Самый плохой день из жизни алгосистемы

01 апреля 2016, 04:26
|
Sergey Pavlov

Вчерашний день выдался для нашей сбербанковской системы самым убыточным с момента запуска этой системы в начале 2015 года.
Убыток составил примерно 4% от капитала (при пересчете на первое «плечо»).
Всего за этот день по сберу система подала 999 заявок, которые превратились в 897 сделок.
Досадно, что треть этого убытка от того, что у системы «слетел» модуль, отвечающий за стоп-лоссы,
но 2/3 убытка это уже честный системный убыток.
Так что есть над чем работать, свои убыточные дни надо любить:)
Всем хорошего настроения:)

спецраздел:
торговые роботы

140 | ★5

19 комментариев

Что за система?

Алекс Ма

01 апреля 2016, 07:08
Ответить

Alex, смесь двух систем:
1. Статистика баланса сделок относительно среднего уровня проторговки, который динамически смещается скользящим окном. Статистика раз в 15 минут пересчитывается.
2. Торговля по линейному прогнозу часового приращения цены.

Sergey Pavlov

01 апреля 2016, 07:43
Ответить

Sergey Pavlov, обе — контр тренд ?

dip

20 сентября 2016, 12:53
Ответить

dip, нет. Обе — тренд.

Sergey Pavlov

20 сентября 2016, 13:12
Ответить

Sergey Pavlov, что-то у меня это не мэтчится с картинкой и информацией о том, что на картинке убыточная в среднем серия.
Выглядит как выстраивание сеточки на удалении от MA — минревижн.

dip

20 сентября 2016, 15:22
Ответить

dip, возможно, но поверьте на слово — там торговля по принципу покупаем, если растет, продаем, если падает, а способ покупки и продажи чуть более хитрый, чем сразу по рынку.

Sergey Pavlov

20 сентября 2016, 15:33
Ответить

Sergey Pavlov, ну я дошел по своим todo посмотреть на это :) На слово ничему верить не собираюсь — буду проверять :)
Способ входа — стоп бай/селл на уход на некоторое расстояние от среднепроторгованной цены? И соответственно если часовой бар достаточно большой — вход ?

dip

20 сентября 2016, 15:49
Ответить

dip, один из четырех вариантов такой. На картинке показаны сделки от четырех способов входа-выхода по каждой системе. Еще там торговля от уровней с лучшими ценами лимитными ордерами, часть добавок пирамидингом и простое переворачивание по рынку в момент сигнала.

Sergey Pavlov

20 сентября 2016, 16:04
Ответить

Sergey Pavlov, спасибо!
в целом, я так понимаю, все системы радуют? :)

dip

20 сентября 2016, 16:25
Ответить

dip, в чем-то радуют:) В чем-то — нет:)

Sergey Pavlov

20 сентября 2016, 16:41
Ответить

Alex, убунту

besttrader

01 апреля 2016, 07:57
Ответить

срочно развернуть!

Роман Frank_Cowperwood

01 апреля 2016, 07:32
Ответить

=) плюс в профить за Квик в Убунте.

ПС Ставлю сразу оконный менеджер MATE — и наслаждюсь классическим интерфейсом в духе Gnome.

ch5oh

01 апреля 2016, 08:40
Ответить

ch5oh, судя по панели снизу, квик всё же под виндой(7+), которая скорее всего под виртуалкой в убунте.

xxxyyy

01 апреля 2016, 08:55
Ответить

У меня бот постоянно так торгует, просто нужно на истории посмотреть максимальные просадки через scatter MAE/прибыль и убрать лишнее

Vona

01 апреля 2016, 09:05
Ответить

если ставить голую убунту-комп летает.
если в соседстве с виндоус-торомозит только так… даже виртуалка на убунту не спасает...
ну убунту кульно, однозначно… Хотя куда квик-куда убунту… зачем оно наубунту?)

Жук Скарабей

01 апреля 2016, 10:17
Ответить

через wine в любых ....ubuntu графики заметно тормозят (но это не проблема). unity сама по себе прожорливая. лучше поставить lubuntu или xubuntu. mate тоже норм