Когда-то подписался на рассылку эквити с collective2
Когда-то начал отбирать стратегии, которые я оценивал в моменте как потенциально правильные.
Посмотрим, что получилось из стратегий, которые я отобрал в 2025 году:
В апреле:
В августе:...Читать далее

Вдохновлено топиком @А. Г. .
Перепроверил вручную.
Исходные данные: RIH3, RIM3, RIU3, RIZ3 с 1 января по 20 декабря 2023 года.
Исследуем накопленную вармаржу в виде пассивного лонга фьючерса RTS с тремя перекладками.
Финрез в рублях на 1 контракт....Читать далее

01:  +0,49%
02:  +10,35%
03:  -0,66%
04:  -0,13%
05:  +0,85%
06:  +0,65%
07:  +0,09%
08:  +3,81%
09:  +4,37%
10:  +5,04%
11:  +4,21%
12:  +12,4%
Итого:  +45% (грязными в рублях)
Торговалось: срочный рынок мосбиржи, фьючерсы, тупаны, высокая средняя сделка, диверсификация и всё такое....Читать далее

+:
GD, SV, GZ, SR, RI, NA, Si, Eu, CR, PT, RN, TB
0:
NG, MX, SF, PD, GK, PZ
-:
BR, LK, UC, VB, YD, NK
В совокупности получилось ~+10% с начала года.
Работать, работать и работать...Читать далее

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа....Читать далее