Блог им. melamaster

Пара картинок про ликвидность наших бумаг

Ликвидность измерялась по дневному обороту в рублях (среднее значение нескольких худших дней за последний месяц).
Рассматривались только бумаги с оборотом не менее 100к рублей в день.

Первая картинка — зависимость кол-ва бумаг (ордината) от этой самой ликвидности (абсцисса) в логарифмических шкалах:
Пара картинок про ликвидность наших бумаг





























Вторая картинка — зависимость стоимости шага цены в процентах относительно текущей цены бумаги от той же ликвидности (шкалы снова логарифмические):
Пара картинок про ликвидность наших бумаг


★2
14 комментариев
и какие выводы? спасибо
avatar
Бланш, оба графика вниз.
avatar
было бы интересно глянуть на зависимость ликвидности от капитализации.
и лучше подробней напишите что на графиках, ато нипанятна, сложна.
avatar
Artemunak, а чего не  понятно? Например, по первому графику: имеем около 100 бумаг с ликвидностью более 1 млн в день и лишь 25 бумаг с ликвидностью более 100 млн в день.
avatar
Sergey Pavlov, хороший анализ!

Вопрос — а в какой программе графики построены?
avatar
Сергей (serzinho), при наличии файла со столбцами данных такие графики в питоне строятся 3-4 строчками кода, не считая еще 2-3 импорта модулей…
avatar
Сергей (serzinho), R
avatar
Sergey Pavlov, Сергей, вам как создателю понятно. Нам сходу не очень.
avatar
Андрей К, по горизонтали дневной оборот в млн рублей, по вертикали на верхнем графике — кол-во бумаг, на нижнем по вертикали — сколько процентов от текущей цены составляет один шаг цены.
avatar

Самые ликвидные бумаги те, у которых шаг цены «мал»?

=) Вообще это к вопросу о взаимосвязи микроструктуры рынка, формальных параметров контракта и макроскопических свойствах его динамики.

 

Когда биржа говорит: "мы поднимем шаг цены в 2 раза, потом комиссию в 2 раза и ничего не изменится" — хочется кому-то плюнуть… в монитор.

avatar
ch5oh, там все же про относительный шаг цены, думаю тут есть связь с ликвидностью бумаги…
avatar

tranquility, вот тут и вопрос что первично: бумаги шлак, если у них плохие параметры или у них относительный шаг цены слишком большой потому что они шлак и сильно подешевели?

 

Имхо, ВТБ не растет в том числе потому, что выбран неудачный номинал цены. Ни один разумный частный трейдер не станет связываться с бумагой с ценой типа 0.063426

avatar
 Связь ликвидности и относительной комиссии?
avatar
А вообще — согласен. Надо было строить график величины относительный шаг ПЛЮС относительная комиссия!
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн