SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Книжная полка алготрейдера
- 21 марта 2016, 06:46
- |
Основы матричных вычислений, Уоткинс
Теория вероятностей, Вентцель
Теория случайных процессов, Панков и Миллер
Вероятность, Ширяев
Избранные труды, Колмогоров
Методы и техника обработки сигналов, Макс
Теория секвентного анализа, Хармут
Стохастические дифф. уравнения, Оксендаль
Цифровой спектральный анализ, Марпл
Справочник по броуновскому движению
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- hft
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- деньги
- дивиденды
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
А насколько помнится из моей студенческой молодости, имело лишь весьма скромное применение в экспериментальной физике при расчете погрешностей.
За ширяева дополнительный «класс»!!!
Sergey Pavlov, Эль Греко?
ПС Ну, мало ли что ещё стоит у человека на полке?..
Имеете право.
раньше вообще без скользяшек торговал… если цена выше открытия покупал если ниже продавал...
рулят простейшие вещи… типа пробоя хая-лоя предыдущего дня… пишешь бота — тестишь в си… или другой трендовой бумаге типа ммк… я часто пишу про это… 2-3 эшелон вообще элементарно торгуется
имхо у тя тоже все крайне просто…
ves2010, внимание, вопрос: "Как узнать, что бумага трендовая?".
И сразу второй: "Как вовремя понять, что бумага перестала быть трендовой?"
Например, газпром...
гайды по торговле на бирже
smart-lab.ru/blog/260540.php
smart-lab.ru/blog/155810.php
smart-lab.ru/blog/296793.php
ves2010, прочел ещё раз.
Может, как-то не так понял, но в сухом остатке там написано следующее: «Пока трендовые стратегии зарабатывают — торгуй на инструменте трендовый портфель. Когда начали зарабатывать контр-трендовые — торгуй контр-трендовый портфель. Если ничего не работает — отойди в сторонку.»
Здесь скорее пахнет чем-то вроде динамического перераспределения весов стратегии в портфеле пропорционально текущей оценке матожидания стратегии с учетом её свежих фактических результатов...
Но только попытки играть весами страт в портфеле как правило обречены и в итоге снижают доходность. Грубо говоря, мы доливаем в звёздные страты ровно накануне их слива. И выключаем «тухлые» страты ровно накануне их рекавери.
Самокритичный трейдер, поделитесь в личку, мастер Йода?
Знание это весьма полезно мне будет...
Самокритичный трейдер, не. Мне только классификатор состояния рынка нужен.
Самокритичный трейдер, ага.
Только в моём случае "остальная машина у меня уже есть. Но с бампером будет красивше."
Самокритичный трейдер, =) ну, так и поделись.
Раз это «базовое» и «всем известное».
ПС Ваше мнение про кепку понял. Имеете право думать что угодно.
если свеча растущая то покупцы=покупцы+объем свечи
если свеча падающая то продавцы=продавцы+объем свечи
считаешь разницу=покупцы-продавцы… берешь от нее скользяшку… в трендовых бумагах будет торговать
либо вместо объема берешь количество сделок… и делаешь аналогично...
Из программинга — книги по R, Matlab, C++, RCpp, C#.
А книги Шахтарина интересные, полезные и недорогие — рекомендую.
Да, ещё по оптимальной фильтрации книг не хватает — Калмановским фильтрам и particle. И само собой, нужные Методы Оптимизации (университетский курс) + теория оптимального управления для стохастических систем.
Вероятность и концепция случайности
Интересно, как на практике используете Хармута?
Судя по аннотации, там узко-специализированные методы обработки сигналов...
Я, кстати, в этом плане всё больше и больше на вейвлеты смотрю. Рекомендую в этом направлении Mallat'а книгу (2-е издание Wavelet tour'а) и Percival-Walden'а Wavelet methods for time series analysis.
Если на дневках или внутри дня, то все логично. Если берете промежуточный таймфрейм, то разрывы на ночных гэпах будут сильно портить картину. Возникает нечто вроде импульсной помехи.
Кстати, вейвлеты эти сингулярности в виде гэпов хорошо устраняют.
Если второе, зачем именно ДВА ряда?
Собственно, я использую скользящие окна для оценки энергии сигнала в нём. Провожу наивный анализ распределения энергии сигнала в частотном диапазоне, исходя из этого определяю стационарность или нестационарность (TS или DS-ряд). Ну, это одна из областей применения. Для Калмана тоже интересные приложения вейвлетов есть.))
Обычно, когда изучают стационарность, трендовость временных рядов, берут разности цен с каким-то щагом во времени. Вы же берете разность максимума и минимума за один и тот же интервал времени. То есть, вместо приращения цены — размах её колебаний. Вы явно исследуете что-то не то, о чем обычно пишут. Или я Вас не понял?
...
Open = High = Low = CurrentPrice;
while (High — Low >= Const)
{
CurrentPrice = GetNewTickPrice();
if (CurrentPrice > High)
{
High = CurrentPrice;
}
if (CurrentPrice < Low)
{
Low = CurrentPrice;
}
}
Close = CurrentPrice;
...
Стационарность/нестационарность — это общее свойство временных рядов. Можно рассматривать простые или логарифмические разности цен, и просто цены — брать модели ARIMA-GARCH, например, если ряд нестационарен по первому и/или второму моментам.
P.S. кстати, разности не всегда правильно брать, т.к. в этом случае если ряд был, например, TS-рядом, то получим неприятное поведение остатков, и наоборот (в случае DS-рядов).
1. У Вас бары получаются не эквидистантные во времени, потому что Вы квантуете по размаху колебаний.
2. По разности Hi — Lo они почти равные получаются. Const или чуть-чуть больше.
3. Тогда мне совсем не понятно, что же является сигналом. И что делает тут вейвлет- разложение. Или Вы берете для начала разложения сопряженную пару Hi+Lo?
Сигнал — временной ряд, полученный по ценам закрытий соответствующих свечек. Подчеркну и повторюсь, что с точки зрения физичности (квантования через равные промежутки времени) это немного «отклонение». )
Соответственно, вейвлет-разложение и анализ цен закрытия данных свечек.
И что, квантование по уровню дает при Вашем подходе большие преимущества по сравнению с квантованием по времени?
У меня выходило, при моих подходах, без особой разницы, что в лоб, что по лбу.
Sergey Pavlov, да, заметка была бы очень интересна.
Особенно как это на практике выглядит. С реальными примерами.
По моему опыту все эти «коэффициенты разложения по базису» — некий аналог мувингов. Что-то посчитали, что-то усреднили-взвесили. Получили чиселки. На их основе строим прогноз и его торгуем.
И вот тут интересная картина обычно возникает: рынку на наши прогнозы фиолетово. Добавляется несколько баров, мы заново считаем веса — и наш прогноз меняется на противоположный. А мы в позе сидим уже. Переворачиваться? Терпеть?
Так и пилит. По сути ничем не отличается от торговли по пробою машки.
Разумеется, довольно наивно полагать, что ценовое поведение подчиняется тем или иным мат.моделям. Но мы на что рассчитываем? На инерционность. В чем смысл торговли по истории цен? Дальнейшее движение цен будет продолжаться. Вот и мы и ищем такие мат.модели, которые эту инерционность лучше всего отражают (с минимальным количеством ложно положительных и ложноотрицательных сигналов).
bolo yong, Талеб же слил потом всё, что в 2008-м наколбасил?
Так что он не авторитет вообще (как трейдер).
Sergey Pavlov, посмотрел Ваше эквити в профиле — на первый взгляд возникает ощущение, что "после профтитного дня можно один день смело пропускать".
И отрицательные выбросы очень тяжелые и все примерно одинаковые...
Это те дни, когда достигался дневной лимит потерь?..
Равно как и слить владея всем этим, но не зная как это применить в трейдинге/программировании.
Резюмировать можно так:
всё это может помочь, но не является определяющим.
Вот факт, например: почти на всех таймфреймах росты и спады объёмов свеч чередуются с вероятностью около 63%.
Почему?)