Блог пользователя Sergey Pavlov

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

522

21 486

с 9 ноября 2015

вармаржа RI 2023

Вдохновлено топиком @А. Г. .
Перепроверил вручную.
Исходные данные: RIH3, RIM3, RIU3, RIZ3 с 1 января по 20 декабря 2023 года.
Исследуем накопленную вармаржу в виде пассивного лонга фьючерса RTS с тремя перекладками.
Финрез в рублях на 1 контракт....Читать далее

4 года

Маленькое историческое событие по меркам скромного алгоинвестинга:

про газ

Тут один деятель написал:
Хотя даже по экстремумам ничего такого не измеряется:
Ну а про бэквордацию и близко 100% нет:
Может у него какой-то другой более волатильный газ?

наши алгоитоги-2025

01: +0,49%
02: +10,35%
03: -0,66%
04: -0,13%
05: +0,85%
06: +0,65%
07: +0,09%
08: +3,81%
09: +4,37%
10: +5,04%
11: +4,21%
12: +12,4%
Итого: +45% (грязными в рублях)
Торговалось: срочный рынок мосбиржи, фьючерсы, тупаны, высокая средняя сделка, диверсификация и всё такое....Читать далее

Полуалго полуитоги полугода

+:
GD, SV, GZ, SR, RI, NA, Si, Eu, CR, PT, RN, TB
0:
NG, MX, SF, PD, GK, PZ
-:
BR, LK, UC, VB, YD, NK
В совокупности получилось ~+10% с начала года.
Работать, работать и работать...Читать далее

Самое красивое за вчера

У нас случилось в бренте:

Мой март'25: -5%

Какой-то грустный выдался март:
По закону подлости, в конце месяца начал себе добавлять риска в последнюю неделю. По тестам решил, что смогу быть чуть агрессивнее. И тем самым нарастил просадку месяца:)

В приложении банка появилась вирткарта, которую я не открывал, на которую через пару дней был сделан перевод ~1,5млн рублей с назначением "Продажа квартиры по ипотечному договору без НДС".

В приложении банка появилась вирткарта, которую я не открывал, на которую через пару дней был сделан перевод ~1,5млн рублей с назначением «Продажа квартиры по ипотечному договору без НДС».

Волатильность и/или моментум на сбере

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа....Читать далее