Блог им. melamaster |Мои итоги июля 2020: +4,9%

Внутри месяца это выглядело так:
Мои итоги июля 2020: +4,9%


















Торговлю, по-прежнему, веду на RI, Si + опционы на них.

Впечатления не ахти какие, но, наконец, плюсовый месяц и это радует.

Посмотрел комиссии. За этот месяц бирже и брокерам я отдал 0,6% от счета. Порядка 1% ушло в проскальзывания.

В моменте ГО достигало почти 100% от счета.

Основное, над чем сейчас работаю, это как перестроить торговлю так, чтобы она стала более стабильной.
Стабильность для меня сейчас это почти не терять месяц к месяцу ну и, конечно, зарабатывать.
Почему это важно? Б
азовые расходы носят регулярный характер и растут. Хорошо хоть не в геометрической прогрессии:)
Сэкономить при большом семействе почти нереально. Без стабильной доходности приходится часто съедать капитал.

Забавно, в начале года я думал, было бы здорово в этом году сделать процентов 20-30.
После первого квартала я уже думал, что в этом году сделать 100% получится запросто.
После второго квартала закралась мысль, что хорошо бы не просрать заработанное в первом квартале к концу года.
Сейчас всё же продолжаю держать в уме цель сделать >100% за этот год. На просадки пока пофиг.

Из маленьких технических открытий. Только узнал о Google Remote Desktop. Удобнее всяких тимвьюверов.
Освоил python. Сделал сравнение двух бэктестов. В R считается в несколько раз медленнее.
Планирую перейти когда-нибудь в этом году на питон.
Может кто подскажет, какими штуками удобнее всего пользоваться? Там какие-то блокноты есть, еще что-то.
Я не разбирался в этих программках. Поделитесь мнением, дайте совет, какой софт поставить, чтобы удобнее питонить.

Наблюдая за смартлабом и не только, прослеживается тенденция идти в околорынок.
Причем делают это вроде толковые торгующие практики, которые не так давно писали о том,
какой околорынок говно, а теперь книги, курсы, софт, системы, сигналы.
Само по себе это вроде не криминал, но звоночек показательный.
Я бы это резюмировал так. Частнику в трейдинге нечего делать.
Иными словами, в трейдинге нет ничего такого, ради чего стоит так рисковать капиталом, здоровьем, временем.
В биржевую тусовку идти вполне стоит, но она в России узкая и рыбных мест мало, а голодных ртов много.
Так что и в этом не всё гладко.
Но прям тенденция…

Блог им. melamaster |Мои итоги июня 2020: -3%

По статистике лето — худшее время года для моего трейдинга.
Видимо, придется ждать осени, а пока продолжать проедать запасы.

Рынок был уже повеселее, чем май, но до профита я чуть не дотянул.
Всё же на моём полудневном/дневном тф преобладал пилообразный контртренд.

Получилось почти весь месяц медленный слив с редкими заработками в начале и конце месяца:
Мои итоги июня 2020: -3%


















Торговля ведется по тренду: RI, Si +опционы.
На 70% всё настроено на лонг рынка, т.е. шорту выделено немного.
Как показала практика, это правильно, учитывая, что рынок совсем не хочет падать пока.
С другой стороны, жопа в том, что рынок за период вырос, а я подслил со своей настроенностью на лонг.

Как всегда всё перепроверил на сто раз, пересчитал, упростил, улучшил. В общем такой машин человек-лёрнинг.

Блог им. melamaster |Мои итоги мая 2020: -12%

Чем этот месяц запомнился? Всё начиналось 30 апреля, когда с утра был очередной перехай эквити, но уже с обеда всё быстренько развернулось и лонги превратились в шорты. Тем тот месяц и закончился. Потом были майские праздники. И начался май:
Мои итоги мая 2020: -12%



















Если коротко, то при моей трендовой торговле на полудневном и дневном ТФ ришкой и сишкой (MX я выкинул из торговли) в этом месяце  было три прибыльных дня: 18, 19  и 20 мая. Все остальные дни меня пилило, по чуть-чуть, но пилило и при огромном плече отпилило 12% в сумме. С точки зрения ЛК брокера это выглядит так:
Мои итоги мая 2020: -12%

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Мои итоги апреля 2020: -1%

Решил возобновить подведение месячных итогов для повышения самодисциплины и дальнейшего развития.

Завершившийся апрель получился психологически трудным месяцем. Основной убыток после взрывных февраля и марта был получен в первые два дня месяца (1 и 2 апреля). После этого весь дальнейший месяц выглядел как постепенное зарабатывание денег, которые по итогу месяца лишь закрыли убыток этих первых дней. Еще вчера утром 30 апреля был перехай эквити, но рынок резко развернулся и месяц был закрыт в символический минус один процент.

Подневная эквити:
Мои итоги апреля 2020: -1%



















Тем не менее, апрель был интересным месяцем:
Мои итоги апреля 2020: -1%

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |мои результаты 2052-33

1. Будучи недовольным убыточным 2018-м годом, много работал, считал, проверял и осторожничал в 2019. Итог ушедшего года получился +12%. Просадка не выходила за -10%.
2. Наконец скрестил ужа с ежом трендовую торговлю с опционами и это крайне приятное чувство.
3. Полезной жизнью живет наш чат. Итоги участников распределились следующим образом:
мои результаты 2052-33






















4. Немного инсайда на 2020. IMOEX лонг. Суть инсайда в следующем. Впервые за много лет 1 января в 7 утра приехала мусорозабирательная (или как там она официально зовется?) машина и опустошила мусорные баки. В прошлые года кучи мусора скрывали очертания баков вплоть до 10 числа. Это явно говорит о росте нашей экономики. Значит рф-акции вверх. Ну и рубль. Стало быть и РИ туда же.
5. По сухой статистике мой год = +2547 вычисленных корреляционных функций +9321 бэктест +1 хороший новый человек -73 подписки на смартлабовские блоги +113 страниц машинописного текста.

Блог им. melamaster |Как я не заработал в 2017

Как я не заработал в 2017


























RGBITR — индекс полной доходности гособлигаций РФ с реинвестированием купонных выплат.
MCFTR — индекс мосбиржи (в прошлом — индекс ММВБ) полной доходности, т.е. с реинвестированием полученных дивидендов.
sumRUB — сумма моих рублевых счетов.

По ощущениям как в 2008 году. Работал много, но по итогам года почти по нулям.

Если за бенчмарк взять MCFTR, то на приведенном периоде альфа=0.3, бета=0.25 при том, что максимальное плечо могло в течение года быть 1.5 (таковым было крайне редко в этом году).

С этого года у меня старт управления своим капиталом. С начала года большую часть своих сбережений я перевел на мосбиржу и теперь имеет смысл вести свою статистику, а статистику инвесторских денег больше не публикую. Меньшую часть денег вложил в реальный бизнес, буду смотреть, насколько я в этом справлюсь и как это соотнесется с биржевыми прибылями-убытками.

На мосбирже у меня четыре алгопортфеля на фонде, алгопортфель на фьючерсах, продажа опционов. На следующий год основная задача это как соотнести веса разных компонент в общем портфеле и как улучшить исполнение, чтобы протолкнуть больше денег.

Всех с наступившим 2018 годом! Пусть он будет более удачным в целом и более волатильным в части рынка.

Продолжаю вести свой телеграм-эксперимент:
t.me/algoinvest
Подписывайтесь.
Там будут короткие сообщения, а смартлаб для лонгридов.


Блог им. melamaster |2017: мои сентябрьские итоги

Пошел последний квартал сего года.
Волатильности как не было, так и нет пока — продавать опционы как-то грустновато....
Роста почти нет, падений тоже — мало на чем можно заработать при немаленькой позиции.
Если у кого получается, снимаю шляпу.

Итак, что получилось в этом месяце самое приятное это обновление истхая эквити.
В моменте было +3% от начала 2017 года и +2% от предыдущего истхая.
По итогам же месяца +0.5% от начала года и +1.5% от предыдущего истхая.

В этом месяце профит дали акции и фьючерсы примерно поровну. Опционов в этом месяце не было.
На акциях и фьючерсах торгуется одинаковый портфель алгоритмов, т.е., грубо говоря, всего у меня один робот, размноженный лишь на разные инструменты и клонированный, чтобы капитал разделить на части.

Из исследований в этом месяце занимался в основном своим портфелем алгоритмов и решал простенькую задачку: какими должны быть веса эквити в разных инструментов, если алгоритм один и тот же ну и т.д. Ничего более разумного пока не придумал, чем просто выровнять эти веса по риску, который оценивать по распределению просадки в каждом инструменте. Ну и начал играться с дополнением ребалансировки между инструментами — пока не вижу от этого профита.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |2017: мои июльско-августовские итоги

За июль получилось +3%.
За август получилось +8%.
В портфеле было три компоненты:
1. Фьючерсы
2. Акции
3. Опционы
«Было» — потому что по опционам я торговлю пока приостанавливаю. Напишу на днях об этом эксперименте. За полгода продажи опционов я немного опционного опыта набрался. Дальше надо подтянуть теорию, усилить расчеты, еще раз пересмотреть эту стратегию по опционам и принять решение, торговать ли эту компоненту в портфеле долгосрочно.

В июле фьючерсы сгенерировали минус. Опционы — маленький плюс. Акции — основу плюса.
В августе фьючерсы нагенерили небольшой плюс. Опционы — что-то около нуля. Акции — большую часть прибыли.
Опционы это продажа центральных стрэддлов + статистический хэдж трендовой системой на БА.

С точки зрения своей эквити я подошел к истхаю, который был в январе этого года.
Буду надеяться на осень, чтобы подзаработать денюжек. Мои цели это +20% за год. Всё что выше — приятный бонус:)
Основное достижение этого года это в разы меньшая просадка в сравнении с прошедшими годами. Весь год укладываюсь в 10% просадку.

Дальше буду улучшать портфель, добавляя в него элементы ребалансировки, эта операция у меня пока почти отсутствует.

Блог им. melamaster |2017: мои мартовские итоги

В отличие от убыточного февраля, март выдался прибыльным. Нашел ошибки в реализации роботов на сбере. Жаль, что они подслили больше положенного в прошлом месяце. Пока тем, как идет торговля, доволен:
2017: мои мартовские итоги










Основное моё продвижение это опционы в этом месяце. Руками на личном счете делаю экспериментальные конструкции, чтобы добавить себе ощущений от того, как убийственно в боковике тэта убивает купленный стрэнгл, как движения БА нелинейно увеличивают риск проданного стрэддла с центрального страйка ну и как масштабно съедает деньги тупой и частый дельта-хэдж. По ощущениям, конечно, опционы дают больше возможностей, чем БА, но принципиально ничего не меняется: нужен прогноз… по направлению… по волатильности… хрен знает чего еще, но нужен. Однако, в плане исследований… сделал забавный подсчет. Взял все опционы, которые были выпущены по RI с 2006 года (порядка 5000 штук) и посмотрел, что произошло с этими опционами на экспирацию, а также подсчитал фактическую среднюю сделку по каждому опциону (VWAP). Оказалось, что с точки зрения 1 контракта (открытого интереса я не знал на экспирацию) статистически зарабатывает покупатель опциона в абсолютных величинах, но в относительных величинах (внутрення стоимость опциона на экспирацию по отношению к средней сделке на один контракт) стабильно зарабатывает продавец опциона. Относительный подсчет, конечно, куда более представителен… Там получилось, что наиболее рискованно, но и прибыльно продавать путы по RI, а по коллам ситуация более стабильная и менее рискованная, но и менее прибыльная. В общем-то на вскидку вывод такой. Похоже, что опционы торгуются нифига не по справедливым ценам (если под СЦ подразумевать ту самую прибыль в азартной игре) по факту исторических торгов. Насколько эти цены завышены и за счет чего — вопрос интересный.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW