Пара картинок про ликвидность наших бумаг

17 октября 2017, 11:36
|
Sergey Pavlov

Ликвидность измерялась по дневному обороту в рублях (среднее значение нескольких худших дней за последний месяц).
Рассматривались только бумаги с оборотом не менее 100к рублей в день.

Первая картинка — зависимость кол-ва бумаг (ордината) от этой самой ликвидности (абсцисса) в логарифмических шкалах:

Пара картинок про ликвидность наших бумаг

Вторая картинка — зависимость стоимости шага цены в процентах относительно текущей цены бумаги от той же ликвидности (шкалы снова логарифмические):

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
ликвидность

102 | ★2

14 комментариев

и какие выводы? спасибо

Бланш

17 октября 2017, 11:40
Ответить

Бланш, оба графика вниз.

Андрей К

17 октября 2017, 13:03
Ответить

было бы интересно глянуть на зависимость ликвидности от капитализации.
и лучше подробней напишите что на графиках, ато нипанятна, сложна.

Artemunak

17 октября 2017, 11:52
Ответить

Artemunak, а чего не понятно? Например, по первому графику: имеем около 100 бумаг с ликвидностью более 1 млн в день и лишь 25 бумаг с ликвидностью более 100 млн в день.

Sergey Pavlov

17 октября 2017, 12:07
Ответить

Sergey Pavlov, хороший анализ!

Вопрос — а в какой программе графики построены?

Сергей (serzinho)

17 октября 2017, 12:38
Ответить

Сергей (serzinho), при наличии файла со столбцами данных такие графики в питоне строятся 3-4 строчками кода, не считая еще 2-3 импорта модулей…

tranquility

17 октября 2017, 13:17
Ответить

Сергей (serzinho), R

Sergey Pavlov

17 октября 2017, 18:48
Ответить

Sergey Pavlov, Сергей, вам как создателю понятно. Нам сходу не очень.

Андрей К

17 октября 2017, 13:05
Ответить

Андрей К, по горизонтали дневной оборот в млн рублей, по вертикали на верхнем графике — кол-во бумаг, на нижнем по вертикали — сколько процентов от текущей цены составляет один шаг цены.

Sergey Pavlov

17 октября 2017, 18:51
Ответить

Самые ликвидные бумаги те, у которых шаг цены «мал»?

=) Вообще это к вопросу о взаимосвязи микроструктуры рынка, формальных параметров контракта и макроскопических свойствах его динамики.

Когда биржа говорит: "мы поднимем шаг цены в 2 раза, потом комиссию в 2 раза и ничего не изменится" — хочется кому-то плюнуть… в монитор.

ch5oh

17 октября 2017, 11:56
Ответить

ch5oh, там все же про относительный шаг цены, думаю тут есть связь с ликвидностью бумаги…

tranquility

17 октября 2017, 13:12
Ответить

tranquility, вот тут и вопрос что первично: бумаги шлак, если у них плохие параметры или у них относительный шаг цены слишком большой потому что они шлак и сильно подешевели?

Имхо, ВТБ не растет в том числе потому, что выбран неудачный номинал цены. Ни один разумный частный трейдер не станет связываться с бумагой с ценой типа 0.063426

ch5oh