Блог им. melamaster |Раскладываем эквити на две эквити

Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.

Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь:
Раскладываем эквити на две эквити






















































Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.
Иными словами торговать эквити по эквити.

Возьмём скользящие окна из прошлых сделок по 5, 10, 20, 30, 50 и 100 штук.
На этих сделках посчитаем их средний финрез, среднюю амплитуду (по модулю) и ско этих сделок.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Алготрейдинг - бессмыслица

Приставка «алго» придавала бы смысл, если бы трейдинг без алго был возможен.
Например, различение алкотрейдинга и просто трейдинга вполне осмысленно.

Если торговля ведется в лудоманском режиме по некому случайному алгоритму, это тоже алготрейдинг.

Итак, у нас есть множество случайных алгоритмов для трейдинга и множество неслучайных алгоритмов для трейдинга.

Не все имеют шанс оказаться прибыльными на том участке времени, когда мы собираемся торговать.

Следовательно, мы вынуждены выбрать из первого и второго множества те алгоритмы, которые дадут нам наибольшую вероятность заработать на них. Почему вероятность? Потому что мы вынуждены признать неопределенность будущего.

Поскольку будущее не определено и надо выбрать лучшие с точки зрения вероятности реального (не бумажного!) успеха алгоритмы, нужно что-то положить в основу — нужна точка опоры.

Что может быть основой? В целом — прошлое, зафиксированное на материале ценовых рядов и иных данных. Что делать с этим прошлым? Строить гипотезы (могущие быть проторгованными в будущем) о причинно-следственных связях и проверять их.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |2017: мои январьские итоги

Январь оказался спокойным и коварным месяцем.

В самый же первый день торгов были обновлены истхаи эквити управляемых счетов, что порадовало и подумал я про себя: ща как попрёт:) Но уже вечером заметил, что рублевые счета уменьшились на внушительную сумму… Финам удержал налоги за 2016 год...

Со следующего торгового дня «пруха» закончилась и почти весь январь системы потихонечку сливали нажитое непосильным трудом. Из трех портсигаров осталось не более одного:)

Всё же сильно расстраиваться не пришлось, поскольку последняя неделя оказалась прибыльной и эквити счетов вернулись в зону истхаев.

Из жизненного. Поменял подержанный авто на новый, но самая приятная покупка это контактный электрогриль, в котором у меня теперь получаются вкуснейшие стейки. Господа… это вещь!

По рынку всё хорошо. Продолжаю думать о том, как уйти из алготрейдинга. Думы приятные, но с высокой вероятностью пока долгосрочные.

Доделал первую версию алгопортфеля, дающего в среднем +30% за год при просадке -20% длиной пару лет и средней сделке на бумагу в 3%. Взял паузу. Через месяцок вернусь к этой теме, дополню некоторыми идеями и потом в бой эту конструкцию.



( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Приятный день из жизни алгосистемы

Как может выглядеть ужасный день в жизни алгосистемы, я показывал тут.
В этот раз покажу как выглядит прекрасный день из жизни алгосистемы.
Треугольниками показаны сделки, закрывающие позиции, которые были открыты 8 сентября.
Часть позиций была открыта в 11-м часу четверга, часть — в 17-м и 18-м часу.
Вряд ли перед выходными система куда-нибудь войдет, пусть нас не беспокоит утренний гэп понедельника.

Приятный день из жизни алгосистемы



Блог им. melamaster |Книжная полка алготрейдера

Книжная полка алготрейдера





















Основы матричных вычислений, Уоткинс
Теория вероятностей, Вентцель
Теория случайных процессов, Панков и Миллер
Вероятность, Ширяев
Избранные труды, Колмогоров
Методы и техника обработки сигналов, Макс
Теория секвентного анализа, Хармут
Стохастические дифф. уравнения, Оксендаль
Цифровой спектральный анализ, Марпл
Справочник по броуновскому движению


Блог им. melamaster |Согласованность поведения базы и фьючерса на MOEX

Речь пойдет о том, насколько одинаково (с точки зрения приращений) ведут себя пары базовый актив и фьючерсный контракт на московской бирже (например, RTSI-фРТС или SBER-FUTSBER и пр.). На первый взгляд кажется, что в этом плане всё довольно тривиально, поскольку, если открыть графики таких пар, то мы увидим, что каждой черной свечке базы соответствует черная свечка фьючерса, белой — белая. Видимые на глаз отличия мы увидим на утренних гэпах, когда фьючерсные свечки больше по размаху, но такие же по направлению.

Откуда растут ноги данного исследования? Имеется следующая система:
Согласованность поведения базы и фьючерса на MOEX





































Верхний график — кривая доходности по сделкам. Нижний — по дням. Основные показатели системы:
sum — итоговая сумма системы в процентах;
count — количество сделок (дней);
mean — средняя сделка (день) в процентах;
pf — профит-фактор всех сделок (дней);
wl — отношение кол-ва прибыльных к кол-ву убыточных сделок (дней);
mindd — наихудшее значение просадки по сделкам (дням) в процентах
meandd — средняя просадка по сделкам (дням) в процентам;
mindec — сумма наихудшей десятой части сделок (дней) в процентах;
maxdec — сумма наилучшей десятой части сделок (дней) в процентах;
q — качество системы как отношение средней сделки (дня) к средней просадке, этот показатель характеризует время восстановления (в сделках и в днях) счета.



( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Секретная торговля спрэдом

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).
Секретная торговля спрэдом




















( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW