Блог им. melamaster

Пара картинок про ликвидность наших бумаг

Ликвидность измерялась по дневному обороту в рублях (среднее значение нескольких худших дней за последний месяц).
Рассматривались только бумаги с оборотом не менее 100к рублей в день.

Первая картинка — зависимость кол-ва бумаг (ордината) от этой самой ликвидности (абсцисса) в логарифмических шкалах:
Пара картинок про ликвидность наших бумаг





























Вторая картинка — зависимость стоимости шага цены в процентах относительно текущей цены бумаги от той же ликвидности (шкалы снова логарифмические):
Пара картинок про ликвидность наших бумаг


102 | ★2
14 комментариев
+1
и какие выводы? спасибо
avatar
Бланш
+2
Бланш, оба графика вниз.
avatar
Андрей К
было бы интересно глянуть на зависимость ликвидности от капитализации.
и лучше подробней напишите что на графиках, ато нипанятна, сложна.
avatar
Artemunak
+1
Artemunak, а чего не  понятно? Например, по первому графику: имеем около 100 бумаг с ликвидностью более 1 млн в день и лишь 25 бумаг с ликвидностью более 100 млн в день.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, хороший анализ!

Вопрос — а в какой программе графики построены?
avatar
Сергей (serzinho)
+1
Сергей (serzinho), при наличии файла со столбцами данных такие графики в питоне строятся 3-4 строчками кода, не считая еще 2-3 импорта модулей…
avatar
tranquility
Сергей (serzinho), R
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, Сергей, вам как создателю понятно. Нам сходу не очень.
avatar
Андрей К
Андрей К, по горизонтали дневной оборот в млн рублей, по вертикали на верхнем графике — кол-во бумаг, на нижнем по вертикали — сколько процентов от текущей цены составляет один шаг цены.
avatar
Sergey Pavlov
+3

Самые ликвидные бумаги те, у которых шаг цены «мал»?

=) Вообще это к вопросу о взаимосвязи микроструктуры рынка, формальных параметров контракта и макроскопических свойствах его динамики.

 

Когда биржа говорит: "мы поднимем шаг цены в 2 раза, потом комиссию в 2 раза и ничего не изменится" — хочется кому-то плюнуть… в монитор.

avatar
ch5oh
ch5oh, там все же про относительный шаг цены, думаю тут есть связь с ликвидностью бумаги…
avatar
tranquility
+1

tranquility, вот тут и вопрос что первично: бумаги шлак, если у них плохие параметры или у них относительный шаг цены слишком большой потому что они шлак и сильно подешевели?

 

Имхо, ВТБ не растет в том числе потому, что выбран неудачный номинал цены. Ни один разумный частный трейдер не станет связываться с бумагой с ценой типа 0.063426

avatar
ch5oh
 Связь ликвидности и относительной комиссии?
avatar
ch5oh
+1
А вообще — согласен. Надо было строить график величины относительный шаг ПЛЮС относительная комиссия!
avatar
tranquility

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🔒 Что скрывает под собой доходность
Как узнать, какой актив показал себя успешнее на дистанции? Сравнить их исторические доходности. Но у этого показателя есть два существенных...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
15:34
Как устроен бизнес ДОМ.PФ? Рассказываем в интервью
☝️ Говорим на сложные темы простым языком   🔵Как устроен бизнес ДОМ.PФ? 🔵Кто сегодня инвестирует в компанию? 🔵Что в планах на ближайшее...
Фото
ДОМ.РФ
14:19
X5 проведёт вебкаст по результатам 2025 года
Друзья, всем привет! Рады пригласить вас на вебкаст, посвящённый финансовым результатам X5 за 2025 год. В ходе звонка мы подведём итоги 2025...
Фото
X5 Group
16:13
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
Фото
Тимофей Мартынов
11:34

полезные записи за 24 часа

★15 205 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★9 86 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
★9 4 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★8 23 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
★6 0 Яндекс - разбираем отчет за 2025 год
★5 1 10 облигаций с высоким рейтингом, доходностью до 22% и ежемесячным купоном
★5 46 ❌ОФЗ очень волатильны, они точно вам нужны? Это не про пассивный доход
★5 1 🚀 Очередная закупка акций. Формирую пассивный доход. Еженедельные инвестиции. Выпуск #234
★3 0 💸 Лучшие для пассивного дохода. Топ-5 корпоративных облигаций среди вложений фондов
★3 7 Аэрофлот отчитался за IV кв. 2025 г. — страховое урегулирование по ВС и демпферные выплаты помогали прибыли, но в IV кв. эффект сошёл на нет. Дивидендная база не сильно впечатляет!
+212 205 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+164 8 Буря в Заливе или Иранский Мозговой Штурм ✴️📈
+146 105 Азия. Вторник.
+119 86 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
+113 49 Когда продавать Газпром?
+101 23 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
+95 42 Уточняющий комментарий по рублю
+89 50 Индекс МБ сегодня
+86 4 Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.
+80 50 Россияне купаются в деньгах: средняя зарплата достигла 140 тысяч

самые обсуждаемые сегодня

205к Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
105к Азия. Вторник.
86к Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
50к Индекс МБ сегодня
50к Россияне купаются в деньгах: средняя зарплата достигла 140 тысяч
49к Когда продавать Газпром?
46к Я стал не на шутку обижаться, когда меня стали обзывать спекулянтом😁
42к Уточняющий комментарий по рублю
31к Про говностатистику постов в Смартлабе
27к Новый иск к Евротрансу на 7 млрд. рублей, МФК собирается банкротить дочку и Алексеенковых

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн