Блог им. melamaster

Вести с полей трендовой торговли

По разным метрикам отслеживаю торговлю.
Особый интерес в связи с выросшей волатильностью представляет ликвидность и проскальзывания,
которые критичны при активной торговле (например, пара оборотов капитала в день).

В этом году торгую и мониторю 5 фьючерсов, из которых четыре представляют особый интерес:
Вести с полей трендовой торговли






































На картинках накопительное среднее проскальзывание по всем сделкам по каждому инструменту в 2020 году.
Тонкая линия это счет поменьше в масштабе *млн рублей. Толстая — побольше в масштабе **млн рублей.
Проскальзывание указано в %.

Что получается? На круг в SR и GZ с учетом биржевой и брокерской комиссии нужно закладывать издержки в 0,1% (это без запаса=тютелька в тютельку).
Т.е. имеют смысл системы от 0,3% и выше по срсделке.
На RI и Si получше картина. Тут даже с учетом плохой текущей ликвидности вполне можно активничать.

Свои системы на сбере и газпроме я после этого анализа отключил. Торговля не то, чтобы вхолостую, но как-то на грани, поскольку тенденция последних недель на ухудшение общего проскальзывания.

★3
13 комментариев
Кстати активность в след контрактах заметно подрасла, может пораньше перекладываться начали, вдруг имеет смысл там сверить проскальзывание.
avatar
Андрей К, пока там чуть похуже с ликвидностью, но с завтрашнего дня планирую перекладываться.
avatar
Я Газпромом и Сбером, как и Норникелем, на споте торгую и проблем с проскальзыванием не вижу.
avatar
А. Г., а шорт как? через синтетику?
avatar
ves2010, да, фьючерсы то раз в квартал роллируются. Да и каие проблемы с шортами, если их не открывать после падения на 5%+ с утра или вчерашнего для? У меня с реальными шортами в Норникеле нет проблем в указанном диапазоне. 
avatar
На этой неделе в поездке. Сдуру переложился на прошлой неделе в одном роботе в SPM0, там ликвидность вообще никакая. В стакане дельта 200-300 руб. Не обратил на это внимание и бот мне наколбасил. Хорошо, что вовремя заметил.
И что-то динамика ликвидности не улучшается ближе к экспирации. Неделю назад даже получше было.
Ни черта в этих картинках не понял, но со сбером и газпромом действительно беда. ОИ упал более, чем вдвое. Придется останавливать ботов, точнее доторгую до экспиры, но перезапускать не буду.
avatar
bocha, чего тут понимать? например, по РИ. 80 сделок в этом году. с каждой сделкой пересчитываем и усредняем проскальзывание за этот год.
avatar
«Особый интерес в связи с выросшей волатильностью представляет ликвидность и проскальзывания»

Рыночным на весь сайз?
avatar
quant_trader, сайз размазывается на порции, каждая порция по рынку в виде лимитного ордера по цене хуже рыночной на 0,2%.
avatar
Sergey Pavlov, если лимитный ордер, то какое тогда проскальзывание вы имеете ввиду? Не уж то лимитник за 200 рублей исполняют по 100?
avatar
Kot_Begemot, например, надо сделать покупку на текущем баре, цена его открытия 90200. Я отправляю ордер на покупку по цене 90390 и вижу, что покупка прошла по средней 90230. Проскальзывание=90200/90230-1=-0,033%
avatar
Sergey Pavlov, ааа… вы вглубь рынка кидаете, понятно. А то я уж прям застыдил себя по чём зря 
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW