Блог им. melamaster

Мои итоги 10-2020: +3%

Фактически, весь месяц пилило:
Мои итоги 10-2020: +3%



















Торговались трендовые алгоритмы на РИ и Си.
В этом месяце я полностью перешел на опционы.
Со следующего месяца отключаю Си, поскольку в опционах там ликвидность ощутимо хуже.
Поторгую только Ри трендово через опционы до конца года. Потом погляжу.

Основное открытие этого месяца для меня это улучшенные шорты.
Нашел еще пару простеньких фишек. Теперь потихоньку поднимаю вес шортов.
Подумываю довести 1к1 лонги и шорты.

Вот такие дела.
Почему опционы? Потому что без них при большом плече бывает сильно больно, а хочется комфорта.

Из-за опционов освободилось много ГО.
Дальше либо поднимать еще плечо, либо акции+офз. Размышляю об этом и делаю расчеты, что лучше.

На выходные в ноябрь ушел в половине допустимого лонга.
★2
Как-то кардинально и быстро вы свою торговлд поменяли. Какая ликвидность максимальная в опционах по вашим стратам?
avatar

Артур

Артур, ничего себе быстро… почти пять лет с опционами мудохался, чтобы на них перейти)))
Вот смотрите, скажем в сишке у меня лучшая система это 0,3% сделка. Это рублей 200 сейчас. Спреды в стаканах таковы, что мне останется не больше 100 рублей. Не годится.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, значит я что-то пропустил. Палу лет читал Вас, вроде вы сугубо трендовухи торговали, а тут бац и полностью на опционы перешли пару месяцев назад.
avatar

Артур

Артур, я их и торгую, но теперь на опционах. Шибко напряжно линейно с большими плечами торговать)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, дык не берите большие плечи. Вы же вроде не мелочевкой оперируете, чтобы риски завышать. 
Я с каждым годом уменьшаю риск по мере роста размера счета.
avatar

Артур

Sergey Pavlov, но ведь при средней 0.3% на сишке фьюче, вы заберете более 90% от сделки, а 10% отдадите бирже. А тут в опционах, как я понял, все 50% отдаете бирже.
avatar

Мейстор Эймон

Мейстор Эймон, поэтому сишку откл. Онли Ри.
avatar

Sergey Pavlov

Почему опционы? Потому что без них при большом плече бывает сильно больно, а хочется комфорта.

Сергей, 
не могли бы вы развернуть эту мысль пошире? Вы же не о хеджировании риска через опционы, на сколько я понимаю.
Дмитрий Овчинников, анализирую ri, как только сигнал на покупку, я покупаю колл. Если сигнал в шорт, покупаю пут. При выходе из Лонга или шорта продаю колл или пут.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Сергей, серии страйки каким то специфическим образом выбираешь или просто центр/ближние? И еще. Доходность/просадка бэктестил как-то историю именно опционную?
avatar

Старый бес

Старый бес, по срокам чаще неделя нежели квартал. Страйк центр или ближайший отм.
Именно опционную историю не тестил. Веду реальный бектест. Смотрю, что получилось через опционы и сравниваю с линейкой, которую могу точно оценить.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, понял, спасибо. Интересно наверное сравнить потом с бэкьестом на линейных инструментах на том же периоде/сигналах
avatar

Старый бес

Sergey Pavlov, и как результат сравнений? 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, по октябрю удовлетворительно)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, поделитесь секретом, боты сами выбирают, какой опцион купить? По каким параметрам в первую очередь выбираете опцион для краткосрочного входа?
avatar

Антон Иванов

Антон Иванов, да, боты сами всё делают, полная автоматика. Опцион ближайший по сроку и страйк у, нужна Макс гамма
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, спасибо, а то я тоже этим  вопросом сейчас занимаюсь 
avatar

Антон Иванов

Sergey Pavlov, а если будет сильный пролив как в марте, то что будет с путом с ближайшим страйком по сравнению с шортом на Ри? если пройдет пролив ниже страйка получается будет недополучена прибыль?
avatar

Виталий

Виталий, за комфорт надо платить)
avatar

Sergey Pavlov

\\Потом погляжу
\\Нашел еще 
\\Подумываю довести
\\Размышляю об этом

Глядите, ищите, подумывайте, размышляйте )
avatar

astray

трендовая торговля дает схожие эквити ))




avatar

bocha

bocha, 
да, смотрю у всех, кто выкладывает эквити за октябрь, форма похожая. Весь месяц пила, последняя неделя рост.
Дмитрий Овчинников, потому что плечи большие в нефти и баксе) 
avatar

Артур

Артур,
Нет, потому, что все торгуют тренд, а явный тренд был только на последней неделе.
Дмитрий Овчинников, я тоже торгую тренд, а счет плавно рос весь месяц. Что-то у вас не сходится.
avatar

Артур

Артур,
А я торгую с плечом и у меня тоже плавно растёт. Тогда не сходится у вас?
Дмитрий Овчинников, угу, я вообще мало, что понимаю. Вы явно умнее меня, признаю.
avatar

Артур

Артур, этого я не говорил. Странный способ ведения диалога.
Дмитрий Овчинников, просто торговля большим плечом (>3) и плавный рост эквити априори понятия несовместимые на дистанции ну пусть хотя бы полгода. А вы, я извиняюсь конечно, такую нелепицу написали, что у меня голова заболела.
Вы же вроде как толковый алгоритмист. Но повторюсь, я реально мало, что смыслю. Просто выражаю свое никому не нужное мнение.
avatar

Артур

Артур, 
не хочется разводить срач полемику в теме Сергея.
Считаю, что в этом вопросе вы в корне не правы, аргументы есть.
Заводите собственную тему об этом, напишу туда :)
Дмитрий Овчинников, да я согласен с вами. Я — дилетант, признал же уже.
avatar

Артур

bocha, судя по комментарию, тут и есть торговля фьюча, только все дело в плече, которое в опционе больше
avatar

Андрей К

у меня за весь год столько, если в USD считать 
Как поживают стратегии описанные в этом Вашем посте ?
smart-lab.ru/blog/649852.php
хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем. Гоняю сейчас разные бэктесты такие. Потом чего-нибудь напишу с картинками.
avatar

_sg_

Ковыряюсь с этим. По сути, это мартингейл с подстройкой под текущую волатильность. На сильных движениях много сливает. Хотеть хочу, а расчеты показывают, что не стоит такое запускать на нашем рынке
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov,
Можно в каждой точке усреднения фьюча строить коллар.
В случае дальнейшего движения против позиции он (коллар) снижает убыток, а если еще на откате закрыть фьюч, то получается направленная позиция в направлении текущего импульса, то есть автоматом получается переворот. И коллар дешевая конструкция.
Я пока рою в этом направлении.
avatar

_sg_


теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



2010-2020
UPDONW