Блог им. melamaster

Самый плохой день из жизни алгосистемы

Вчерашний день выдался для нашей сбербанковской системы самым убыточным с момента запуска этой системы в начале 2015 года.
Убыток составил примерно 4% от капитала (при пересчете на первое «плечо»).
Всего за этот день по сберу система подала 999 заявок, которые превратились в 897 сделок.
Досадно, что треть этого убытка от того, что у системы «слетел» модуль, отвечающий за стоп-лоссы,
но 2/3 убытка это уже честный системный убыток.
Так что есть над чем работать, свои убыточные дни надо любить:)
Всем хорошего настроения:)

Самый плохой день из жизни алгосистемы
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
165 | ★5
19 комментариев
Что за система?
avatar
Alex, смесь двух систем:
1. Статистика баланса сделок относительно среднего уровня проторговки, который динамически смещается скользящим окном. Статистика раз в 15 минут пересчитывается.
2. Торговля по линейному прогнозу часового приращения цены.
avatar
Sergey Pavlov,  обе — контр тренд ? 
avatar
dip, нет. Обе — тренд.
avatar
Sergey Pavlov, что-то у меня это не мэтчится с картинкой и информацией о том, что на картинке убыточная в среднем серия. 
Выглядит как выстраивание сеточки на удалении от MA — минревижн. 
avatar
dip, возможно, но поверьте на слово — там торговля по принципу покупаем, если растет, продаем, если падает, а способ покупки и продажи чуть более хитрый, чем сразу по рынку.
avatar
Sergey Pavlov, ну я дошел по своим todo посмотреть на это :) На слово ничему верить не собираюсь — буду проверять :) 
Способ входа — стоп бай/селл на уход на некоторое расстояние от среднепроторгованной цены? И соответственно если часовой бар достаточно большой — вход ? 
avatar
dip, один из четырех вариантов такой. На картинке показаны сделки от четырех способов входа-выхода по каждой системе. Еще там торговля от уровней с лучшими ценами лимитными ордерами, часть добавок пирамидингом и простое переворачивание по рынку в момент сигнала.
avatar
Sergey Pavlov, спасибо! 
в целом, я так понимаю, все системы радуют? :) 
avatar
dip, в чем-то радуют:) В чем-то — нет:)
avatar
Alex, убунту
avatar
срочно развернуть!

=) плюс в профить за Квик в Убунте.


ПС Ставлю сразу оконный менеджер MATE — и наслаждюсь классическим интерфейсом в духе Gnome.

avatar
ch5oh, судя по панели снизу, квик всё же под виндой(7+), которая скорее всего под виртуалкой в убунте.
avatar
У меня бот постоянно так торгует, просто нужно на истории посмотреть максимальные просадки через scatter MAE/прибыль и убрать лишнее
avatar
если ставить голую убунту-комп летает.
если в соседстве с виндоус-торомозит только так… даже виртуалка на убунту не спасает...
ну убунту кульно, однозначно… Хотя куда квик-куда убунту… зачем оно наубунту?)
avatar
через wine в любых ....ubuntu графики заметно тормозят (но это не проблема). unity сама по себе прожорливая. лучше поставить lubuntu или xubuntu. mate тоже норм
avatar
mint xfce. Но мне нравится Flux — все летает. Если переобфусцировать терминалы — возможно под моно вместо вайна будет все летать.
avatar
Бывает
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Новые фишки от ВТБ Мои Инвестиции: заявки до отмены и крутой поиск
Мое знакомство с приложением «ВТБ Мои Инвестиции» состоялось в 2018 году, когда я открыл самый первый брокерский счет. 🆕 И вот только что вышло...
Фото
USD/JPY: медведи борются с ветряными мельницами
Скоординированная интервенция центробанков Японии и США по валютной паре USD/JPY привела к падению курса от многолетних максимумов в районе 164.00...
Фото
✈️ Акции Аэрофлота закрыли дивидендный гэп за 18 дней
Дивиденд по итогам 2025 года составил 5,29 руб. на акцию, что дало 15,7% доходности относительно цены последней сделки 16 июля 2026 года перед...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в июле. Есть признаки улучшения
Вышла статистика рынка труда за июль 2026 года (за июнь можно почитать здесь ), которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там...

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн