Как я не заработал в 2017

RGBITR — индекс полной доходности гособлигаций РФ с реинвестированием купонных выплат.
MCFTR — индекс мосбиржи (в прошлом — индекс ММВБ) полной доходности, т.е. с реинвестированием полученных дивидендов.
sumRUB — сумма моих рублевых счетов.

По ощущениям как в 2008 году. Работал много, но по итогам года почти по нулям.

Если за бенчмарк взять MCFTR, то на приведенном периоде альфа=0.3, бета=0.25 при том, что максимальное плечо могло в течение года быть 1.5 (таковым было крайне редко в этом году).

С этого года у меня старт управления своим капиталом. С начала года большую часть своих сбережений я перевел на мосбиржу и теперь имеет смысл вести свою статистику, а статистику инвесторских денег больше не публикую. Меньшую часть денег вложил в реальный бизнес, буду смотреть, насколько я в этом справлюсь и как это соотнесется с биржевыми прибылями-убытками.

На мосбирже у меня четыре алгопортфеля на фонде, алгопортфель на фьючерсах, продажа опционов. На следующий год основная задача это как соотнести веса разных компонент в общем портфеле и как улучшить исполнение, чтобы протолкнуть больше денег.

Всех с наступившим 2018 годом! Пусть он будет более удачным в целом и более волатильным в части рынка.

Продолжаю вести свой телеграм-эксперимент:
t.me/algoinvest
Подписывайтесь.
Там будут короткие сообщения, а смартлаб для лонгридов.