Мои итоги 10-2020: +3%

Фактически, весь месяц пилило:

Торговались трендовые алгоритмы на РИ и Си.
В этом месяце я полностью перешел на опционы.
Со следующего месяца отключаю Си, поскольку в опционах там ликвидность ощутимо хуже.
Поторгую только Ри трендово через опционы до конца года. Потом погляжу.

Основное открытие этого месяца для меня это улучшенные шорты.
Нашел еще пару простеньких фишек. Теперь потихоньку поднимаю вес шортов.
Подумываю довести 1к1 лонги и шорты.

Вот такие дела.
Почему опционы? Потому что без них при большом плече бывает сильно больно, а хочется комфорта.

Из-за опционов освободилось много ГО.
Дальше либо поднимать еще плечо, либо акции+офз. Размышляю об этом и делаю расчеты, что лучше.

На выходные в ноябрь ушел в половине допустимого лонга.

итоги октябрь 2020 тренды

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

468

20 820

с 9 ноября 2015

36 Комментариев

Артур
31 октября 2020, 08:37
Как-то кардинально и быстро вы свою торговлд поменяли. Какая ликвидность максимальная в опционах по вашим стратам?
0
- Sergey Pavlov
  31 октября 2020, 09:53
  Артур, ничего себе быстро… почти пять лет с опционами мудохался, чтобы на них перейти)))
  Вот смотрите, скажем в сишке у меня лучшая система это 0,3% сделка. Это рублей 200 сейчас. Спреды в стаканах таковы, что мне останется не больше 100 рублей. Не годится.
  0
  - Артур
    31 октября 2020, 10:39
    Sergey Pavlov, значит я что-то пропустил. Палу лет читал Вас, вроде вы сугубо трендовухи торговали, а тут бац и полностью на опционы перешли пару месяцев назад.
    0
    - Sergey Pavlov
      31 октября 2020, 11:16
      Артур, я их и торгую, но теперь на опционах. Шибко напряжно линейно с большими плечами торговать)
      0
      - Артур
        31 октября 2020, 11:33
        Sergey Pavlov, дык не берите большие плечи. Вы же вроде не мелочевкой оперируете, чтобы риски завышать.
        Я с каждым годом уменьшаю риск по мере роста размера счета.
        0
  - T-800
    31 октября 2020, 13:00
    Sergey Pavlov, но ведь при средней 0.3% на сишке фьюче, вы заберете более 90% от сделки, а 10% отдадите бирже. А тут в опционах, как я понял, все 50% отдаете бирже.
    0
    - Sergey Pavlov
      31 октября 2020, 13:10
      Мейстор Эймон, поэтому сишку откл. Онли Ри.
      0
Дмитрий Овчинников
31 октября 2020, 09:27
Почему опционы? Потому что без них при большом плече бывает сильно больно, а хочется комфорта.

Сергей,
не могли бы вы развернуть эту мысль пошире? Вы же не о хеджировании риска через опционы, на сколько я понимаю.
0
- Sergey Pavlov
  31 октября 2020, 09:56
  Дмитрий Овчинников, анализирую ri, как только сигнал на покупку, я покупаю колл. Если сигнал в шорт, покупаю пут. При выходе из Лонга или шорта продаю колл или пут.
  +4
  - Старый бес
    31 октября 2020, 11:30
    Sergey Pavlov, Сергей, серии страйки каким то специфическим образом выбираешь или просто центр/ближние? И еще. Доходность/просадка бэктестил как-то историю именно опционную?
    +2
    - Sergey Pavlov
      31 октября 2020, 12:55
      Старый бес, по срокам чаще неделя нежели квартал. Страйк центр или ближайший отм.
      Именно опционную историю не тестил. Веду реальный бектест. Смотрю, что получилось через опционы и сравниваю с линейкой, которую могу точно оценить.
      +1
      - Старый бес
        31 октября 2020, 13:12
        Sergey Pavlov, понял, спасибо. Интересно наверное сравнить потом с бэкьестом на линейных инструментах на том же периоде/сигналах
        0
      - Kot_Begemot
        31 октября 2020, 17:14
        Sergey Pavlov, и как результат сравнений?
        0
        Sergey Pavlov
        31 октября 2020, 17:20
        Kot_Begemot, по октябрю удовлетворительно)
        +1
  - Антон Иванов
    31 октября 2020, 11:39
    Sergey Pavlov, поделитесь секретом, боты сами выбирают, какой опцион купить? По каким параметрам в первую очередь выбираете опцион для краткосрочного входа?
    0
    - Sergey Pavlov
      31 октября 2020, 12:56
      Антон Иванов, да, боты сами всё делают, полная автоматика. Опцион ближайший по сроку и страйк у, нужна Макс гамма
      +1
      - Антон Иванов
        31 октября 2020, 14:54
        Sergey Pavlov, спасибо, а то я тоже этим вопросом сейчас занимаюсь
        0
      - Виталий
        01 ноября 2020, 17:28
        Sergey Pavlov, а если будет сильный пролив как в марте, то что будет с путом с ближайшим страйком по сравнению с шортом на Ри? если пройдет пролив ниже страйка получается будет недополучена прибыль?
        0
        Sergey Pavlov
        01 ноября 2020, 17:38
        Виталий, за комфорт надо платить)
        0
astray
31 октября 2020, 09:53
\\Потом погляжу
\\Нашел еще
\\Подумываю довести
\\Размышляю об этом

Глядите, ищите, подумывайте, размышляйте )
0
bocha
31 октября 2020, 10:14
трендовая торговля дает схожие эквити ))

+6
- Дмитрий Овчинников
  31 октября 2020, 10:43
  bocha,
  да, смотрю у всех, кто выкладывает эквити за октябрь, форма похожая. Весь месяц пила, последняя неделя рост.
  +2
  - Артур
    31 октября 2020, 11:33
    Дмитрий Овчинников, потому что плечи большие в нефти и баксе)
    0
    - Дмитрий Овчинников
      31 октября 2020, 11:50
      Артур,
      Нет, потому, что все торгуют тренд, а явный тренд был только на последней неделе.
      +1
      - Артур
        31 октября 2020, 11:57
        Дмитрий Овчинников, я тоже торгую тренд, а счет плавно рос весь месяц. Что-то у вас не сходится.
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 октября 2020, 12:03
        Артур,
        А я торгую с плечом и у меня тоже плавно растёт. Тогда не сходится у вас?
        0
        Артур
        31 октября 2020, 12:16
        Дмитрий Овчинников, угу, я вообще мало, что понимаю. Вы явно умнее меня, признаю.
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 октября 2020, 12:27
        Артур, этого я не говорил. Странный способ ведения диалога.
        0
        Артур
        31 октября 2020, 12:32
        Дмитрий Овчинников, просто торговля большим плечом (>3) и плавный рост эквити априори понятия несовместимые на дистанции ну пусть хотя бы полгода. А вы, я извиняюсь конечно, такую нелепицу написали, что у меня голова заболела.
        Вы же вроде как толковый алгоритмист. Но повторюсь, я реально мало, что смыслю. Просто выражаю свое никому не нужное мнение.
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 октября 2020, 15:42
        Артур,
        не хочется разводить срач полемику в теме Сергея.
        Считаю, что в этом вопросе вы в корне не правы, аргументы есть.
        Заводите собственную тему об этом, напишу туда :)
        0
        Артур
        31 октября 2020, 16:08
        Дмитрий Овчинников, да я согласен с вами. Я — дилетант, признал же уже.
        0
- Андрей К
  31 октября 2020, 11:42
  bocha, судя по комментарию, тут и есть торговля фьюча, только все дело в плече, которое в опционе больше
  +1
Николай Помещенко
31 октября 2020, 10:32
у меня за весь год столько, если в USD считать
0
_sg_
31 октября 2020, 21:58
Как поживают стратегии описанные в этом Вашем посте ?
smart-lab.ru/blog/649852.php

хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем. Гоняю сейчас разные бэктесты такие. Потом чего-нибудь напишу с картинками.
0
- Sergey Pavlov
  01 ноября 2020, 05:21
  Ковыряюсь с этим. По сути, это мартингейл с подстройкой под текущую волатильность. На сильных движениях много сливает. Хотеть хочу, а расчеты показывают, что не стоит такое запускать на нашем рынке
  +1
  - _sg_
    01 ноября 2020, 13:21
    Sergey Pavlov,
    Можно в каждой точке усреднения фьюча строить коллар.
    В случае дальнейшего движения против позиции он (коллар) снижает убыток, а если еще на откате закрыть фьюч, то получается направленная позиция в направлении текущего импульса, то есть автоматом получается переворот. И коллар дешевая конструкция.
    Я пока рою в этом направлении.
    0