Sergey Pavlov

Читают

User-icon
426

Записи

301

Тупые итоги января'23

Тупые итоги января'23
Продолжаем развивать тупанов. Каждый день делаю ревизию какой-нибудь системы и отупляю, если обнаруживаю, что она еще способна делать частые сделки. Иногда это удаётся легко. Иногда труднее. В последних случаях возникает соблазн совсем отключать такие системы, ибо их отупление больше напоминает переподгонку.

С декабрём, конечно, январь не сравнится. Декабрь был ощутимо приятнее, но и такой январь нам симпатичен.

Спасибо мосбирже за новый фьючерс UCNY. На дневках прикидываем системы, ждём ликвидности и объёмов. Если расторгуется, добавим и такого зверя в торги.



Как стать "умнее" Открытия?

Как стать "умнее" Открытия?
Ай нид хелп.
В квиках у нас открыта таблица текущих торгов. У Октрытия иногда случается такое,
что в квике Открытия в этой таблице в каком-то хаотическом порядке убираются мои выбранные фьючерсы
и добавляются те, которые я не добавлял. У других брокеров такого нет — там список инструментов каждый раз один и тот же.
У Открытия как-то непериодически раз да какой-нибудь ненужный мне фьючерс добавится. Это полбеды.
Беда в том, что изредка исчезает выбранный нужный мне фьючерс.
 Возможно ли как-то сделать, чтобы исключить такую самодеятельность?

мои алгоитоги'22: +61%

1. Финрез +61%. Просадка внутри года была под -30%.
2. Акцент на тупаны — системы со средней сделкой от 0,5% до 3%.
3. 17 moex-фьючерсов и этот перечень предстоит расширить в 2023.
4. Самые «нервные» эпизоды.
4.1. Март в связи со стоп-торгами
4.2. Четыре подряд убыточных месяца (август-ноябрь).
5. Торговля непрерывным лотом за счет перехода на виртуальные позиции.
6. В новый год в шорте газа и лонге акций.
7. Ошибок не мало.
8. Достижения имеются.
9. Планов на 2023 более, чем.
10. Руки — зло. Всё, что старался делать в ручном (экспертном) режиме, в сумме дало ноль. Хорошо, что вёл дневник ручных корректировок. Хорошо, что в этом году их было мало.


Десять сезонов алготрейдинга

Картинки по мотивам поста.
Цитата:
Простая сезонка на рос рынок, покупка ртс во вторник, продажа в четверг. Мой первый бот был таков с пачкой фильтров. Так или иначе с этого можно начинать и изучение статистических особенностей рынка даст вам возможность первого шага и лучшего понимания рынка.
Сделаем бэктесты чуть шире. Первое число это день входа (вечером). Второе число — день выхода (утром).
Издержек нет. Изучаем только статистическое преимущество и есть ли оно. С издержками всё сильно плохо получается.
1-2:
Десять сезонов алготрейдинга
1-3:
Десять сезонов алготрейдинга

( Читать дальше )

Мой ноябрь'22 (убытки)

Без радости, но как есть. Нудно и очередной месяц в минус получился:
Мой ноябрь'22 (убытки)
Итого -5,6%.
Что можно рассказать уважаемому сообществу?
Это был месяц надежд, казалось, вот сегодня, нет вот сегодня, вынырнем из просадки, но… так весь месяц и надежды оставались нереализованными, а под конец еще чуть упала эквити.
Всё, что торговалось, всё пилилось.
На текущий момент набор торгуемых фьючерсов: Ri, Si, Eu, BR, SR, GD, NG, CR, GZ, SV.
Ряд фьючерсов на подходе к добавлению к торгам.
По всем фьючерсам торгуются трендовые алгоритмы — тупаны.
По сути, весь месяц по всем инструментам нас пилило — от этого и минус.
Исключения были (типа золота в начале месяца), но их доля в общем финрезе слишком мала и были они лишь исключениями из общего распила.
«Грустно», но теперь остался декабрь и с этим годом — всё.

Мой октябрь'22: -4,5%

С удовольствием отчитываюсь перед уважаемым сообществом о третьем минусовом месяце подряд.
Это был месяц напрасных надежд:
Мой октябрь'22: -4,5%
То в нефти, то в ри, то в рубле, то в сбере случался набор позиции, но, даже если позиция удерживалась два-три дня,
всё равно в итоге кончалось ничем. Торговать по тренду на медленных тф — то ещё «удовольствие».

А как ваши успешные успехи?

SP'22-09: -12%

Какой-то суровый выдался месяц:
SP'22-09: -12%
Но всё по заслугам. Тупаны мои эти движения туда-сюда не выдерживают.
Посмотрим, что будет дальше. Надеемся на заключительный квартал (во всех смыслах).

moex+quik+lua+candles

Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

SP'22-08: -13%

Суровый выдался месяц:
SP'22-08: -13%
Даже открытие пытается в ЛК сделать первую половину убыточного месяца едва заметным серым цветом.
Основное достижение — техническое. Теперь у нас есть непрерывный лот в торговле по каждому инструменту.
Немного скорректировал торгуемое.
Только по тренду: RI, Si, Eu, BR, SR, NG, GD, CR.

Китайский юань напрягает шагом цены. Даже для моих медленных тупанов шаг цены в 0,1% это огромная величина.
Надеюсь, что до конца года мосбиржа хотя бы вдвое его уменьшит.

По всем торгуемым фронтам закончилась волатильность на старших тайм-фреймах, а всякие риски никуда не делись.

В бэктесты добавил правило, что в августе 2022 года надо покупать газпром на всю котлету.

Brent (бэктесты)

Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:
Brent (бэктесты)
Шорт первой:
Brent (бэктесты)

( Читать дальше )

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн