Блог им. melamaster

2017: мои июньские итоги

По деньгам на каких-то счетах небольшой плюс, где-то около нуля.

По всяким технологичным штукам. Вёл эксперимент по сравнению, кто лучше торгует. Через второй тслаб у меня три брокера: экзанте, финам, айтиинвест. Торгуется одно и то же. В 90% случаев первым заявки ставит экзанте (фикс). В 10% случаев его опережает финам (высокоскоростной транзак). Заявки через айтиинвест (смартком) ну просто всегда ставятся последними и получают самую худшую цену сделки (я бью по стакану лимиткой со смещением в два-три шага цены).

Из любопытного обнаружил в экзанте возможность торговать биткойном через их фонд, но там только для долгосрочных лонгов, ибо условия конские. Также кому любопытно, вот тут можно взять разные исторические (тиковые) данные по криптовалютам.

С одной стороны, жаль, что нет движений а-ля 2014 или 2015, тогда было так легко делать по 10-20% за несколько дней при втором-третьем плече. С другой стороны, полезно, что подряд пошел второй год тухлого рынка. Я разбавил наконец свой трендовый подход контртрендом.

Алгопортфель (с хэджем) на акциях это рабочая тема. Из всего, что у меня торгуется, за последние пару месяцев это оказалось одним из лучших по результатам. Использую пока около 20 бумаг. Вполне нормально закладывать издержки в 0.2% при тестах — в это реально укладываться (пока).

Опционы. Интересная тема. Торгую их от продажи с хэджем дельты по широкому шагу (хэдж ведется непрерывно, а не при выходе цены за какой-то диапазон, убыточный с точки зрения экспирации). Эта тема также прибыльной оказалась пока. Поскольку дельта-хэдж у меня слабо чувствителен к колебаниям внутри дня, то интересно, как это всё отработается, если что-то типа планок произойдет. На истории тестировал в два приема: с 2006 года и с 2013 года. Тесты трудно верифицируемы на близость к реальности, но говорят, что небелые лебеди не должны меня уничтожить, дельта-хэдж спасет. Был бы рад, если бы в этом году случилась хотя бы одна планка где-нибудь за недельку до экспирации — посмотреть бы на это.
★7
как всегда спасибо!
avatar

baron_samedi

Тухлый рынок прямо-таки провоцирует на использование контртренда. А я не поддаюсь!
Имхо, зря Вы тратите время и силы на контртренд в опциках. Там весь мир топчется, потому что иметь регулярную прибыль очень хочется, а провалы, когда у «всех» катастрофа, отчего-то публика прощает. Получается, что это скорее клиентоориентированная, нежели рыночноориентированная практика. 
У нас, кстати, июнь весьма неплох. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, вы молодцы!!!
Мой контртренд как самостоятельная стратегия почти не имеет смысла. Он торгует (пока это лишь исторические данные, в реальности около месяца) в слабый плюс, чтобы переструктурировать просадку. Идея в том, чтобы те же 100% трендовой системы взять за тот же период но с более линейной эквити и ощутимо меньшими просадками в сравнении с просадками исходно трендового подхода.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, этот подход у нас пытаются несколько человек реализовать, но не я. 
Моя голубая мечта — покупать опционы по тренду. Пока не родил ни одной такой системы. Но есть хотя бы за что бороться.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, об этом я тоже мечтаю. Исследования всех трендовых систем говорят о том, что все входы лучше делать отложенными стопами, ухудшая цену входа, нежели лимитками, улучшая. А опционы это дело сами сделают за счет идеального изменения экспозиции именно под это дело. Подумываю по отдельному счету под это завести и на сишке и ришке поиграться. Беда с ликвидностью… как это всё автоматизировать… т.е., видимо, придется какие-то синтетические конструкции городить, если не будут в стакане заявки исполняться.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, при таймфрейме день все эти игрища с ликвидностью становятся не очень значимыми. Если посмотреть на график сбера или РТС с прищуром, мы увидим, что сильные движения длятся от недели до года. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Сергей Юрьевич, а что скажете по поводу инвестирования в фонд инверсной волатильности, например xiv. По типу купил и держи несколько лет, в качестве диверсификации для трендовух, в последние года вроде это стало дико популярно. И вы согласны с тем что скорее всего глобально волатильность будет низкой в ближайшие годы? Спасибо.
avatar

Artemunak

Artemunak, не изучал американскую экзотику, ничего не могу сказать.
Но, если честно, не верю в долгую низкую волу на западе. Имхо, тучи сгущаются, гром непременно грянет. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, там фишка в том что мы получаем контанго от временного распада фьючей на волатильность, и в долгосроке прибыль хорошая. А это точно экзотика? Вроде все об этом пишут, на сайте Кургузкина (одном из моих любимых) long-short.ru это основная тема. 
avatar

Artemunak

Artemunak,  для меня точно экзотика пока, я с линейными инструментами воюю в основном и волатильности всякие на них считаю. 
avatar

SergeyJu

А как TSLab подключаетя к Exante?
через какой интерфейс?
Тимофей Мартынов, через FIX-сервера экзанте при помощи stunnel.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, а что такое stunnel?
Тимофей Мартынов, что-то типа прокси для защиты соединения. Я в сетевых вещах не силен. Этот прокси пробрасывает коннект от тслаба не напрямую к серверу экзанте, а через себя и что-то там как-то там защищает.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, stunnel — это просто слой шифрования, чтобы пускать изначально незашифрованные данные по публичным сетям.
avatar

Lev

Тимофей Мартынов, Это утилита (бесплатная) для организации зашифрованного канала обмена данными. Чем-то похожа на SSH с функцией тунеллирования портов.
avatar

ch5oh

Sergey Pavlov, STunnel на боевом счете требуется?

А регистрацию по внешнему айпи?

 

avatar

ch5oh

ch5oh, ага, для боя. Регистрацию чего по внешнему айпи?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, в Дукасе тоже протокол FIX через STunnel.

Так они требуют сообщить им с какого айпи адреса ты будешь подключаться к ним.

avatar

ch5oh

ch5oh, такого тут не требуется.
avatar

Sergey Pavlov

полезно, что подряд пошел второй год тухлого рынка

Это вы о чем, какого рынка второй год тухляка? Мой трендовичок на стоках 40+% за прошлый год сделал, с шарпом > 3
avatar

MadQuant

MadQuant, вы крутой:) у меня всего 20+% получилось за прошлый год. Без стоков.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, ну имхо все равно хорошо, у меня 20+% — это годовой таргет, если что =)
avatar

MadQuant

MadQuant, я не торгую стоки потому что по ним все время спека контракта меняется. То шаг цены, то размер лота.

Проклятая биржа! Не могут сделать как у людей: все лоты по 100 акций, шаг цены 1 копейка. Весь треш в отдельную секцию выделить...

avatar

ch5oh

ch5oh, у меня капитал относительно большой, одна поза — несколько сотен тысяч руб., поэтому мне пофиг какой там размер лота, тем более что брокеру я плачу от оборота.
Ну и торгую раз в месяц, с утра лимитки по биду загрузил — и на работу, вечером проверил — что не ребаланснулось — следующим утром перезагрузил. Таким макаром торгуется вполне себе нормально, без всякого гемора.
avatar

MadQuant

сколько платишь за FIX?
avatar

Boris Litvinov

Борис Литвинов, в данном случае это не фикс биржи, а фикс брокера, за это плачу ноль. Плата лишь за коннектор тслаба около 5000 в месяц.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, сильно отличается брокерский от биржевого?
avatar

Boris Litvinov

Борис Литвинов, не сравнивал.
avatar

Sergey Pavlov


теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



2010-2020
UPDONW