Среднее время в позиции и средняя сделка по инструментам

Whalerman,  плоховато немного видно...
но основная мысль — Грааль в коротких сделках?...

wistopus, 

неее тут идея в длинном правом хвосте и коротком левом. А также более менее равномерной плотности распределения во времени. То есть чтобы система держала прибыль и резала убыток — по сути философия трендовой торговли.

С уважением

Whalerman, 

А также более менее равномерной плотности распределения во времени. То есть чтобы система держала прибыль и резала убыток 

тогда по другому...
то что Вы почти мгновенно режете убыток видно, но то что у Вас идет равномерное распределение плотности — не вижу…

wistopus, 

ну полностью равномерного не получается конечно, такое только на HFT возможно наверное или каких-нибудь сеточников с Шарпом > 3 до первого шухера )) 
Вообще трендовые системы по идее должны иметь толстый правый хвост и выбросы по годам вверх как раз это и отражают, а вот равномерная плотность убыточных как раз то что и требуется. Отсюда, возвращаясь к теме топика я бы смотрел на прибыльные и убыточные отдельно, а не как средняя, характер их распределения может быть абсолютно разный.

С уважением

Sergey Pavlov, Что такое среднее и как его считают я знаю со школьной программы, но спасибо что разъяснили   Вопрос был про другое — про единицу размерности. 0,01 = 1% ЧЕГО?

Sergey Pavlov, Спасибо. Хотел понять написанное для верной интерпретации результатов. Значит получается в % от ГО если итог пересчитывается на лот. Если лотность всегда одинаковая, то про число лотов можно забыть. А если нет и возможны сделки разной лотности, то надо расчитывать также и среднюю лотность, а потом уже к ней относить. Впрочем, если вы относите к среднему ГО по сделкам, то результат уже окончательный, лотность тогда ни причем.

Sergey Pavlov, В этом случае это средний размер тейка в % от цены входа. А зачем тогда было отвечать что это % от задействованного в сделке капитала?! На фьючерсах задействованный капитал = ГО * число лотов. Текущей цены в значении «задействованный капитал» на фьючерсах нет и никогда не было, только на акциях цена входа является «задействованным капиталом». Поскольку вы написали про фьючерсы, то ваше представление данных, на мой взгляд, требует доработки:
— для понимания рентабельности перевести в % от ГО;
— для понимания величины тейка перевести в пункты цены.
Но в пунктах цены нельзя сравнить эффективность торговли на разных инструментах. Поэтому я предпочитаю такие цифры получать в варианте % от ГО или % от среднего дневного торгового диапазона (High-Low). 
   Поскольку у вас удержание позиции существенно больше дня, то я бы посоветовал вам оба варианта, так вам легче будет анализировать и выводы делать насчет сравнительной эффективности.  

Sergey Pavlov, ОК. Дело хозяйское. Смотреть можно с разных точек зрения. Предпочитаю логически обоснованные и целесообразные. 
    Проиллюстрирую свою точку зрения на данных по вашим же расчетам. Если под термином «средняя сделка» вы подразумеваете средний тейк в % от цены входа, то получим такую картину (тикер — прибыль в % от ГО):
NG = 8,39; SV = 22,83; GD = 16,7; BR = 6,8; GZ = 5,1; SR = 5,6; RI = 5,6 и т.д. по списку...
Вот такое представление данных дает возможность судить об эффективности торговли как отдельного инструмента, так и в сравнении с другими фьючерсами, оптимизировать структуру распределения средств по инструментам и проч.
  Дальше продолжать дискуссию не буду. Похоже мы сильно по разному смотрим на эти вопросы. 

Владимиров Владимир, Вы читаете автора, а слышите себя. Ну не писал автор о ГО, тейках, и прочем, о чем пишете Вы. У него в разных системах могут быть разные критерии выхода, а тейков может и не быть вовсе. Про систему управления капиталом он тоже не писал. 
 

SergeyJu, Я спросил автора в чем считается его второй параметр «средняя сделка», получил ответ про «задействованный в сделке капитал». А для фьючерсов разве это не ГО? Я просто пытался получить ответ на свой вопрос, чтобы верно понимать текст. Про критерии выхода речи вообще не было. Вы написали «тейков может и не быть вовсе»… а что тогда понимается под сделкой — разве не открытие/закрытие позиции?! Тут я вас не понимаю совсем… Либо действительно пост из «другой торговой вселенной»... 
   Возможно что я что-то не понял или ответ мне был неточный. В любом случае у меня нет интереса тему продолжать. 

Владимиров Владимир, 
1. Лично я считаю капитал от текущей рыночной оценки акций и фьючерсов. Так поступают почти все, кого я знаю достаточно давно, то есть люди опытные и привыкшие контролировать риск. Расчет относительно ГО — опасная практика, часто приводящая к избыточному риску. К тому же неудобная в портфельном случае.
2. Ничего о критике я вообще не писал. Только о том, что Ваш подход к рынку сильно отличается от подхода автора, но Вы этого не поняли сразу и об этом не задумались, даже когда Вам об этом сообщили.

SergeyJu, Когда мне что-то непонятно, стараюсь спросить и понять, а не додумывать за других. Я задал конкретный вопрос про единицы измерения данных, получил конкретный ответ про задействованный капитал в сделке, а в тексте было написано исключительно про фьючерсы.
Вы, кстати, проигнорировали мои два вопроса (своеобразное алаверды к вашему первому комментарию) — что кроме ГО является задействованным капиталом в сделке на фьючерсах? И про «тейков в сделке может не быть»? Ответ на второй вопрос мне искренне непонятен.
Я не отношусь к кругу «всех, кого вы знаете достаточно давно, то есть людей опытных и привыкших контролировать риск» (если это был троллинг в мою сторону, то очень интеллигентный, ничего не скажешь) — банально хотя бы по той причине, что мы не знакомы. Но это не означает, что контролировать риск в терминах ГО на фьючерсах невозможно. Абсолютно без разницы в каких единицах контролировать максимально допустимую просадку если верно переводить пункты цены в нужную размерность. Вопрос традиций и привычки, либо используемой методологии. 
   Согласен, что не понял сразу про различие подходов, когда понял — дискуссию закрыл, хотя вопросы, честно говоря, остались, но это уже мои проблемы.

Sergey Pavlov, Чтобы не было недопонимания — и к вам, и к Сергею Юрьевичу я отношусь уважительно, как и к вашим результатам.
1. Я не могу догадываться что имеет собеседник ввиду своей фразой — я только вижу саму фразу. Был конкретный вопрос и ответ на него. Игра в слова тут не причем. Сумма задействованных средств на фьючерсе — это ГО, но никак не цена входа. Отсюда и пошло недопонимание в разговоре. 
2. Я не в вашей тусовке и взгляд на цену и ее движение у меня нестандартный для вас. Поэтому и задаю вопросы, чтобы говорить на одном языке и не понимаю что может быть обидного в вопросах. А в «устаканенных истинах» считаю некоторые вещи минимум спорными. Это мой взгляд.
3. Этот вопрос сложный и дискуссионный. С момента нашего давнего общения многое изменилось в моем подходе, но суть осталась таже — прогнозирование. Дорога, которую обычно все используют — не единственная, чтобы добраться до цели. Делать как все — не всегда идеальный рецепт для успеха. Слова «кто в теме», «не поймете» и проч. — просто пропущу, думаю повода для ерничества не давал, так что в них не кроется желание задеть. Как давно написали вы сами — критерий один — это прибыль на счете. 

Владимиров Владимир, у меня есть архив, допустим, Си минутки за 15 лет. Цены есть, ГО- нет.  Может быть отсутствие необходимых данных и необходимость учета нафиг ненужного параметра всего лишь нюанс, то это такой нюанс, который имеет принципиальное значение. 
Никогда не видели, как негодуют ГО-счетоводы, когда биржа или брокер его повышает? Особенно если это приводит к маржин-колу. 

SergeyJu, Причем здесь архив данных, вопрос был о другом. Вы опять не ответили на вопросы что такое задействованный капитал в сделке и как может быть сделка без тейка при торговле фьючерсами. Отсюда пошло недопонимание изначально. 
Хорошо. Замнем для ясности. Тем не менее — спасибо за диалог. 

Владимиров Владимир, 
я торгую без тейков и с 13 года ни одного минусового года. Капитал на сделку при оценке систем  определяется как произведение количество вовлеченного в сделку актива на его текущую цену. 
Заранее скажу, если используется плечо, то используемый капитал может быть больше, чем исходная сумма на счете. 
Но это уже не о системах, а об управлении капиталом.  
Добавлю, вообще, понятие «сделки» для более-менее содержательных систем и, тем более, для портфелей, сильно размывается. Системы типа «один раз купил-один раз продал, но на все выделенные деньги» как-то помаленьку вымываются. И мы переходим к анализу подневной эквити. 

Владимиров Владимир, 
основная проблема оценки прибыли по ГО заключается в том, что достоверных данных о величине прошлого ГО у вас нет, так как ГО может менять как биржа, так и брокер, в зависимости от текущих событий на рынке. Также у вас нет уверенности в том, что в условном завтра расчет ГО по инструменту будет равен текущему.
Кроме того, имеет смысл учитывать, что даже при неизменной методике/формуле расчета ГО от биржи и невмешательстве брокера, разница между стоимостью ГО в районе цены предыдущего клиринга и стоимостью ГО в районе максимального/минимального лимита составляет Х2.
Если вы рассчитываете доходность (и просадку) от номинальной стоимости контракта, вы избегаете обеих проблем, как с прошлым, так и с будущим. 
А дальше, получив искомую величину доходности или доходности к риску ;) сможете посчитать допустимое для себя плечо, сравнивать различные системы между собой, независимо от инструментов или инструменты, независимо от систем.

Дмитрий Овчинников, Спасибо за ответ.
   Диалог произошел из-за недопонимания сторонами конкретики диалога со стороны оппонента.
   Проблема с величиной ГО на бэк-тестах очевидна и мне понятна, хотя и там можно извернуться, но не суть. В данном случае же были результаты реальной торговли, это меняет дело — на мой взгляд. Измерять можно что угодно и в чем угодно, это ясно, главное выдерживать эту концепцию последовательно. Мне понятнее результаты торговли в обычном представлении — а именно в терминах рентабельности (прибыли на использованный капитал). Ведь не случайно всегда результаты сравнивают с инфляцией, депозитами или иным бенчмарком. Получив ответ про «процент от использованного капитала» я и начал дальше толковать от этого представления. Когда разобрался — остановил диалог, тем более что у нас «гранаты разной системы».
  У каждого свой подход, который более понятен и удобен. К примеру, я когда анализирую торговлю за период и структуру результатов по тикерам рассчитываю: % от общего итога (долю), среднюю прибыль/лот (в пунктах цены, в % от среднего ТД и в % от ГО). Чтобы считать еще и по ГО достаточно тащить дополнительно всего один массив.  Низкий % от среднего ТД позволяет понять что система начала мельчить и надо кое-что менять.
   PS Вопрос, оставшийся без ответа в том диалоге: как может быть сделка на фьючерсах без тейка? Утверждение такое прозвучало, но без объяснения. Вы, как я понимаю, из этой же тематической тусовки, буду признателен за пояснение. Это не стеб, действительно — не могу представить такой способ торговли фьючерсами.

Владимиров Владимир, 

как может быть сделка на фьючерсах без тейка

Например с выходом в определенное время или через определенное время.

Дмитрий Овчинников, ОК, вопрос терминологии. Разница то цен входа и выхода есть, значит и величина тейка есть. А сигнал на выход может быть какой душе угодно, хоть монетка, хоть астрология. Естественно, имелось ввиду собственно значение взятой разницы цен. Для себя сделал вывод: надо поискать разговорный словарь с «вашенского» на «нашенский» ))) 

Владимиров Владимир, 

Дмитрий Овчинников, Интеллигентное хамство… Был лучшего о вас мнения. Потрудитесь больше мне не писать

Sergey Pavlov, Очень познавательно, спасибо. 
  Про тейк-профит разговора не было, шел разговор про сделки. В этом смысле тейк = take = брать — разница цен входа/выхода, думаю это логично, поскольку термин «тейк» не имеет четкого определен в терминологии.
   Если вы так нервно относитесь к вопросам, не проблема — больше у меня не будет к вам вопросов. 
   Хотел сначала вам тоже в ответ из гугла цитат каких-нибудь тривиальных понаписать, но не считаю это достойным. 
   Засим хочу закрыть наше общение.

Sergey Pavlov, вообще. Если какой то инструмент длительно сливает удаляется он из торгов или продолжает торговаться?

Sergey Pavlov, спасибо за ответ. Какой таймфрейм используете? Я пока максимум 15 мин использую. Начинал с минуток))