Блог им. melamaster

Раскладываем эквити на две эквити

Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.

Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь:
Раскладываем эквити на две эквити






















































Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.
Иными словами торговать эквити по эквити.

Возьмём скользящие окна из прошлых сделок по 5, 10, 20, 30, 50 и 100 штук.
На этих сделках посчитаем их средний финрез, среднюю амплитуду (по модулю) и ско этих сделок.
И разложим эквити на две эквити, если, например, средний финрез (первая колонка) меньше (первая строка) или больше (вторая строка) такого-то значения. Получим следующие картинки. Каждая картинка для своего размера окна от 5 до 100 сделок.

Раскладываем эквити на две эквити

































Раскладываем эквити на две эквити

































Раскладываем эквити на две эквити

































Раскладываем эквити на две эквити

































Раскладываем эквити на две эквити

































Раскладываем эквити на две эквити


































В шапке первое число это сколько сделок попало в данную эквити. Второе число это размер средней сделки в отфильтрованной эквити.

Как-то грааля не обнаружилось.
Если хотим ровную эквити, это достижимо. Затяжные боковики отбрасываются, но также отбрасываются и жирные плюсовые сделки.
Если хотим не пропустить жирные плюсовые сделки, приходится терпеть боковики и уже нет смысла выкидывать и так ровные почти линейные эквити. Ну и вторая проблема линейных эквити — у них ощутимо падает средняя сделка.

Это в общем похоже на способ отнормировать сделки по волатильности, но в этом способе есть явный недостаток — вырастает среднее плечо без увеличения доходности и приходится часто сидеть в 2-3 раза большем плече по отношению к исходной эквити, что, конечно, некомфортно.

Кому интересно погонять это разложение, вот код на R:
par(mfcol=c(2,3))
for(wdw in c(5,10,20,30,50,100))
{
  w=h=vector(); for(i in wdw:length®) if(mean(mean(r[(i-wdw+1):(i-1)]))<=(0.0036/1)) {w=c(w,r[i]); h=c(h,rhor[i])} 
  plot(h,cumsum(w),type="l",main=paste0(as.character(length(w)),"   ",as.character(round(100*mean(w),2)),"%"))
  w=h=vector(); for(i in wdw:length®) if(mean(mean(r[(i-wdw+1):(i-1)]))>(0.0036/1)) {w=c(w,r[i]); h=c(h,rhor[i])}
  plot(h,cumsum(w),type="l",main=paste0(as.character(length(w)),"   ",as.character(round(100*mean(w),2)),"%"))
  
  w=h=vector(); for(i in wdw:length®) if(mean(abs(r[(i-wdw+1):(i-1)]))<=(0.011/1)) {w=c(w,r[i]); h=c(h,rhor[i])}
  plot(h,cumsum(w),type="l",main=paste0(as.character(length(w)),"   ",as.character(round(100*mean(w),2)),"%"))
  w=h=vector(); for(i in wdw:length®) if(mean(abs(r[(i-wdw+1):(i-1)]))>(0.011/1)) {w=c(w,r[i]); h=c(h,rhor[i])}
  plot(h,cumsum(w),type="l",main=paste0(as.character(length(w)),"   ",as.character(round(100*mean(w),2)),"%"))
  
  w=h=vector(); for(i in wdw:length®) if(mean(sd(r[(i-wdw+1):(i-1)]))<=(0.018/1)) {w=c(w,r[i]); h=c(h,rhor[i])}
  plot(h,cumsum(w),type="l",main=paste0(as.character(length(w)),"   ",as.character(round(100*mean(w),2)),"%"))
  w=h=vector(); for(i in wdw:length®) if(mean(sd(r[(i-wdw+1):(i-1)]))>(0.018/1)) {w=c(w,r[i]); h=c(h,rhor[i])}
  plot(h,cumsum(w),type="l",main=paste0(as.character(length(w)),"   ",as.character(round(100*mean(w),2)),"%"))
}
На входе этому коду требуется только два ряда: r (доходности) и rhor (их датировка).
★5
22 комментария
Наконец-то хоть кто-то пошел дальше, чем основная масса умников. Похвально. Я этим занимался лет 5 назад. Стратегически ход мыслей правильный, тактически — не совсем, есть еще несколько других ходов. Думаем, тестируем, советуемся.
Василий Федорович, просто не принято писать о том, что может быть реально полезно. А так-то тема широко известная в узких кругах.
avatar
Кургузкин в своей книге писал, что это правильная эквити — когда тренды чередуются с флэтами. Но это было давно и в современной ситуации, наверное, многих уже не устраивает :)
avatar
Антон Иванов, ну почему же, ни чего не изменилось, главное, что бы флетов было меньше чем трендов, но это не каждому под силу, даже роботам.

1/3 профита был сделан на кризисе 2008г
что не гуд

avatar
Иными словами торговать эквити по эквити.

Сначала вы все усилия бросаете на то, чтобы получить узко-стационарный ВР эквити, а потом, считая его не достаточно узко стационарным, пытаетесь привести к стационарному «торгуя эквити по эквити». Мне кажется, что вы совершенно не те системы пытаетесь модернизировать таким способом. 
avatar
Kot_Begemot, если по уму, то все усилия бросаются на то, чтобы ВР эквити не имел памяти. А уж быть ему стационарным или не быть — вопрос открытый. Да и тут вряд ли про модернизацию. Скорее, про мою тупость. Который год то с этого, то с того бока пытаюсь подойти к одному и тому же, но без какой-то практической пользы.
avatar
Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.
— Золотые слова, Венедикт Вениаминович! © 
 И весёлыми картинками подтверждаются. )))
avatar
Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь
Какой-то диссонанс в этой фразе. Классическая стратегия покупки мне понятна, но откуда там взялась продажа тем более редкая?
Дмитрий Овчинников, также ближе к вечеру, если прям очень-очень сильно упали, то вшортить на завтра такой наш рынок. Шортовая эквити будет гаденькая, но с шикарными редкими выносами вверх.
avatar
Sergey Pavlov, 
я бы это рассматривал, как две разные стратегии. 
Sergey Pavlov, а что это за классическая стратегия покупки на ночь?
И как бы она отаботала на мартовском гэпе в 2014м?
avatar
Мейстор Эймон, покупаем по тренду на ночь. Детали лучше в личке)
avatar
Только лонг!  Никаких шортов.
И да, на падающем рынке лонг бывает слабоват, ну так это настолько естественно, что не настораживает ))






avatar
bocha, не настораживает, но напрягает:))) Да, это вот оно и есть. В зависимости от вариаций получается +- это.
avatar
Sergey Pavlov,   чего ж напрягаться? Лонг вывезет!
Но чтобы не скучать долгие годы, мы конечно к нему шортика добавим. Отдельно, в другом месте наковыряем ))




avatar
Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.

Если сделки совершаются ежедневно, а эквити по ним показывает «боковик» — т.е. чередуются убытки с прибылью, то вопрос в первую очередь к «качеству» сделок на таком виде рынка. «Фильтровать» сами сделки я смысла не вижу. 
   Я бы посоветовал «отфильтровать» те моменты рынка, когда используемая стратегия не дает результата. Это не так легко, как кажется на первый взгляд, не осуществимо. Смысл такого фильтра достаточно простой: система не торгует вообще на подобных этапах рынка, либо торгует по другому алгоритму, который позволяет зарабатывать на подобном рынке.
   Про проблему гладкости эквити я просто промолчу — это абсолютно не то, что надо оптимизировать, если есть прибыль на длительном периоде.


Владимиров Владимир, рассуждение верное, но слишком общее:)
avatar
Sergey Pavlov, делайте сделки по открытию новой свечи. Торгуйте фракталы  те  нечетный угол из свечей. Это конкретное.
avatar
Владимиров Владимир, согласен. Гладкость эквити — это вторично от правильной системы.В 1ю очередь размер участия в сделке.Он зависит от тайма и момента времени входа. Также важен стоп лосс.
avatar
Конкретику есть смысл говорить если работа совместная. И для конкретики нужно больше информации, чем дано в топике. А идея всегда имеет пользу, даже если она «голая» — без цифр и формул. Все равно тут любую идею здравомыслящий человек будет подгонять «под себя». )))

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн