Блог им. melamaster |Вести с полей трендовой торговли

По разным метрикам отслеживаю торговлю.
Особый интерес в связи с выросшей волатильностью представляет ликвидность и проскальзывания,
которые критичны при активной торговле (например, пара оборотов капитала в день).

В этом году торгую и мониторю 5 фьючерсов, из которых четыре представляют особый интерес:
Вести с полей трендовой торговли






































На картинках накопительное среднее проскальзывание по всем сделкам по каждому инструменту в 2020 году.
Тонкая линия это счет поменьше в масштабе *млн рублей. Толстая — побольше в масштабе **млн рублей.
Проскальзывание указано в %.

Что получается? На круг в SR и GZ с учетом биржевой и брокерской комиссии нужно закладывать издержки в 0,1% (это без запаса=тютелька в тютельку).
Т.е. имеют смысл системы от 0,3% и выше по срсделке.
На RI и Si получше картина. Тут даже с учетом плохой текущей ликвидности вполне можно активничать.

Свои системы на сбере и газпроме я после этого анализа отключил. Торговля не то, чтобы вхолостую, но как-то на грани, поскольку тенденция последних недель на ухудшение общего проскальзывания.


Блог им. melamaster |Пара картинок про ликвидность наших бумаг

Ликвидность измерялась по дневному обороту в рублях (среднее значение нескольких худших дней за последний месяц).
Рассматривались только бумаги с оборотом не менее 100к рублей в день.

Первая картинка — зависимость кол-ва бумаг (ордината) от этой самой ликвидности (абсцисса) в логарифмических шкалах:
Пара картинок про ликвидность наших бумаг





























Вторая картинка — зависимость стоимости шага цены в процентах относительно текущей цены бумаги от той же ликвидности (шкалы снова логарифмические):
Пара картинок про ликвидность наших бумаг

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW