Индекс ММВБ за последние 20 лет с 13ое по 20ое августа падал в среднем на -1,56% в 90 процентов случаях.
Источник Season-lab.ru
Если судить чисто по сезонности, то вероятнее всего Индекс ММВБ скорректируется в ближайшую неделю после чего продолжит рост.
Среди акций, которые падают сильнее и чаще остальных в этом окне — Абрау-Дюрсо, Сургутнефтегаз, АФК-система, РусГидро.
Источник Season-lab.ru
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
20 лет по этому окну это 20 наблюдений, 18 из 20 и есть ваши 90%. Два неудачных для статистики августа подряд, и уже 80%.
Сам гонял похожее на своих стратегиях: по отдельным окнам винрейт выходил красивый, а честный гейт на разных кусках истории из 231 штуки не пережила ни одна.
К сезонности вопрос всегда один: если прогнать весь календарь такой же сеткой недель, сколько ещё окон дадут 90+? Если наберётся десяток, то цифра говорит скорее про перебор окон, чем про август.