Блог им. melamaster |Наши скромные итоги 2016

Ушедший год был интересным.
По рублевым активам получилась такая эквити:
Наши скромные итоги 2016

























По долларовым активам получилась такая эквити:
Наши скромные итоги 2016

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке

Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!

Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.

Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).

Всё с января 2010 по сентябрь 2016.

Обыкновенные акции Сбербанка:
Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке



























Фьючерс на Сбербанк-ао:
Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке



























Фьючерс на индекс РТС:
Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке



























Фьючерс на курс доллар/рубль:
Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке












Блог им. melamaster |Запаздывание реакции на идеальные сигналы

В каком-то смысле все системы трендовые. Профит (убыток) — результат изменения цены (тренда). В пределе самая крутая идеальная трендовая система постоянно находится в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно на локальных экстремумах цены.

Рассмотрим систему, которая совершает в среднем 1 сделку в день на примере обыкновенных акций Сбербанка за шесть лет с 2010 по 2015 года. Примеры сигналов такой реверсивной системы показаны на следующей картинке (15-минутки):
Запаздывание реакции на идеальные сигналы
























Сигналы генерируются автоматически. Для оценки того, является ли данная 15-минутка переворотной используются 18 предыдущих и 18 следующих 15-минуток. Сигналы остаются как показаны на картинке (без калибровки до ближайшего локального минимума или максимума).



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW