Вдохновлено топиком @А. Г. .
Перепроверил вручную.
Исходные данные: RIH3, RIM3, RIU3, RIZ3 с 1 января по 20 декабря 2023 года.
Исследуем накопленную вармаржу в виде пассивного лонга фьючерса RTS с тремя перекладками.
Финрез в рублях на 1 контракт.
Формула та же: (расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня.
Но есть нюансы. В качестве расчётных цен взяты CLOSE дневок. В качестве курса основного клиринга взяты CLOSE соответствующих квартальных сишек (деленных на 1000), CLOSE дневок USDRUBF и CLOSE дневок USDRUB_TOM. В этом же порядке три картинки. Все они друг от друга почти не отличаются, но сильно отличаются от того, что посчитал Александр Борисович внутри года, хотя итоги годового лонга почти такие же: порядка нескольких процентов рублёвого профита.






( Читать дальше )

Маленькое историческое событие по меркам скромного алгоинвестинга:

Тут один деятель написал:

Хотя даже по экстремумам ничего такого не измеряется:


( Читать дальше )

01:  +0,49%
02:  +10,35%
03:  -0,66%
04:  -0,13%
05:  +0,85%
06:  +0,65%
07:  +0,09%
08:  +3,81%
09:  +4,37%
10:  +5,04%
11:  +4,21%
12:  +12,4%
Итого:  +45% (грязными в рублях)

Торговалось: срочный рынок мосбиржи, фьючерсы, тупаны, высокая средняя сделка, диверсификация и всё такое.

Благодарю коллег, с кем в уходящем году удалось продолжать содержательное общение!
С наступающим!

У нас случилось в бренте:

Какой-то грустный выдался март:

По закону подлости, в конце месяца начал себе добавлять риска в последнюю неделю. По тестам решил, что смогу быть чуть агрессивнее. И тем самым нарастил просадку месяца:)

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.

Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:


( Читать дальше )

Аннотация: мосбиржа, алгоритмы, ёмко, масштабируемо, фьючерсы (~20 штук), тупаны, человеко-машино-лёрнинг, портфель и всякое такое прочее.