Блог им. melamaster |Книжная полка алготрейдера

Книжная полка алготрейдера





















Основы матричных вычислений, Уоткинс
Теория вероятностей, Вентцель
Теория случайных процессов, Панков и Миллер
Вероятность, Ширяев
Избранные труды, Колмогоров
Методы и техника обработки сигналов, Макс
Теория секвентного анализа, Хармут
Стохастические дифф. уравнения, Оксендаль
Цифровой спектральный анализ, Марпл
Справочник по броуновскому движению


Блог им. melamaster |Согласованность поведения базы и фьючерса на MOEX

Речь пойдет о том, насколько одинаково (с точки зрения приращений) ведут себя пары базовый актив и фьючерсный контракт на московской бирже (например, RTSI-фРТС или SBER-FUTSBER и пр.). На первый взгляд кажется, что в этом плане всё довольно тривиально, поскольку, если открыть графики таких пар, то мы увидим, что каждой черной свечке базы соответствует черная свечка фьючерса, белой — белая. Видимые на глаз отличия мы увидим на утренних гэпах, когда фьючерсные свечки больше по размаху, но такие же по направлению.

Откуда растут ноги данного исследования? Имеется следующая система:
Согласованность поведения базы и фьючерса на MOEX





































Верхний график — кривая доходности по сделкам. Нижний — по дням. Основные показатели системы:
sum — итоговая сумма системы в процентах;
count — количество сделок (дней);
mean — средняя сделка (день) в процентах;
pf — профит-фактор всех сделок (дней);
wl — отношение кол-ва прибыльных к кол-ву убыточных сделок (дней);
mindd — наихудшее значение просадки по сделкам (дням) в процентах
meandd — средняя просадка по сделкам (дням) в процентам;
mindec — сумма наихудшей десятой части сделок (дней) в процентах;
maxdec — сумма наилучшей десятой части сделок (дней) в процентах;
q — качество системы как отношение средней сделки (дня) к средней просадке, этот показатель характеризует время восстановления (в сделках и в днях) счета.



( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Секретная торговля спрэдом

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).
Секретная торговля спрэдом




















( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW