Вчера в 10:49
вармаржа RI 2023
Вдохновлено топиком @А. Г. .
Перепроверил вручную.
Исходные данные: RIH3, RIM3, RIU3, RIZ3 с 1 января по 20 декабря 2023 года.
Исследуем накопленную вармаржу в виде пассивного лонга фьючерса RTS с тремя перекладками.
Финрез в рублях на 1 контракт.
Формула та же: (расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня.
Но есть нюансы. В качестве расчётных цен взяты CLOSE дневок. В качестве курса основного клиринга взяты CLOSE соответствующих квартальных сишек (деленных на 1000), CLOSE дневок USDRUBF и CLOSE дневок USDRUB_TOM. В этом же порядке три картинки. Все они друг от друга почти не отличаются, но сильно отличаются от того, что посчитал Александр Борисович внутри года, хотя итоги годового лонга почти такие же: порядка нескольких процентов рублёвого профита.
Перепроверил вручную.
Исходные данные: RIH3, RIM3, RIU3, RIZ3 с 1 января по 20 декабря 2023 года.
Исследуем накопленную вармаржу в виде пассивного лонга фьючерса RTS с тремя перекладками.
Финрез в рублях на 1 контракт.
Формула та же: (расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня.
Но есть нюансы. В качестве расчётных цен взяты CLOSE дневок. В качестве курса основного клиринга взяты CLOSE соответствующих квартальных сишек (деленных на 1000), CLOSE дневок USDRUBF и CLOSE дневок USDRUB_TOM. В этом же порядке три картинки. Все они друг от друга почти не отличаются, но сильно отличаются от того, что посчитал Александр Борисович внутри года, хотя итоги годового лонга почти такие же: порядка нескольких процентов рублёвого профита.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A(RU),...
09:33
Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель
Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на 20% выше средней цены 2025 года, подсчитало...
08.05.2026
Какие активы дают доходность выше индекса 📈
Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост всего рынка. Если средний показатель по акциям +15%,...
08.05.2026
Максим,
«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о готовности направить американских переговорщиков в Россию.
Где в э...
Витя, сообщают, что в Кремле идет переработка и пересмотр целей СВО, т.к. спустя 4 года часть целей СВО стала неактуальной.
Хотя Краматорск и Славянск пока вряд ли исключат из целей.
Посмотрим,...
Трамп анонсировал повышение тарифов на автомобили и грузовики из Евросоюза с 15% до 25%. Германский автопром — цель Трампа. Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение тарифов на автомобили и гр...
💿 Нор. Никель $GMKN ТФ-1Д После сильного пролива бумага постепенно приходит в себя и пытается сформировать локальный разворот 📈📈 Технический анализ
Цена удержала поддержку 129 и сейчас консолидирует...
С Днём Победы!
9 Мая 1945 года — день, навсегда изменивший ход истории. 81 год назад завершилась Великая Отечественная война, которая коснулась каждой семьи: кто-то воевал, кто-то работал в тылу, к...
❗️❗️Альфа-Банк готовит новую оферту: акции Европлана взлетели на 5%
Сегодня акции Европлана подскочили примерно на 5% на фоне появления информации о готовящейся второй оферте со стороны Альфа-Ба...
Dragon2, за 25 год чистая прибыль упала в 2 раза
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU)) 🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП»...
der_trei, ну это вы мне льстите))) у меня есть конечно брюли, но не такого уровня)))
Полугодовой отчёт должен дать позитив
Если открыть ТВ, то там получается 10% в долларовых «ценах»:
Три перекладки как раз съедают 1 % в марте, 1% в июне и 2,5% в сентябре. Редкий случай, когда весь год были контанги. В итоге из 10% в долларах минус эти контанги будет 5%, которые и получились у меня в рублёвых пересчетах вармаржи.
Сколько можно мучать эту хтонь времен мира-дружбы-жвачки? Торги базовым активом Si на мамбе не ведутся уже несколько лет, нерезы все разбежались в 2022, индекс IMOEX номинированный в долларах (что это ?) полезен в той же степени, как цена какао номинированная в баррелях.
В каком-то посте А.Г. мотивировал выбор RI его небольшим номиналом. Может если проапгрейдить подходы и убрать мусор из полезного сигнала, размер депозита подрос бы до контракта с невеликим номиналом 270 тыр и ГО 30 тыр ?