rss

Записи пользователя Sergey Pavlov

по

Блоги: личный (186) | открытые (19) | корпоративные (0) | все (205)

Мои итоги 2018

-13% (минус)

Две причины:
1. Малые по амплитуде и короткие по длительности движения в моем рынке. Самая шустрая из систем удерживает позицию около полутора дня. Самая медленная живет в позиции в среднем чуть больше недели.
2. Упор на спекулятивные фьючерсные стратегии с высокими плечами (от второго до почти пятого).

Некоторые подробности возникновения убытков описал в телеграмме. В дальнейшем свой дневник алготорговли буду вести там.

Ну что сказать? Не радостно это — первый раз закрывать календарный год в минус.
Рискуйте разумно! Всем добра!

иГРЫрАЗУМа2018.15

Ну вот и всё. Всем спасибо, все молодцы!
Наш конкурс завершился!

Теперь можно с уверенностью сказать, что кто-то умеет лудоманить, кто-то умеет зарабатывать, а кто-то умеет не сливать.

Итоги нашего конкурса выдались горячими… вот-вот… еще чуть-чуть и все могли уйти в алую зону, но:
иГРЫрАЗУМа2018.15














В итоге мы все могли встретиться… У меня были хорошо купленные колы в сишке и в моменте мой счет возвращался к 20000 рублей, но фиксировать я не стал — было бы прикольно, если бы он у меня вырос обратно к 35 тысячам. Для этого надо было бы еще чуть движения сишки вверх, но всё стухло. Рынок на минувшей неделе, не взирая на ахания вокруг нефти, был вялым....

Получилось, что закончился наш конкурс без встречи в одном месте, но зато в одно время:
иГРЫрАЗУМа2018.15

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа2018.14

Коллеги, всем добра!
Вы ждали итогов этой недели? А как мы их ждали:))

Я бы назвал эту неделю коварной неволатильностью:
иГРЫрАЗУМа2018.14




































Казалось бы… вот он тренд:) Бери да бери:)

Но что-то пошло не так:
иГРЫрАЗУМа2018.14

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа2018.13

Предпредпоследняя неделя нашего опционного соревнования завершилась.
Она была нудной и пилообразной, что закономерно отразилось на результатах всех участников:
иГРЫрАЗУМа2018.13


































Гоняться за волатильностью — дело нелегкое:)
По-прежнему, лучшим из всех, кто дотянул до 13-й недели, остается Борис Боос .
Всё также худшим из оставшихся остаюсь я.

В табличке почти ничего не поменялось:
иГРЫрАЗУМа2018.13

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа2018.12

Рынок на минувшей неделе был коварен:
иГРЫрАЗУМа2018.12



























Говорят, что некоторые видят рынок на сто шагов вперед с точностью до пары шагов цены. Мы не из таких. Мы упорны в своём упорстве:
иГРЫрАЗУМа2018.12

( Читать дальше )

Визуализируя нестационарную нормальность

А. Г. подкинул хорошие мысли, я их немного помонтекарлил. Действительно, модели типа n(a;s) для приращений, где n() — нормальное распределение, а a и s — СВ вполне достаточно, чтобы сгенерирть распределение с тяжелыми хвостами. Чтобы получить восстановленный ряд, похожий по ключевым феноменам на ценовые графики, достаточно простейших модификаций. Например, такая модель:
Визуализируя нестационарную нормальность





















О воспроизведении каких феноменов идет речь? Это гэпы и шпили. 4 случайные реализации подряд:
Визуализируя нестационарную нормальность

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа2018.11

Вот и ноябрь завершился на позитивной ноте подросшей волатильности коту под хвост:
иГРЫрАЗУМа2018.11


























Они мы сражались за родину как могли. Например, для меня всё самое вкусное по-прежнему в нефти, которая в конкурсе не участвует.
Иронизировать над родиной нынче дорого. Нынче выгодно иронизировать над продавцами глубоких OTM-опционов, но мы от этого будем воздерживаться! У нас благая миссия — показать, как надо и как не надо.

Из действующих лиц как надо показывает мастер Борис Боос, ему в затылок дышат маги змей, бабочек и прочих представителей мира фауны
Стас Бржозовский и ch5oh . Ну а я уже показываю как не надо (подсказка есть в моих скринах).

иГРЫрАЗУМа2018.11


































иГРЫрАЗУМа2018.11














Смартлаб, доброго очередного декабря тебе!

иГРЫрАЗУМа2018.10

К нам пришла черная пятница вторая половина нашего весёлого конкурса опционных магов  гуру неудачников (хотя не все из нас такие).
Зачем мы вам? Всё очень просто. Вы, легко делающие по 428% ежемесячно на счетах > 531 млн$, глядя на нас, понимаете, что не зря пишите на смартлабе о своих успехах:)

Наши эквити:
иГРЫрАЗУМа2018.10

































Наша табличка:
иГРЫрАЗУМа2018.10

( Читать дальше )

Финам в квике застрял в прошлом

У кого-то еще есть такой баг?
Данные идут с задержкой почти полчаса.
Текущая свеча через финамовский квик это конец 17:59… а сейчас 18:26.
Смотрю из квиков сбера и атона на финамовские квики и вижу у финама прошлое…

Вопрос к Exante

Дорогой брокер!
EXANTE 

Подскажите, почему у вас бывают такие штуки:
Вопрос к Exante



















Low по нефти = 66.105. Тогда как на мосбирже этот low=66.08
Вопрос к Exante

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Exante

....все тэги
UPDONW