moex

Геополитический импульс вернул индекс Мосбиржи выше 2 400 пунктов, но высокие доходности ОФЗ пока ограничивают фундаментальный потенциал переоценки рисковых активов. Ставка ЦБ — 14%, длинные ОФЗ торгуется в районе YTM 16,65%, нефть марки Urals торгуется с премией в азиатском регионе в районе $109 за баррель, а в США сентябрьская инфляция ускорилась до 3,7% год к году.

Российский рынок акций

Российский рынок акций за последние дни перешел от консолидации к мощному отскоку на геополитических новостях. Основным катализатором роста стала договорённость лидеров России и США о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. OFAC выдал временную лицензию до 7 апреля 2027 года. Инвесторы восприняли это как возможный шаг к смягчению санкций, но пока это точечное и временное послабление, а не политическое урегулирование

Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках восходящего клина, постепенно приближаясь к его вершине. Ближайшее сопротивление находится в районе 2 440–2 450 пунктов. Уверенное закрепление выше этой области позволит рассчитывать на продолжение роста в район 2 500 пунктов.

( Читать дальше )

📉IMOEX не дождался позитивных новостей и умеренно корректируется, снижаясь на 07%, до 2 397,17 пунктов. Есть мнение, что инвесторы-спекулянты фиксируют прибыль последней недели


(Тайм-фрейм на графике — 1 день)

К 14:26 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) снижается на 0,7%, до 2 397,17 пунктов

График: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3AIRUS

 

 

 

Аномалия Кнутсона на Мосбирже

С весны 2022 года индекс МосБиржи зарабатывает только ночью, а днём теряет. В сумме за четыре с половиной года он почти не сдвинулся с места.

• Что сравнивал. «Ночь» — от закрытия основной сессии до следующего открытия. «День» — от открытия до закрытия.
• После 2022 года. Ночью индекс давал +21,7% годовых, днём −23,5%.
• До 2022 года. Ночью +6,6%, днём +0,8%. Заметного перекоса не было.
• Когда именно растёт. В момент, когда рынок открывается после перерыва: первая цена утром или в выходные. За первые два часа торгов этот рост в среднем почти весь отдаётся.
• Почему. Версия о манипуляции со стороны западных фондов к России не подходит: эффект появился после их ухода. Больше похоже, что утром на цену давят накопившиеся заявки, а тем, кто держит позиции через ночь, рынок платит за риск.
• Заработать на фьючерсе можно только при очень низких комиссиях, и запас прочности тонкий.

 

 

( Читать дальше )

📈IMOEX демонстрирует слабоположительную динамику, подрастая на 0,3%, до 2 434,88 пунктов. Рынок ждёт нового импульса для последующего движения


(Тайм-фрейм на графике — 1 день)

К 14:42 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) растёт на 0,3%, до 2 434,88 пунктов

График: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3AIRUS

Роботы захватили фондовые рынки. Сейчас нейросети торгуют лучше инвесторов. Как не остаться в стороне? Одни из лучших алготрейдеров поделились опытом, как сделать альфу с помощью искусственного интеллекта, а также рассказали, как создать успешный торговый алгоритм и какие вообще факторы влияют сегодня на успех торговой стратегии.

Успешный торговый алгоритм

Руководитель группы разработки аналитических продуктов MOEX Тимур Реджепов заметил, что инвестор, желая заработать определенное количество денег, начинает в первую очередь исследовать какую-то стратегию. Для начала он идет читать какие-то книжки или слушать гуру, либо следовать за профессионалами, которые о чем-то рассказывают и чему-то учат. «Собственно, чтобы создать успешный алгоритм, нужно на рынке поторговать много-много лет и, возможно, тогда удастся что-то успешное сделать, но это не точно», — добавил Реджепов.

В то же время директор по инновационному развитию продуктов «Финама» Вячеслав Благирев придерживается иного мнения, заявляя, что для создания успешной стратегии не обязательно торговать много лет.

( Читать дальше )

Индекс Московской Фондовой биржи снова рискует встать под давлением после трех дней уверенного доминирования быков. Отрицательным драйвер выступает неопределенность начавшегося процесса переговоров по дизельной сделке между Россией и США. Атаки украинских БПЛА могут нарушить договоренности, которые страны заключат между собой. Риски начали оказывать давление на индекс Мосбиржи. Об этом сегодня сообщает сайт Investing. 

Набравший в течение торгового дня 1,7% индекс Мосбиржи удерживает позиции благодаря техническим факторам. Фундаментальные аналитики сходятся во мнении, что направление тренда скоро изменится на нисходящее. Трейдеры ищут точку входа в шорт. Сейчас, курс IMOEX колеблется у отметки 2 416 пунктов.

По словам Дональда Трампа, Россия после заключения бумаг сможет поставлять на мировой рынок около 3,5 миллиона тонн дизельного топлива в месяц. Главная проблема заключается в рисках ущерба для отечественного сельского хозяйства и военно-промышленного комплекса. Обе отрасли требуют стабильного обеспечения дизтопливом. Риск наращивает давление на IMOEX.  

( Читать дальше )

📈IMOEX растёт на 1,6%, до 2 426,86 пунктов, и достигает уровней 19 июня


(Тайм-фрейм на графике — 1 день)

К 16:06 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) растёт на 1,6%, до 2 426,86 пунктов

График: Ihttps://ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3AIRUS

С момента проектирования и запуска проекта прошло уже достаточно времени, чтобы можно было проанализировать данные и начать доработку сервиса.

Продолжается планомерное развитие Health-Check, сервис ии-анализа инвестиционных портфелей.

Для тех, кто ещё не знаком с проектом: Health-Check помогает посмотреть на состав инвест-портфеля, его сильные стороны и риски с учётом цели, горизонта и отношения к просадкам. Позиции можно внести вручную или загрузить скриншотами, результат сохраняется в личном кабинете.

Что изменилось внутри

Обновились ии-модели на нескольких этапах работы сервиса: от распознавания скриншотов до подготовки итогового разбора и пояснений к событиям в портфеле. Это не редизайн и не новая кнопка, поэтому внешне обновление можно и не заметить.

Команда продолжает пересматривать выбор моделей, настраивать их под конкретные задачи и дорабатывать логику анализа. Цель простая: более содержательные объяснения, меньше шаблонных формулировок и лучшее соответствие ответа тому портфелю, который загрузил человек.

( Читать дальше )

Инвесторов в российскую фонду в сентябре поджидали: изматывающий рыночный боковик на уровне 2200-2300 п., первое за полтора года НЕ-снижение ключевой ставки, дорогущая нефть выше сотни на фоне тёрок Трампа с Ираном, трехдневные выборы и новый проект бюджета.

Пока я нахожусь в поездке в Татарстане, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на лучший в своём роде телеграм-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за сентябрь увеличилось на 244 тыс. и достигло 42,7 млн. Ими суммарно открыто уже более 81,9 млн счетов.

Совершали сделки из них 3 млн активных инвесторов (в августе было столько же). Я тоже регулярно совершал.

( Читать дальше )

Изрядно подорожала с начала октября 2026 года нефть марки Brent, продолжает восходящее движение, приближаясь к сентябрьским рекордам стоимости. Прошедший в выходные телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, итогом которого стало заключение дизельной сделки и снятие запрета на экспорт российского ДТ, выгодных обеим сторонам, заставило черное золото расти во время азиатской торговой сессии. О договоренности лидеров России и Соединенных Штатов Америки сообщает Investing.

Нефть Brent в начале торговой недели просела на 0,77%. Технические аналитики утверждают, что краткосрочное нисходящее движение тренда связано с перекупленностью актива. Маркеры указывают на продолжение укрепления быков на рынке. На момент написания материала Brent торгуется в районе отметки 103,9 долларов за один баррель. 

Третьим драйвером роста фундаментальные аналитики называют договоренность между Дональдом трампом и Владимиром Зеленским о ненападении на российские нефтеперерабатывающие заводы. Глобальный энергетический кризис, спровоцированный действиями направленными на уничтожение объектов энергетики вредит всему миру. Событие отлично подпитывает рост курса нефти марки Brent. Журналисты окрестили перемирие переломным моментом военного конфликта между Россией и Украиной.

( Читать дальше )