Блог им. melamaster

Книжная полка алготрейдера

Книжная полка алготрейдера





















Основы матричных вычислений, Уоткинс
Теория вероятностей, Вентцель
Теория случайных процессов, Панков и Миллер
Вероятность, Ширяев
Избранные труды, Колмогоров
Методы и техника обработки сигналов, Макс
Теория секвентного анализа, Хармут
Стохастические дифф. уравнения, Оксендаль
Цифровой спектральный анализ, Марпл
Справочник по броуновскому движению

★24
Это все даже с программированием никак не связано, хотя для своего изучения требует годы кропотливой зубрежки.
А насколько помнится из моей студенческой молодости, имело лишь весьма скромное применение в экспериментальной физике при расчете погрешностей.
avatar

Translator

Translator, чо за ересь ты пишешь? удали коммент, не позорься!
avatar

Vona

Vona, Весь ваш уровень культуры и образованности в вашем безапелляционном тыкании.
avatar

Translator

Translator, гандон, какая культура у тебя мы уже знаем.
avatar

witwayer

 Я даже больше скажу — в названии нужно убрать «алго», ибо в 21 веке без элементарного высшего образования на рынке не заработать. 
За ширяева дополнительный «класс»!!!
avatar

Vona

Vona, я без «элементарного высшего образования» и зарабатываю на рынке. Можно всему самому научиться, в более короткий срок и без лишнего мусора в виде посторонних предметов, если поставить цель. Высшее образование пустая трата времени.
avatar

Hash

Vona, Какая очаровательная глупость и декламация штампа:)
Что-то пригодилось в работе?
avatar

kvazar

kvazar, всё пригодилось. Это было моим началом так сказать. Поэтому в бумажном виде данный набор это всё что сохранилось. Полезность зависит от того, с каким настроем и опытом читаешь данные работы. Плюс для меня это было просто базовое образование.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, а я пока не дочитал что наметил, хотя книг — полки ломятся, моя слабость. Но пока для себя на первое место ставлю Ральфа Винса.
avatar

kvazar

kvazar, у всех этих полок есть две стороны. Одна — светлая. Вторая — темная. Темная сторона она сильно всё затемняет… тут, как говорится, нужно уметь читать книги, т.е. иметь некоторый опыт, чтобы понимать следующее: очень часто всё одно да потому… поэтому чем больше книг, тем лишь больше времени на них уйдет. Однако, это «одно да потому» тоже надо уметь выделять. Дальше надо понимать реальную задачу, которую вы решаете, чтобы чтение подобных книг было осмысленным. Для меня это было образованием и я всё это осваивал как бы само по себе — это другая история, которая к трейдингу и алготрейдингу отношения не имеет. Поэтому, как только я сделал чистку всех своих книг в электронном виде, тупо поудаляя всё, чем раньше дорожил, стало и психологически легче и технически проще, потому что реально ясно, на какие базовые математические единицы возможно опереться. Их не так много на самом деле. Странно, но вроде бы никто из комментирующих не замечает определенной иронии в данной книжной полке:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Эль Греко?

ПС Ну, мало ли что ещё стоит у человека на полке?..

Имеете право.

avatar

ch5oh

пля… а я по одной скользящей  средней торгую… без шуток… очень доволен если зать как…
avatar

ves2010

ves2010, а я даже без скользящей обхожусь.
avatar

Alexand77

ves2010, научите?
avatar

SECRET

SECRET, а чему учить то? ема25 таймфрейм 15 мин… остальное это немножко логика + здравый смысл… итого 3500кубов в тслабе… ;-)
раньше вообще без скользяшек торговал… если цена выше открытия покупал если ниже продавал...

рулят простейшие вещи… типа пробоя хая-лоя предыдущего дня… пишешь бота — тестишь в си… или другой трендовой бумаге типа ммк… я часто пишу про это… 2-3 эшелон вообще элементарно торгуется

имхо у тя тоже все крайне просто…
avatar

ves2010

ves2010, внимание, вопрос: "Как узнать, что бумага трендовая?".

 

И сразу второй: "Как вовремя понять, что бумага перестала быть трендовой?"

Например, газпром...

avatar

ch5oh

ch5oh, крайне просто… гайд прочти 2ую часть 


гайды по торговле на бирже 
smart-lab.ru/blog/260540.php
smart-lab.ru/blog/155810.php 
smart-lab.ru/blog/296793.php
 
avatar

ves2010

ves2010, прочел ещё раз.

Может, как-то не так понял, но в сухом остатке там написано следующее: «Пока трендовые стратегии зарабатывают — торгуй на инструменте трендовый портфель. Когда начали зарабатывать контр-трендовые — торгуй контр-трендовый портфель. Если ничего не работает — отойди в сторонку.»

Здесь скорее пахнет чем-то вроде динамического перераспределения весов стратегии в портфеле пропорционально текущей оценке матожидания стратегии с учетом её свежих фактических результатов...

Но только попытки играть весами страт в портфеле как правило обречены и в итоге снижают доходность. Грубо говоря, мы доливаем в звёздные страты ровно накануне их слива. И выключаем «тухлые» страты ровно накануне их рекавери.

avatar

ch5oh

ch5oh, берешь все акции индекса ммвб и тестишь за максиально большой срок… резалт сам увидишь что торговать а что нет…
avatar

ves2010

ch5oh, Проще чем ты думаешь ответ на этот вопрос:)

Самокритичный трейдер, поделитесь в личку, мастер Йода?

Знание это весьма полезно мне будет...

avatar

ch5oh

ch5oh, А можть сразу научить как делать прибыль на торгах?

Самокритичный трейдер, не. Мне только классификатор состояния рынка нужен.

avatar

ch5oh

ch5oh, Ты похож на анекдот. Приходит мужик в салон феррари и говрит: Продайте мне бампер от этой феррари. А у него спрашивают: А почему бампер? А он, на всю машину денег нет:)

Самокритичный трейдер, ага.

Только в моём случае "остальная машина у  меня уже есть. Но с бампером будет красивше."

avatar

ch5oh

ch5oh, Скорее у тебя есть только кепка, а машины нет. Уж слишком базовую вещь ты спрашиваешь известную опытным новичкам.

Самокритичный трейдер, =) ну, так и поделись.

Раз это «базовое» и «всем известное».

ПС Ваше мнение про кепку понял. Имеете право думать что угодно.

avatar

ch5oh

ch5oh, А ты знатный халявщик:)
ves2010, только это наверняка не скользящая средняя цены да? )
avatar

evgen000

evgen000, О_о такое тоже может быть?
avatar

SECRET

SECRET, почему нет? Это же всего лишь средняя для временного ряда, а ценовой ряд это или ряд приращений или скажем ряд который посчитан по некоторым метрикам рынка. По всякому может быть
avatar

evgen000

evgen000, а можете пример привести по чему можно строить скользящую среднюю? Желательно чтобы на этом можно было заработать
avatar

SECRET

SECRET, я всего лишь хотел сказать что скользящая может быть не только от цены, а конкретного примера на котором можно было бы заработать у меня нет. Ну скажем Средняя времени жизни лимитных ордеров в стакане. Можно ли как-то это использовать для торговли, наверно да, я не знаю. Но я и не зарабатываю на рынке )
avatar

evgen000

SECRET, делаешь так... 
если свеча растущая то покупцы=покупцы+объем свечи
если свеча падающая то продавцы=продавцы+объем свечи
считаешь разницу=покупцы-продавцы… берешь от нее скользяшку… в трендовых бумагах будет торговать

либо вместо объема берешь количество сделок… и делаешь аналогично... 
avatar

ves2010

ves2010, ничесебе! Такое тоже работает? Даже не задумывался об этом
avatar

SECRET

evgen000, нет именно цены… мне нужен хоть какой то индикатор направления
avatar

ves2010

И в результате прочтения сих трудов профит:
avatar

Иван Петров

Сюда бы неплохо было бы добавить «Ширяев. Основы финансовой математики» оба тома, несколько книг Шахтарина по спектральному оцениванию случайных процессов, Hamilton'а книгу по анализу временных рядов, несколько книг по A(F)RIMA+(*)GARCH и моделям стохастической волатильности.
Из программинга — книги по R, Matlab, C++, RCpp, C#.
Бобровский Дмитрий, согласен с вами, но эти труды у меня есть только в электронном виде. Поэтому у себя в лаборатории с особым трепетом завел полочку из бумажных книжек:) Понимаю, что маловероятно, что эта полка пополнится бумажными экземплярами:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Сергей, я прикупил бумажные в своё время. Но тогда $ стоил 30 рублей, поэтому 400 долларов обошлись мне в 12 тыс...
А книги Шахтарина интересные, полезные и недорогие — рекомендую. 
Да, ещё по оптимальной фильтрации книг не хватает — Калмановским фильтрам и particle. И само собой, нужные Методы Оптимизации (университетский курс) + теория оптимального управления для стохастических систем.
Конкретная математика. Кнут. очень рекомендую. Книга максимально отдалена от обстракций и рассматривает прикладное применение математики 
avatar

evgen000

evgen000, Кнут, Грэкхем, Паташник. )) Остальных незаслуженно забыли Вы. )) Книга скорее из серии «занимательная математика», только на несколько порядков сложнее и интереснее. К рынку не сильно применима.
Какая из этих самая полезная на ваш взгляд?
avatar

valo

valo, с точки зрения применений теория вероятностей Елены Сергеевны. С точки зрения теории Колмогоровские труды. Парадоксально, но, по сути, всё, что есть в современной теории вероятностей и в теории случайных процессов либо уже написано Колмогоровым, либо им заложены основы для всех ключевых теорем, которые возникли во второй половине 20 века. Есть только один громадный «промах» — отсутствие понимания случайности как таковой. Грубо говоря, мы имеем хорошую теорию стохастических случайных процессов, а ценовой ряд — не стохастический, но случайный процесс. Однако, например, @А.Г. демонстрирует, что в ценах как случайном процессе полно стохастики. Рекомендую по этому поводу смотреть видео Ширяева:
Вероятность и концепция случайности
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, спасибо за ответ, ознакомлюсь на досуге)
avatar

valo

Интересно, как на практике используете Хармута?

Судя по аннотации, там узко-специализированные методы обработки сигналов...

avatar

ch5oh

ch5oh, там больше общего математического аппарата по ортогональным разложениям в базисе функций типа Уолша, Хаара и т.п., нежели чего-то узко-специального. На практике используется элементарно: делаете такое разложение, отбрасываете лишние компоненты, торгуете по разладке этой модели. Чуть попозже сделаю заметку на этот счет.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, тут полезнее было бы детектирование чисто детерминированных циклов и анализ цвета шума, т.к. чистое срезание частот оставляет шум, меняя его цвет, а так же не даёт никакой информационной составляющией о распределении энергии сигнала в частотной области и SNR. 
Я, кстати, в этом плане всё больше и больше на вейвлеты смотрю. Рекомендую в этом направлении Mallat'а книгу (2-е издание Wavelet tour'а) и Percival-Walden'а Wavelet methods for time series analysis.
Бобровский Дмитрий, в каком таймфрейме Вы используете вейвлеты?
Если на дневках или внутри дня, то все логично. Если берете промежуточный таймфрейм, то  разрывы на ночных гэпах будут сильно портить картину. Возникает нечто вроде импульсной помехи.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, вообще, чисто интрадей и «high-low» свечки. По-хорошему, правильнее было бы исследовать именно на временных (или же гибридах временных свечек и «high-low»), но у временных есть риски потери на информационной экзогенной составляющей, а гибридные свечки в процессе разработки пока ещё.
Кстати, вейвлеты эти сингулярности в виде гэпов хорошо устраняют.
Бобровский Дмитрий, Hi минус Low свечи, или два ряда — хаев и лоев.
Если второе, зачем именно ДВА ряда?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, свечи «High- Low = Const». Один ряд свечей.
Бобровский Дмитрий, по сути, у Вас получается спектральное разложение внутридневной волатильности?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, можно оценить таким образом любой ряд. 
Собственно, я использую скользящие окна для оценки энергии сигнала в нём. Провожу наивный анализ распределения энергии сигнала в частотном диапазоне, исходя из этого определяю стационарность или нестационарность (TS или DS-ряд). Ну, это одна из областей применения. Для Калмана тоже интересные приложения вейвлетов есть.))
Бобровский Дмитрий, а что есть сигнал?
Обычно, когда изучают стационарность, трендовость временных рядов, берут разности цен с каким-то щагом во времени. Вы же берете разность максимума и минимума за один и тот же интервал времени. То есть, вместо приращения цены — размах её колебаний. Вы явно исследуете что-то не то, о чем обычно пишут. Или я Вас не понял?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, не совсем так. Я формирую свечки исходя из тиковых данных по принципу: 
...

Open = High = Low = CurrentPrice;

while (High — Low >= Const)
{
    CurrentPrice = GetNewTickPrice();

    if (CurrentPrice > High)
    {
        High = CurrentPrice;
    }

    if (CurrentPrice < Low)
    {
        Low = CurrentPrice;
    }
}

Close = CurrentPrice;

...

Стационарность/нестационарность — это общее свойство временных рядов. Можно рассматривать простые или логарифмические разности цен, и просто цены — брать модели ARIMA-GARCH, например, если ряд нестационарен по первому и/или второму моментам.

P.S. кстати, разности не всегда правильно брать, т.к. в этом случае если ряд был, например, TS-рядом, то получим неприятное поведение остатков, и наоборот (в случае DS-рядов).
Бобровский Дмитрий,  хитро. 
1. У Вас бары получаются не эквидистантные во времени, потому что Вы квантуете по размаху колебаний.
2. По разности Hi — Lo  они почти равные получаются. Const или чуть-чуть больше. 
3. Тогда мне совсем не понятно, что же является сигналом. И что делает тут вейвлет- разложение. Или Вы берете для начала разложения сопряженную пару Hi+Lo?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, я и говорил, что они не по времени агрегируются (свечки). Собственно, не столь важно, временные они или нет — считаем, что сигнал квантован по отсчётам (допущение, которое можно простить :-) )
Сигнал — временной ряд, полученный по ценам закрытий соответствующих свечек. Подчеркну и повторюсь, что с точки зрения физичности (квантования через равные промежутки времени) это немного «отклонение». ) 
Соответственно, вейвлет-разложение и анализ цен закрытия данных свечек.
Бобровский Дмитрий, вот теперь понял.
И что, квантование по уровню дает при Вашем подходе большие преимущества по сравнению с квантованием по времени? 
У меня выходило, при моих подходах, без особой разницы, что в лоб, что по лбу. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, тут не квантование, ошибся, уже исправил. Это неравномерная дискретизация, можно так назвать. Вообще, наличие подобного рода подхода позволяет быстрее реагировать на появление выбросов или изменение уровня сигнала, появление трендов. Плюс на флете при малых колебаниях цен не появляется много мелких свечек. Имхо, удобнее, когда Хеви-Сайд превращается в лесенку.)
Бобровский Дмитрий, если не секрет, сколько отсчетов в торговую сессию у Вас получается в среднем?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, в зависимости от длины свечи и волатильности торгов — от 500-600 до нескольких тысяч.
Бобровский Дмитрий, спасибо.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, И Вам! Приятно встретить человека со схожими взглядами на анализ рынка!!!
Бобровский Дмитрий, что такое «информационной экзогенной составляющей»?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, новостной фон. Выступление всяких товарищей. Стат.данные и т.п.
Бобровский Дмитрий, разложение по функциям Хаара — это и есть вейвлеты, которым довольно много с технической точки зрения уделено внимания в упоминаемой книге.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, да, так и есть. Вейвлет Хаара — самый простой. Правда, с кучей ньюансов.

Sergey Pavlov, да, заметка была бы очень интересна.

Особенно как это на практике выглядит. С реальными примерами.

По моему опыту все эти «коэффициенты разложения по базису» — некий аналог мувингов. Что-то посчитали, что-то усреднили-взвесили. Получили чиселки. На их основе строим прогноз и его торгуем.

И вот тут интересная картина обычно возникает: рынку на наши прогнозы фиолетово. Добавляется несколько баров, мы заново считаем веса — и наш прогноз меняется на противоположный. А мы в позе сидим уже. Переворачиваться? Терпеть?

Так и пилит. По сути ничем не отличается от торговли по пробою машки.

avatar

ch5oh

ch5oh, в общем вы совершенно правы. По сути, принцип торговли это то или иное пересечение скользящих средних. В чем проблема скользящих средних? Много лишних сделок, плохие показатели торговли. Чем выше скользяшек, тем выше вероятность подгонки под исторический материал. Поэтому вся надежда на математический аппарат в том, чтобы найти модели, по которым можно торговать с показателями лучшими, чем при скользяшках.

Разумеется, довольно наивно полагать, что ценовое поведение подчиняется тем или иным мат.моделям. Но мы на что рассчитываем? На инерционность. В чем смысл торговли по истории цен? Дальнейшее движение цен будет продолжаться. Вот и мы и ищем такие мат.модели, которые эту инерционность лучше всего отражают (с минимальным количеством ложно положительных и ложноотрицательных сигналов).
avatar

Sergey Pavlov

Одна книжка Талеба перевесит всю эту полку.
avatar

bolo yong

bolo yong, Талеб же слил потом всё, что в 2008-м наколбасил?

Так что он не авторитет вообще (как трейдер).

avatar

ch5oh

 Sergey Pavlov, посмотрел Ваше эквити в профиле — на первый взгляд возникает ощущение, что "после профтитного дня можно один день смело пропускать".

И отрицательные выбросы очень тяжелые и все примерно одинаковые...

Это те дни, когда достигался дневной лимит потерь?..

avatar

ch5oh

ch5oh, в своем профиле я транслирую эквити со своего личного счета, который не больше 1 млн и экспериментальный. До февраля там было плечо 1.5. С февраля там торгуется пятое плечо (в моменте даже седьмое получилось один раз). Там полная автоматика. Дневного лимита потерь нет.
avatar

Sergey Pavlov

ярбух фюр психоаналогик унд психоаналитик забыли.
avatar

baron_samedi

остап сыграл 30 испанских партий, другие предпочли надежную защиту Филидора…
avatar

baron_samedi

Возможно потому, что я ноль в перечисленном Сергеем Павловым, мне КАЖЕТСЯ, что без всего этого можно обойтись.
Равно как и слить владея всем этим, но не зная как это применить в трейдинге/программировании.

Резюмировать можно так:
всё это может помочь, но не является определяющим.
avatar

VladMih

VladMih, речь о том, чтобы, используя математику, найти какие-то теоретические закономерности процесса изменения цены, инварианты. Если повезёт. А потом, используя теорию, получить преимущество по предсказанию.
Вот факт, например: почти на всех таймфреймах росты и спады объёмов свеч чередуются с вероятностью около 63%.
Почему?)
avatar

MS

Фига, вы книжки читаете! Я как-то вообще википедией и stackoverflow.com обошёлся )) а, у меня правда высшее образование есть!
avatar

Zweroboi

Вот поэтому я и не женюсь. )
avatar

facevalue


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW