Книжная полка алготрейдера

kvazar, у всех этих полок есть две стороны. Одна — светлая. Вторая — темная. Темная сторона она сильно всё затемняет… тут, как говорится, нужно уметь читать книги, т.е. иметь некоторый опыт, чтобы понимать следующее: очень часто всё одно да потому… поэтому чем больше книг, тем лишь больше времени на них уйдет. Однако, это «одно да потому» тоже надо уметь выделять. Дальше надо понимать реальную задачу, которую вы решаете, чтобы чтение подобных книг было осмысленным. Для меня это было образованием и я всё это осваивал как бы само по себе — это другая история, которая к трейдингу и алготрейдингу отношения не имеет. Поэтому, как только я сделал чистку всех своих книг в электронном виде, тупо поудаляя всё, чем раньше дорожил, стало и психологически легче и технически проще, потому что реально ясно, на какие базовые математические единицы возможно опереться. Их не так много на самом деле. Странно, но вроде бы никто из комментирующих не замечает определенной иронии в данной книжной полке:)

Бобровский Дмитрий, разложение по функциям Хаара — это и есть вейвлеты, которым довольно много с технической точки зрения уделено внимания в упоминаемой книге.

ch5oh, в общем вы совершенно правы. По сути, принцип торговли это то или иное пересечение скользящих средних. В чем проблема скользящих средних? Много лишних сделок, плохие показатели торговли. Чем выше скользяшек, тем выше вероятность подгонки под исторический материал. Поэтому вся надежда на математический аппарат в том, чтобы найти модели, по которым можно торговать с показателями лучшими, чем при скользяшках.

Разумеется, довольно наивно полагать, что ценовое поведение подчиняется тем или иным мат.моделям. Но мы на что рассчитываем? На инерционность. В чем смысл торговли по истории цен? Дальнейшее движение цен будет продолжаться. Вот и мы и ищем такие мат.модели, которые эту инерционность лучше всего отражают (с минимальным количеством ложно положительных и ложноотрицательных сигналов).