ГО
Верните обратно Открытие-Брокер. Только что мне в трубку сказали что ВТБ может менять гарантийное обеспечение в реальном времени в зависимости от ситуации на рынке!!! Я спросил: а почему цена актива изменилась ровно на целый НУЛЬ процентов а ГО выросло на 20 процев и мне позвонил Коля? Обещали разобраться, но разбираются ужо как неделю. Биржа ГО не меняла. Как же ж так, хорошие мои?...
К какому броку уходить? Советуйте
БКС вроде также стрижет своих клиентов игрой со ставками риска и ГО, видимо сами набираются каким то хламом на свободные деньги клиентов, и потом им биржа шлёт фотографию Коли в тюремной ропе со словами «Кройтесь, вашу мать, или мы Вас закроем!». В итоге кроют физов
отключал пониженного ГО не перед длинными выходными? Я нет, а сегодня написал что отключает… к чему бы это…
Их Открытия в ВТБ внезапно....
Что происходит в ВТБ с ГО?
Вечеров в пятницу сессия закрылась, плановая чистая позиция- N денег.
Утром открылись, те же N денег. Вармаржа почти на месте по позициям.
Через час исчезает со счета 60 тыр.
Ладно, думаю… ГО подняли, посмотрел, нет на месте и Моекс
Ладно, снова думаю, бакс улетел, нет… не улетел.
ГО на НатГаз в районе 6 тыр.
Думаю, ща проверю.
Продал 10 фьючей на газ из имеющегося пула, на счете появилось всего 30 тыр.
WTF?!?!?
Успел уже дважды после нового года попасть по неделькам на МК из-за искусственного повышения ГО (((
Получил на свое письмо вот такой ответ от брокера:
«Ваши и похожие отзывы учтены, с 16.01 у нас уже применяется менее консервативная риск-настройка для увеличения ГО по опционам с экспирацией в ближайшие 5 торговых клирингов.
В ближайшее время мы планируем производить увеличение ГО за один рабочий день до экспирации, а не за два, как сейчас.
Об изменениях появится новость на сайте Банка.»
Похоже, много клиентов Открытия жаловались на эту тему.
Но по поводу введения адекватной риск-модели, как это было у Открытия — 0,65 от УДС уведомление/0,50 принудительное закрытие — все по-прежнему.
При малейшей нехватке ГО прилетает предупреждение о возможном закрытии позиций в любой момент.
Единого счета нет, первоначальная продажа премиальных опционов ( доступны только для квалов) тоже запрещена.
Появится ли на рынке новый ЦЕРИХ с единым брокерским счетом и единой денежной позицией ( акции, иноакции, облигации, фьючерсы, опционы, валюта, паи ПИФов)?
(
Читать дальше )
Я нигде в интернете не нашёл ответа на вопрос: а для чего МосБирже повышать значения риск — параметров (ГО на фьючерсы) на новогодние праздники. Подобная практика может привести к потере денег тех трейдеров, кто вынужден находиться в позиции. Вы скажете: ну а зачем вам оставаться в позиции? Да ещё в притык по деньгам? А если вы уже просадке? Неделю-Две? Я никогда не закрываюсь в убыток и всегда дожидаюсь хорошего плюса. Средств до увеличения ГО 27 декабря было в избытке — можно было даже хорошо усредниться. А теперь приходиться ждать 9 января, когда деньги высвободятся. Вот мне и не понятна сама эта практика МосБиржи — зачем это? Сама МосБиржа пока не ответила на мой вопрос: в чём смысл повышать ГО, кроме как, обанкротить пару-тройку удачливых трейдеров?
Больше скидок на ГО
Для более эффективного управления капиталом
добавили новые межконтрактные спреды (МКС):
📍 Фьючерс
SPYF — Фьючерс
NASD
📍Фьючерс
GOLD — Фьючерс
SILV
📍Фьючерс
RTSM добавили в группу к
RTS, MIX и
MXI
Что это значит?
Напомним, что
гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, которая блокируется на счете при покупке или продаже фьючерсов.
Межконтрактный спред позволяет получить скидку на ГО для разнонаправленных позиций по контрактам, входящим в спред. Это сокращает размер необходимого капитала для торговли фьючерсами.
📌 Пример:
Вы купили фьючерс SPYF и продали фьючерс NASD. Так как контракты входят в спред, то вместо ГО по двум контрактам будет заблокировано большее из двух.
MOEX Derivatives
Всем привет.Вот, например, думаю я, что в июне (или декабре, кто знает) 2024 года доллар будет стоить 150 рублей против сегодняшних 90.И есть условный депозит в 1 000 000 рублей, чтобы эту историю отыграть. Хочу фьючами, чтобы с плечом, но небольшим.Вопросы:1. На какой процент от условного депозита мне купить фьючи, чтобы в 95% предсказуемых вариантов развития ситуации меня не прибило?2. Есть ли принципиальные противопоказания против вечного фьючерса?
- 20 сентября 2023, 14:22
- |
- Sania
Всем привет!
Вижу, что ГО на сентябрьский фьючерс на юань, доллар и т.д. меньше, чем ГО на декабрьский. Нашел на сайте ММВБ методологию. Не осилил, очень замудрено и сложно. Может кто-то коротко простым языком поделиться, от чего зависит. Или это исключительно решение биржи, как захотят так и поставят? Стрессовые сценарии и волатильность в учет не берем. Сейчас спокойная ситуация на рынке, но ГО разное. Хочется понять почему. У меня пока в голове, что от открытого интереса зависит
Думаю многим может быть актуально, т.к. завтра смена контрактов
Средства ГО составляют 417 775 673 949.64 руб., изменение к предыдущему дню -1 907 604 517.26 руб.
Или примерно 4,4 млрд $.
Что примерно равно активам среднего американского банка.
Но это так, для сравнения.
В течение лета ГО особо не росло и не падало.
Учитывая, что в отличие от физлиц, крупняк, вероятно, держит ГО в основном в ОФЗ, валюте или отдельных акциях, активность на FORTS сохранится на текущем уровне.
Вывод " крестьянский", чисто субъективный и интуитивный.
Возможно, более продвинутые аналитики и знатоки более точно изучат структуру суммарного ГО, долю физлиц и юрлиц, распределение ГО по контрактам и сделают более правильные и грамотные выводы.
Как известно, приток/отток капитала на бирже или на отдельных ее рынках может свидетельствовать о настроениях инвесторов и трейдеров.
Ваша критика и комменты только приветствуются.
В общем брокер всегда знает куда стоят большие киты, и увеличивает ГО в большую сторону в том направлении. Думаю с миру по нитке и зарабатывает так сам.
Например подсказка засветилась еще вчера на RTS, когда в лонг можно зайти было большим количеством контрактов, чем в шорт.
Схема следующая плечевиков затаскивают в лонги под хорошие плечи, они ловят стопы, потом поднимает брокер ГО (встает сам в лонг), ну и плечевик на остатки пытается выехать из просадки перезаходом, а кто то и не заходит вообще больше.
Раньше когда я торговала внутри дня по рынку, часто пользовалась этим приемом.
Надеюсь я понятно описала. Метод 100%