2017: мои январьские итоги

Январь оказался спокойным и коварным месяцем.

В самый же первый день торгов были обновлены истхаи эквити управляемых счетов, что порадовало и подумал я про себя: ща как попрёт:) Но уже вечером заметил, что рублевые счета уменьшились на внушительную сумму… Финам удержал налоги за 2016 год...

Со следующего торгового дня «пруха» закончилась и почти весь январь системы потихонечку сливали нажитое непосильным трудом. Из трех портсигаров осталось не более одного:)

Всё же сильно расстраиваться не пришлось, поскольку последняя неделя оказалась прибыльной и эквити счетов вернулись в зону истхаев.

Из жизненного. Поменял подержанный авто на новый, но самая приятная покупка это контактный электрогриль, в котором у меня теперь получаются вкуснейшие стейки. Господа… это вещь!

По рынку всё хорошо. Продолжаю думать о том, как уйти из алготрейдинга. Думы приятные, но с высокой вероятностью пока долгосрочные.

Доделал первую версию алгопортфеля, дающего в среднем +30% за год при просадке -20% длиной пару лет и средней сделке на бумагу в 3%. Взял паузу. Через месяцок вернусь к этой теме, дополню некоторыми идеями и потом в бой эту конструкцию.

Наконец сделал внутридневные трендовые системы на си, ри и ср, которые по показателям не уступают трендовым, живующим через ночь. Подумываю о том, чтобы уменьшить долю последних и больше торговать внутридневных, у которых пока только один сильный недостаток — в них намного труднее засунуть большие суммы.

Немало времени потратил на контртренды. На тиках всё отлично. На тех же си, ри и ср у меня имеется с десяток контртрендовых систем, но все они работают от лимиток и там одна проблема — место в очереди. Чтобы это работало, надо заниматься инфраструктурой, т.е. колокация, прямой доступ и т.д. При этом совсем не факт, что, организовав всю эту инфраструктуру, получится залазить в очередь настолько, чтобы средняя сделка окупала все издержки. Также хрен его знает, как быстро наступит порог ликвидности. Если до 10 контрактов РИ всё будет работать, а после 20 уже поплывёт, то мне это и не надо вовсе, но всё равно буду прикидывать, присматриваться. На минутных и полуминутных барах заслуживающий внимания контртренд на ликвидных фьючерсах не вырисовывается ни в какую пока.

Наконец зарегистрировал на себя счет в айтиинвесте и, если всё сложится удачно, то в феврале начну торговлю по своим алгоритмам на свои деньги. До этого торговал системно только на чужие, на свои пробовал лишь руками как попало.