Блог им. melamaster |Лонговый алгопортфель на moex. Издержки

Чтобы оценить реализуемость этих простеньких вещей, добавил в отобранные портфели издержки из расчета ликвидности. Ликвидность оценивал по среднечасовому обороту в рублях. Если оборот свыше 500 млн рублей, то от сделок по таким бумагам вычиталось 0.06% со сделки. Если оборот опускался до 1 млн рублей, то с таких бумаг вычиталось 0.2% с каждой сделки. Бумаг с оборотом, меньшим 1 млн рублей в час, в портфеле нет (это один из критериев входа-выхода по бумаге). В промежуточных случаях издержки вычислялись как линейная интерполяция между этими двумя крайностями.

Экити приведены в том же порядке, что и в прошлом посте.

Лонговый алгопортфель на moex. Издержки































Лонговый алгопортфель на moex. Издержки

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Лонговый алгопортфель на moex. Продолжение

Вариант эквити, приведенный в начальном посте, оказался одним из самых неудачных. После прогона по сетке параметров моментум-дродаун выяснилось, что все варианты в идеальных условиях без учета транзакционных издержек прибыльны. Самые приятные привожу ниже. Средняя сделка от 0,35 до 2%, профит-фактор от 1,5 до 2,5.

Лонговый алгопортфель на moex. Продолжение































Лонговый алгопортфель на moex. Продолжение

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Лонговый алгопортфель на moex

Трудно не хотеть такую эквити в рамках алго-подхода:
Лонговый алгопортфель на moex














Ну или хотя бы в рамках алго-подхода, когда случается год типа 2016, когда всё растёт, полезно иметь систему, которая даст подобную эквити на таком годе и не сольется в скупые на рост года.

Что в целом в рамках большого капитала хочется иметь на рынке? Для меня минимум за год это +20% чистыми — это тот порог, когда я могу жить с рынка. Ну и это вполне укладывается в обыгрывание банковской ставки и индекса в нац.валюте.

Не сильно ухитряясь с индикаторами, соорудил алгопортфель из 78 самых ликвидных акций на мосбирже:
Лонговый алгопортфель на moex

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW