Ликвидно ли

15 июня 2022, 06:00
|
Sergey Pavlov

Что ни пост — то «стаканы стали пустые, ликвидности нет».
Так ли это? Везде ли это?
По моим измерениям это не совсем так.
Замеренные проскальзывания от целевой цены «по рынку» в ри:

В си:

Это с начала 2022 по н.вр.
По графикам нетрудно определить момент 24.02.
Ну и как-то совсем не получается у меня такой вывод, что всё стало неликвидно и стаканы опустели.
Так что немного вам вот такого позитива в ленту:)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

2.6К

8 комментариев

На какой объем входа?

noTrust

15 июня 2022, 06:10
Ответить

noTrust, технически заходить лучше мелкими лотами. Если сейчас бот управляет, скажем суммой 100 т.р., и может одной заявкой входить в позицию, то как одной заявкой входить при сумме 1 млн, 10 млн? Поэтому функционал бота должен разбивать сделку на заявки. А поэтому можно хоть по одному лоту входить.

Задача трех тел

15 июня 2022, 06:54
Ответить

noTrust, не маленький, но разбит так, чтобы в одной заявке в стакан улетало не больше 10 контрактов.

Sergey Pavlov

15 июня 2022, 07:31
Ответить

Наоборот стало в Ри просто замечательно, а биржа опять пытается все застопорить. Визуально стакан поредел, но зато как летает. Проскальзывания в определленных местах увеличились значительно, но это того стоило

GoodBargains

15 июня 2022, 06:23
Ответить

Рано делать выводы. Я бы недельку подождал

bstone

15 июня 2022, 09:24
Ответить

bstone, это пока не про комиссионные нововведения. Про текущий год. А теперь посмотрим, как изменится. Я в 99,9% случаев — тейкер. Раньше я в расчетах комиссиями почти пренебрегал, значение имело только проскальзывание.

Sergey Pavlov

15 июня 2022, 09:43
Ответить

Набрать действительно можно дофига, даже две недели назад в сентябрьских фьючах.
Но вот я читал такое понятие, как мгновенная ликвидность, она подсократилась конечно.

Раньше в Si можно было шлепнуть 1000-1500-2000 контрактов сходу. Сейчас изредка 150-200-250-300.

Получается, как вы и написали в комменте, если набирать по 10 — то хоть сколько угодно. А если бить побольше, то можно и шпильки порисовать )

Андрей К