Блог им. melamaster

Самый плохой день из жизни алгосистемы

Вчерашний день выдался для нашей сбербанковской системы самым убыточным с момента запуска этой системы в начале 2015 года.
Убыток составил примерно 4% от капитала (при пересчете на первое «плечо»).
Всего за этот день по сберу система подала 999 заявок, которые превратились в 897 сделок.
Досадно, что треть этого убытка от того, что у системы «слетел» модуль, отвечающий за стоп-лоссы,
но 2/3 убытка это уже честный системный убыток.
Так что есть над чем работать, свои убыточные дни надо любить:)
Всем хорошего настроения:)

Самый плохой день из жизни алгосистемы
★4
Что за система?
Alex, смесь двух систем:
1. Статистика баланса сделок относительно среднего уровня проторговки, который динамически смещается скользящим окном. Статистика раз в 15 минут пересчитывается.
2. Торговля по линейному прогнозу часового приращения цены.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov,  обе — контр тренд ? 
avatar

dip

dip, нет. Обе — тренд.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, что-то у меня это не мэтчится с картинкой и информацией о том, что на картинке убыточная в среднем серия. 
Выглядит как выстраивание сеточки на удалении от MA — минревижн. 
avatar

dip

dip, возможно, но поверьте на слово — там торговля по принципу покупаем, если растет, продаем, если падает, а способ покупки и продажи чуть более хитрый, чем сразу по рынку.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, ну я дошел по своим todo посмотреть на это :) На слово ничему верить не собираюсь — буду проверять :) 
Способ входа — стоп бай/селл на уход на некоторое расстояние от среднепроторгованной цены? И соответственно если часовой бар достаточно большой — вход ? 
avatar

dip

dip, один из четырех вариантов такой. На картинке показаны сделки от четырех способов входа-выхода по каждой системе. Еще там торговля от уровней с лучшими ценами лимитными ордерами, часть добавок пирамидингом и простое переворачивание по рынку в момент сигнала.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, спасибо! 
в целом, я так понимаю, все системы радуют? :) 
avatar

dip

dip, в чем-то радуют:) В чем-то — нет:)
avatar

Sergey Pavlov

Alex, убунту
avatar

besttrader

срочно развернуть!

=) плюс в профить за Квик в Убунте.


ПС Ставлю сразу оконный менеджер MATE — и наслаждюсь классическим интерфейсом в духе Gnome.

avatar

ch5oh

ch5oh, судя по панели снизу, квик всё же под виндой(7+), которая скорее всего под виртуалкой в убунте.
avatar

Yuri

У меня бот постоянно так торгует, просто нужно на истории посмотреть максимальные просадки через scatter MAE/прибыль и убрать лишнее
avatar

Vona

если ставить голую убунту-комп летает.
если в соседстве с виндоус-торомозит только так… даже виртуалка на убунту не спасает...
ну убунту кульно, однозначно… Хотя куда квик-куда убунту… зачем оно наубунту?)
avatar

Жук Скарабей

через wine в любых ....ubuntu графики заметно тормозят (но это не проблема). unity сама по себе прожорливая. лучше поставить lubuntu или xubuntu. mate тоже норм
avatar

asd2d

mint xfce. Но мне нравится Flux — все летает. Если переобфусцировать терминалы — возможно под моно вместо вайна будет все летать.
avatar

baron_samedi

Бывает
avatar

kvazar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW