Блог им. melamaster |Плечи, проскальзывания, иллюзии

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.

Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.

Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала. Поковырялся, оказалось, что вполне можно и улучшение на переподгонку не тянет. Внес изменения в торгуемые алгоритмы и можно дальше ждать выхода из просадки. Получилось следующее:
Плечи, проскальзывания, иллюзии
































Аж целых 35% годовых. Мне понравилось. Думаю дальше. Уж очень хочется побыстрее из просадки выйти. А как этого добиться в линейной торговле? Либо наверняка знать будущее, либо повысить частоту сделок. Как её повысить, если у меня реверсная система? Добавить тэйк-профит и снова заходить по тому же тренду при откатах. Погонял разные варианты. Получилось симпатично.

( Читать дальше )

Блог им. melamaster |Реальность трендовой торговли

Недавно были опубликованы хорошие посты про диверсификацию, тестирование и результаты.
В продолжение этой темы добавлю пару копеек о реалистичном взгляде на трендовые роботизированные системы.
У них практически нет иного способа для входа-выхода из позиций, чем делать сделки по рынку.
Это очевидно, исходя из того, что система строится на стат.прогнозе… если он хоть сколько-то верный,
то делать сделку нужно, чем быстрее, тем лучше.

У таких систем, как правило, чтобы была возможность загрузить большой капитал (от 2000 контрактов в SR, от 200 в RI, от 400 в Si) появляется необходимость в овернайте и в среднем позиция удерживается в районе пары дней, часто кроется внутри дня как в 2016 году, иногда держится до недели. Обычно расчетная просадка таких систем это от -20 до -10% при первом плече. Соотношение доходность-риск от 2-3к1 до 5к1. Не представляю, как можно соорудить систему, которая бы на нескольких годах нашего рынка давала более 5к1 с учетом указанных нюансов.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW