Блог им. melamaster |Исследуя простенькие фильтры "пилы"

Кто сейчас занимается всякой фигнёй — тот я.
Да и рынок благоволит:
Исследуя простенькие фильтры "пилы"

В этот раз в идею фильтра легло наблюдение за дневками. Если они идут подряд ровненько на одном горизонтальном уровне, то там пила и хорошо бы эти места пропустить. Итого, берём несколько прошедших дней, в каждом дне имеем свой хай и лоу дня. Если минимум хаев ниже максимумов лоев за выбранные дни, то там, скорее всего, была пила. Этот фильтр и проверим на примере одной лонговой системы на РИ. Все расчеты различаются только количеством дней от 1 до 7. Очевидно, что при одном дне фактически фильтр не работает, поскольку максимум за один прошедший день всегда выше минимума за этот же прошедший день. Далее картинки.
Исследуя простенькие фильтры "пилы"

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Об использовании опционов в трендовых системах

Для начала посмотрим на картинку:
Об использовании опционов в трендовых системах




























Здесь собраны цены разных стрэнглов в минувшую пятницу на текущую неделю в РИ и сделаны простейшие подсчеты
с точностью до спрэдов в стаканах. Какие выводы примерно можно сделать? Если в первом приближении, то нет разницы что продать на этот короткий срок. В среднем и ширина так называемой шапки прибыли и средняя выплата примерно одинаковы. Привет, улыбка:)

То есть, продав стрэддл или самый широкий стрэнгл на эту неделю, финрез будет примерно один и тот же. Речь идет о неких пассивных опционных позициях без ДХ.

Какие у нас есть проблемы в трендовой торговле? Просадки двух типов:
1. Накопленная за период из серии убыточных сделок. Как правило, это некий затянувшийся боковик на невысокой волатильности.
2. Разовая за счет одной убыточной сделки. Как правило, это утренний гэп.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Мои итоги 10-2020: +3%

Фактически, весь месяц пилило:
Мои итоги 10-2020: +3%



















Торговались трендовые алгоритмы на РИ и Си.
В этом месяце я полностью перешел на опционы.
Со следующего месяца отключаю Си, поскольку в опционах там ликвидность ощутимо хуже.
Поторгую только Ри трендово через опционы до конца года. Потом погляжу.

Основное открытие этого месяца для меня это улучшенные шорты.
Нашел еще пару простеньких фишек. Теперь потихоньку поднимаю вес шортов.
Подумываю довести 1к1 лонги и шорты.

Вот такие дела.
Почему опционы? Потому что без них при большом плече бывает сильно больно, а хочется комфорта.

Из-за опционов освободилось много ГО.
Дальше либо поднимать еще плечо, либо акции+офз. Размышляю об этом и делаю расчеты, что лучше.

На выходные в ноябрь ушел в половине допустимого лонга.

Блог им. melamaster |Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы

На примере двух моих систем на RI.
Левый график в относительных доходностях.
Правый график в абсолюте на один контракт.

Первая медленная (позиция держится в средним чуть дольше двух дней):
Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы

















Вторая быстрая (позиция держится в среднем чуть меньше половины дня):
Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Тренд или контртренд или иного не дано

В околоалготрейдинговых разговорах периодически всплывает одна и та же тема: какого типа системы торговать, чтобы стабильно быть в плюсе?
Про наш рынок на доступном для частного лица ТФ всё ясно. Рынок от полцпроцента или от получаса и выше трендов по сей день.
Но у трендовых систем есть неприятное свойство: как правило, прибыльные сделки идут реже убыточных и потому просадки могут затягиваться и вытрёпывать нервы.

Что периодически предлагается в дискуссиях как панацея? А то, что надо разбавлять трендовухи паттерновыми системами.
Когда такое говорится, не имеются в виду контртрендовые системы, а паттерновые как третий класс систем.

Попробуем разобраться, что же такое паттерновые системы. Тут всё просто. Это некие сложные комбинации (конфигураций) из множества приращений цены в прошлом или из самих свечей. Разобрались.

Интереснее другое. Возможны ли паттерновые системы как третий класс, т.е. паттерн это и не трендовая система и не контртрендовая? Любопытно.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Тренды и волатильность, где вы?!

То ли кризис закончился, то ли он еще не начинался...

Возьмём наш рынок и будем считать. Исходные данные это дневные close-to-close индекса RTSI.

Для каждого дня считаем относительное приращение H[t]=(C[t]-C[t-1])/C[t-1] и волатильность V[t]=|C[t]-C[t-1]|/C[t-1].
Группируем эти чиселки поквартально и считаем средние квартальную волатильность, квартальную корреляцию и квартальную ковариацию:
Тренды и волатильность, где вы?!






































Ну и что мы видим? С волатильностью в этом году всё в порядке. Она не запредельная, но высокая в первом и втором квартале,
но с трендовостью не густо. Оба квартала с минусовой корреляцией, а текущий неполный квартал по ковариации вообще истминимум показывает.


Блог им. melamaster |Тренды изнутри

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:
Тренды изнутри

























Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.



( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Трендовая торговля в лонг российских акций

Исходно взяты часовики по 78 российским акциям с 2006 года по настоящее время:

«AFKS.txt» «AFLT.txt» «AGRO.txt» «AKRN.txt» «ALRS.txt» «APTK.txt» «BANE.txt» «BANEP.txt» «BSPB.txt» «CBOM.txt» «CHMF.txt» «DIXY.txt» «DVEC.txt» «ENRU.txt» «FEES.txt» «FESH.txt» «GAZP.txt» «GMKN.txt» «GRAZ.txt» «GTLC.txt» «HYDR.txt» «IRAO.txt» «LKOH.txt» «LSNG.txt» «LSNGP.txt» «LSRG.txt» «MAGN.txt» «MFON.txt» «MGNT.txt» «MOEX.txt» «MRKC.txt» «MRSB.txt» «MSNG.txt» «MSRS.txt» «MTLR.txt» «MTLRP.txt» «MTSS.txt» «MVID.txt» «NLMK.txt» «NMTP.txt» «NVTK.txt» «OGKB.txt» «PHOR.txt» «PIKK.txt» «PLZL.txt» «POLY.txt» «PRTK.txt» «PSBR.txt» «QIWI.txt» «RASP.txt» «RGSS.txt» «RNFT.txt» «ROLO.txt» «ROSN.txt» «RSTI.txt» «RTKM.txt» «RTKMP.txt» «RUAL.txt» «RUALR.txt» «SBER.txt» «SBERP.txt» «SELG.txt» «SIBN.txt» «SNGS.txt» «SNGSP.txt» «TAER.txt» «TATN.txt» «TATNP.txt» «TGKA.txt» «TGKO.txt» «TRMK.txt» «TRNFP.txt» «UNAC.txt» «UPRO.txt» «URKA.txt» «UWGN.txt» «VTBR.txt» «YNDX.txt»


Исследуются 5 стратегий:
BH — купил и держи;
R1 — входим в лонг после белой свечи, выходим из лонга после черной свечи;
R2 — входим в лонг после двух подряд идущих белых свечей, выходим из лонга после двух подряд идущих черных свечей;
R25 — входим в лонг, если открылись выше линейного прогноза по 25 предыдущим свечам, выходим из лонга, если открылись ниже этого прогноза;
R50 — аналогично R25, но линейный прогноз строится по 50 предыдущим часам.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Реальность трендовой торговли

Недавно были опубликованы хорошие посты про диверсификацию, тестирование и результаты.
В продолжение этой темы добавлю пару копеек о реалистичном взгляде на трендовые роботизированные системы.
У них практически нет иного способа для входа-выхода из позиций, чем делать сделки по рынку.
Это очевидно, исходя из того, что система строится на стат.прогнозе… если он хоть сколько-то верный,
то делать сделку нужно, чем быстрее, тем лучше.

У таких систем, как правило, чтобы была возможность загрузить большой капитал (от 2000 контрактов в SR, от 200 в RI, от 400 в Si) появляется необходимость в овернайте и в среднем позиция удерживается в районе пары дней, часто кроется внутри дня как в 2016 году, иногда держится до недели. Обычно расчетная просадка таких систем это от -20 до -10% при первом плече. Соотношение доходность-риск от 2-3к1 до 5к1. Не представляю, как можно соорудить систему, которая бы на нескольких годах нашего рынка давала более 5к1 с учетом указанных нюансов.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Усредненный портрет минутных трендов

Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:
Усредненный портрет минутных трендов












На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.

Для движений вверх получилось следующее:
Усредненный портрет минутных трендов

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW