносит наш мозг поражений. Каждое фиаско – когнитивный диссонанс, включение механизма поиска «кто виноват и как этого впредь избежать?». Именно отсюда растут ноги секты последователей/противников Кукла великого и ужасного, всемирного заговора банкиров и иже с ними.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW