Алготрейдинг - бессмыслица

Приставка «алго» придавала бы смысл,
если бы трейдинг без алго был возможен.

Дико возмущался когда впервые увидел слово «алготрейдинг».
Кстати, это порождение рубиржи, на форуме программистов метатрейдера это словечко не использовалось!

А теперь понял — алготрейдинг может быть не только трейдерски-системным, а и «арифметическим» — это когда робота делает человек, не понимающий чем занимается. )
Т.е. не трейдер. Это и есть алго в чистом виде.

 Алгоритмы более высокого порядка — те, алгоритмы, по которым мы будем принимать решение о работоспособности, робастности и прочих нужных характеристиках отобранных гипотез для торговых алгоритмов.

Это чем то напоминает проблему останова для машин с оракулами. Типа если существует алгоритм «высшего порядка», то существует ли алгоритм еще более высшего порядка:)

вся суть алго одной картинкой

Очень-очень высокий уровень абстракции в посте — сложно удерживать нить мысли)), это при том, что я сам люблю рассуждать в подобной манере. Может если ещё раз перечитать уловлю все рассуждения)

 И человек, использующий слово «различение» получает у меня всегда авансом очки уважения))

Выдержал паузу (временнОй фильтр) — это не нужно всем.

Естественно-научный подход — безусловно. В рынке многое имеет естественное, рациональное и даже научное объяснение — никакой мистики, никаких куклов или теорий заговоров. Но эти объяснения лежат за пределами чистой математики, математика — всего лишь инструмент, позволяющий оформить то, что вы увидели в «механике» рынка (и не всякая математика здесь годится, а автономно математика в рынке весьма ограничена). Следствием является некоторое количество базовых алгоритмов, отражающих разные нелинейные свойства рынка. Трейдер-исследователь может их найти. 
Над этими алгоритмами возникает надстройка новых алгоритмов — стратегий. Трейдеру-алгоритмисту точно есть где поработать.

А ключевым моментом в понимании «механики» рынка является осознание и признание фрактальной природы рынка (даже конкретно — фрактальной структуры) и того факта, что рыночные движения, создающие эту структуру, конечны, что они могут без какой-либо инерции изменять свое направление.

После этого автоматически отпадают: матстатистика, временные ряды (как класс), регрессии, нормальное распределение, стандартные отклонения, МАшки и все, что на них строится, фрактальная размерность и многое, многое другое. С этого момента можно начинать нормальное исследование рынка. 

Можно быстро выйти на такие закономерности рынка, которые дают бесспорное статистическое преимущество. Вот простейший пример.

Я оставляю за рынком право быть непредсказуемым (в общем случае), но поведение цены относительно некоторых кривых (алгоритмы, все алгоритмы) вполне наглядно. Даже при том, что я не знаю, где будут проходить эти кривые на следующей свечке или тике.  

Лично я все же придерживаюсь четкого определения алгоритмической торговли: это торговля по непротиворечивому набору правил «если..., то купить (полностью или частично) ИЛИ продать (полностью или частично) ИЛИ оставить как есть», которые могут быть оттестированы на истории (само наличие теста необязательно, но важна возможность его проведения). Все остальное — неалгоритмическая торговля.