Аналитика по брокерским справкам ФИНАМ: сколько на самом деле стоит торговля

Когда я перешел из Открытия в Финам первое, что меня шокировало, это брокерский отчет. Я внезапно пересел с Мерседеса на Жигули. Прошло уже два года, но я так и не смог привыкнуть к Жигулям и осознать отчеты Финама. Каждый раз, открывая отчет, я ощущаю себя идиотом и мне хочется его поскорее закрыть. Возможно это связано со спецификой, у меня много операций, тысячи в день и разбираться по КАЖДОЙ из строк не удобно, но я же такой не один ;)

Также, за это время дровишек в огонь проблем с отчетом подкинула биржа, добавив фандинг в вариационную маржу. Теперь в вечных контрактах расчета прибыли по цене в терминале недостаточно, необходим дополнительный расчет по фандингу из вариационной маржи, а это только в брокерском отчете или же городить отдельный контур учета через парсинг сайта Мосбиржи (он у меня есть).

Два года я просил Финам сделать нормальную аналитику по брокерскому отчету: сколько я на самом деле плачу брокеру и бирже, за что списываются деньги, откуда прибыль. Не дождался, плюнул и сделал сам. Ну как сам? Я кнопки нажимаю, Claude делает. Делюсь бесплатно!

Что это такое?

Одна HTML-страница. Открываете её в браузере, перетаскиваете туда справки из личного кабинета Финам (да, их надо скачать подневно и это другая печаль и боль)  и сразу видите картину по счёту или по всем счетам, зависит от того, что загрузили.

Файлы никуда не отправляются. Справки разбираются прямо в вашем браузере, сервера нет. Код открыт, всё это можно проверить. Из интернета страница загружает только библиотеку графиков и шрифты, а ещё может запросить у открытого API Мосбиржи ставки фандинга вечных фьючерсов, и то только если ставки нет в самой справке. В этом запросе только код контракта и даты, данных счёта там нет.

Какая справка нужна?

Личный кабинет → Счёт → Справка → Полная → дата (один день) → Excel.
За каждый день нужна своя справка, включая выходные и праздники. За год 365 справок. Да, жизнь боль ©. Краткие справки и справки за период страница не примет и объяснит почему.

Что показывает?

Сводка:
Стоимость счёта, прибыль без учёта ввода, вывода и переводов, разбивка на срочный и фондовый рынок, все затраты и налоги. Эквити счета, прибыль по дням/неделям/месяцам.

Все статьи затрат:
брокер (срочный и фондовый рынок отдельно), биржевой сбор, ежемесячная плата, плата за недостаточность ГО, перенос через РЕПО, пени. С комментариями брокера, по дням, неделям, месяцам.

Ставки и сверка:
Ставки брокера из фактических списаний, а не из тарифа. Сколько с вас реально берут за контракт на срочном рынке и какой процент от оборота на фондовом. Если брокер поменял тариф, будет видно, с какого дня. Если «вдруг» брокер изменит тариф, это будет заметно невооруженным глазом. Сверка по каждому дню: сколько должны были взять и сколько взяли.

Срочный рынок по инструментам:
вариационная маржа, фандинг, брокер, биржевой сбор, итог после затрат, доля сделок со сбором.
Фандинг вечных фьючерсов. Он сидит внутри вариационной маржи, и отдельно его в справке не увидеть. Страница вытаскивает его целиком, по всей позиции, а не только по сделкам дня, и показывает отдельной строкой по каждому контракту.

Фондовый рынок по бумагам:
результат каждой бумаги с НКД, купонами и дивидендами.

ГО и обязательства:
что на самом деле покрывает ГО (фонды ФИНАМ, например, в обеспечение не идут вообще), когда и почему брокер переносит позицию через РЕПО и сколько это стоит, сколько вы заплатили за нехватку обеспечения.

Где взять? 
https://github.com/DmitriiOvchinnikov/finam-broker-analytics/releases/latest
Скачайте index.html и откройте в браузере (Chrome, Edge, Firefox).

Как проверить, что файл оригинальный?
Распространять можно только оригинал. Контрольная сумма версии 1.1.0: 442deb0b3e3abd0c685b9f7c7e3ac2355531f564dc9c2594085482d03809d94a На Windows проверить так: certutil -hashfile index.html SHA256.

Условия.
Бесплатно, лицензия CC BY-NC-ND 4.0: с указанием автора, без коммерческого использования и без распространения изменённых копий. С Финам проект никак не связан!

ВАЖНО!
Справки после загрузки не удаляйте: при выходе новой версии их придется загрузить в HTML-страницу заново.

P.S.
Надо понимать, что это в первую очередь отчёт для анализа затрат, а не для анализа прибыли стратегий. Для этого у меня есть  другой продукт, который не распространяется.

UPDATE. Вышла версия 1.1.0

Спасибо за вопрос в комментариях: теперь страница понимает справку за период. Можно скачать одну полную справку за любой срок от двух дней, до максимум 90 (ограничения ЛК Финама) вместо справок за каждый день.

По справке за период видны:

все затраты брокера и биржи по статьям и по дням;
ставки брокера со сверкой по дням;
сделки, фандинг, РЕПО, купоны и дивиденды;
результат по каждой бумаге и прибыль за период.

Ограничение одно, и оно от самой справки: стоимость счёта, деньги и ГО в ней есть только на начало и конец периода. Поэтому прибыль по дням внутри периода не видна, вся она показана последним днём периода. Кому нужна прибыль и ГО по дням, вам придется скачать справки за каждый день. Чтобы прибыль точно делилась между срочным и фондовым рынком, добавьте однодневную справку за последний торговый день перед началом периода.

После обновления справки нужно загрузить заново, страница подскажет. Поэтому их и стоит хранить.

Замечания, ошибки, пожелания, предложения жду в комментариях или в Telegram @Dmitrii_Ovchinnikov. Особенно интересно, как страница работает на счетах с опционами, валютой и другими инструментами, которых у меня нет.