эквити


"Плечи" и "кочерга"

Неоднократно слышал мнение, что большое «плечо» рано или поздно приводит к «кочерге» на эквити.

А есть какое-то доказательство этого утверждения, более-менее соответствующее научным критериям?
"Плечи" и "кочерга"




Анализ эквити средствами ТА

Здравствуйте, коллеги!

Возьмём эквити уважаемого трейдера, который защищает волновую теорию (он не однократно давал ссылки на эти данные и писал о этой интересной теории ). 
 
Анализ эквити средствами ТА

Разметим средствами метода анализа Тактика Адверза жёлтый график, — эквити, и проведём анализ. От начала даун тренда МР (модель расширения):

Expansion Model, Модель расширения

( Читать дальше )

Эквити-бенчмарки-2

Около полутора лет назад я выбрал ряд эквити с публичных ресурсов, на которых была история не менее пары лет, доходность не менее 100% за эти годы, ровный рост эквити и не было глубоких просадок больше 30-40%. Выбор был, конечно, субъективен, но далее я формально отслеживал свой выбор, ничего из него не исключая и не добавляя в него.

Сегодня подвёл итоги, что случилось с этими эквитями:
Эквити-бенчмарки-2












Во-1, привет комону, с которого ничего не исчезает. Еще как исчезает (речь не об архиве). По ряду ссылок на стратегии нет ничего: «указанная страница не существует» (даже профили авторов удалены).
Во-2, забегая вперед из 42 выбранных крутых стратегий остались крутыми лишь четверть (8 на комоне и 3 на мфд).
В-3, красными стали половина из отобранных, а еще одна четверть где-то как-то на уровне нуля.
А всего полтора года назад все 42 из этих 42 были зелеными и крутыми.

( Читать дальше )

Мои итоги июня

Закончился июнь. В отличие от мая месяца, где я маялся дурью, тут «июниться дурью» мне не пришлось. Прикрутил дисциплину, и сразу дела наладились. Да, не обошлось без пары косяков (забыл поставить стопы), но там я покрылся сразу по рынку и без сожаления (приобретённый рефлекс в результате жизненного опыта). Торговал строго по тренду. Рынок радовал, а тренд светился всеми красками радуги, поэтому июнь получился в плюс. Рос индекс, а вместе с ним рос и мой депозит.
Имею полное право вальсировать. Вальсировал :-) 

Пхай
Что показалось мне любопытным. Я спокойно взирал на график и видел себя в растущем дневном тренде, но оказалось… Оказалось, что я играл контртренд на самом крупном таймфрейме, какой только есть в природе. На каком таймфрейме? На народном. Да, есть такой супер-таймфрейм, называется народным, вот его определение:
«Май – всё в землю пхай, а июнь – хоть сей, хоть плюнь».
Блин, у меня всё вышло ровно наоборот! В мае пхай у меня не вышел, зато в июне я опхаялся! Значит, это была торговля на контртренде :-)



( Читать дальше )

Отчет о проделанной работе за Май.

Продолжаю выкладывать вылаживать ежемесячную эквити

Отчет о проделанной работе за Май.
В Мае роботы отдыхали, а я от души полудоманил. Естественно, в режиме Бога. Настрогал туеву хучу сделок. Накормил жирными комисами брокера и помоечку. Получил кучу удовольствия! Но за это пришлось заплатить))

В Июне пусть пашут роботы. Шаловливые ручки буду держать в карманах. А то опять просру бабло))

Стройка против трейдинга

Всем привет, Друзья. В последние пару недель крайне занят строительством. Впервые за четыре, наверное, года есть дело, которое занимает все мое время,  ранее отведенное на трейдинг, инвестирование, анализ, ведение блога.

Хочу порассуждать на тему: «Мешают ли офлайновые дела работе, связанной с финансовыми рынками?»

И я Вам скажу, Да. Однозначно. Времени на написание постов (кроме этого ;) ведение блога, записи видео, работы над сайтом совершенно нет. Страшно ли это? Да, как бы, наоборот. Вся околорыночная работа сошла на нет. Это к лучшему.

Далее, анализ компаний, отчетности. К моему сожалению, копаться в отчетах, делать SWOT-анализы компаний тоже времени нет. А это огромный минус. Радует то, что сезон корпоративной отчетности закончен. Все интересующие меня бумаги были разобраны и по ним подготовлен SWOT-анализ.

И наконец, трейдинг/инвестирование/технические детали. А вот на это времени предостаточно. Просмотреть все вышедшие за день корпоративные новости — пожалуйста. Совершить пару сделок в неделю — не вопрос. Со стороны взглянуть на рынок — на те.

( Читать дальше )

Кто делает

Добро пожаловать в настоящий трейдинг.

Закрываю 80-90% процентов прибыльных сделок на протяжении длительного времени. Из этого следует,  что нет просадок больших, а прибыль постоянно растет. Это не мистер пипс, переваривает более 15 млн руб, дальше незнаю.

Аккаунт на ТВ пока не раскрываю, через пару-тройку недель открою, если будут желающие следить за моим бизнесом. Ну и сделок побольше наберется.

В пн открою счет на автоследовании, чтобы эти картинки показывали реальную эквити.

По вашим плюсам увижу заинтересованность в этой  теме.

Спасибо.

Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена

Кто делает

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Кто делает



( Читать дальше )

тестирование системы BWS

Здесь был пост про тестирование системы BWS, к сожалению, расчеты были произведены некорректно, пост удален. Приношу извинения.

 


Эквити в лицах

С ноября 2018 торгую роботами. Решил каждый месяц выкладывать финрез в свой бложик. Это бодрит.

Эквити в лицах:
Эквити в лицах
Мужика вырезал отсюда… он слегка похож на кбробота… или мне кажется?))

2050 год. Фантастика для трейдеров стала обычным явлением.

Всегда чувствовал себя немного чокнутым, но не всегда профессором. ;)

2050 год. Фантастика для трейдеров стала обычным явлением.

Вот и сегодня, прочитав статью о том, что трейдеры регулярно попадают в тильт, и по закону Паретто теряют на 80 % торгового времени кучу денег, а востанавливают счет по чуть-чуть 20 % торгового времени.  А после задаются риторическими возгласами.

2050 год. Фантастика для трейдеров стала обычным явлением.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW