Лонговый алгопортфель на moex. Продолжение

Вариант эквити, приведенный в начальном посте, оказался одним из самых неудачных. После прогона по сетке параметров моментум-дродаун выяснилось, что все варианты в идеальных условиях без учета транзакционных издержек прибыльны. Самые приятные привожу ниже. Средняя сделка от 0,35 до 2%, профит-фактор от 1,5 до 2,5.


































































































































































































































































































































В принципе получается, что что-то из пальца вытянуть можно, но результаты сомнительны с точки зрения транзакционных издержек. Из хорошо ликвидных бумаг, в которые можно войти-выйти из сделки с издержками до 0.1%, всего две-три бумаги, если речь идет о хорошем объеме. Далее не представляю, насколько великими окажутся эти издержки на всяких FEES или SNGSP. Понятно, что основная трендовость сидит в сбере и не лукойле-юкосе, а в фскеэс, татнефти, распадской и т.д. Превращать алгопортфель в множество алгопортфелей, чтобы по каждой бумаге дробить вход на порции, это довольно муторное занятие. Опять же технические риски… Пока в таких эквити вряд ли стоит проделывать громадный объем работ, чтобы заставить это торговаться на объеме свыше 10 млн рублей. На объеме до 1 млн рублей это, вероятно, вполне сносно бы работало.

Что еще? Просадки. Самые ужасные как раз те, которые получены в расчетах. Монтекарлить бессмысленно… Как эти полученные распределения не сэмплировать, не получаются просадки такими ужасными по продолжительности. Т.е. получаемые оценки просадок вполне правдоподобны, но их надо ухудшать, имея в виду реализацию в реальной торговле.

Можно сократить пул бумаг с 78 до 10 и даже до 5, но в итоге всё сведется к торговле сбера против пары хорошо трендовых, но совсем не ликвидных бумаг — это бессмысленно, ибо сбер и так торгуется.

В любом случае, очень унылы два места: 2008 год + 2011-2013 года. Настраиваться на что-то типа трехлетнего уныния?