SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Пара картинок про ликвидность наших бумаг
- 17 октября 2017, 11:36
- |
Ликвидность измерялась по дневному обороту в рублях (среднее значение нескольких худших дней за последний месяц).
Рассматривались только бумаги с оборотом не менее 100к рублей в день.
Первая картинка — зависимость кол-ва бумаг (ордината) от этой самой ликвидности (абсцисса) в логарифмических шкалах:
Вторая картинка — зависимость стоимости шага цены в процентах относительно текущей цены бумаги от той же ликвидности (шкалы снова логарифмические):
Рассматривались только бумаги с оборотом не менее 100к рублей в день.
Первая картинка — зависимость кол-ва бумаг (ордината) от этой самой ликвидности (абсцисса) в логарифмических шкалах:
Вторая картинка — зависимость стоимости шага цены в процентах относительно текущей цены бумаги от той же ликвидности (шкалы снова логарифмические):
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- нефть
- октябрь
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
и лучше подробней напишите что на графиках, ато нипанятна, сложна.
Вопрос — а в какой программе графики построены?
Самые ликвидные бумаги те, у которых шаг цены «мал»?
=) Вообще это к вопросу о взаимосвязи микроструктуры рынка, формальных параметров контракта и макроскопических свойствах его динамики.
Когда биржа говорит: "мы поднимем шаг цены в 2 раза, потом комиссию в 2 раза и ничего не изменится" — хочется кому-то плюнуть… в монитор.
tranquility, вот тут и вопрос что первично: бумаги шлак, если у них плохие параметры или у них относительный шаг цены слишком большой потому что они шлак и сильно подешевели?
Имхо, ВТБ не растет в том числе потому, что выбран неудачный номинал цены. Ни один разумный частный трейдер не станет связываться с бумагой с ценой типа 0.063426