Блог им. melamaster

О продаже торговых систем

Как-то скучновато. Вечереет. Захотелось что-нибудь написать на любимый смартлаб.

Сижу рассчитываю проданный/купленный синтетический пут/колл на ри/си.
Но пока про это нечего опубликовать, опишу одно наблюдение.

Благодаря доброжелателям мне повезло нахаляву познакомиться с двумя известными
в алгокругах предложениями торговых систем для ликвидных российских фьючерсов.

Цена этих предложений от 1 до 5 тысяч долларов. Люди это покупают как выяснилось.

Узнать эти предложения любопытно 99% тем, кто в том или ином виде интересуется алготорговлей,
но не все готовы из любопытства заплатить деньги продавцам. Точно также было любопытно и мне.

Что я могу сказать об этих системах?
1. Одно предложение не стоит вообще никаких денег. В нём полная фигня. Другое предложение вполне стоит денег, потому что в нём
есть маленькая авторская хитринка, которую в гугле не найти.
2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.
Эти рассуждения это, по сути, вода, которой разбавляется 1 страничка текста, на которой приводится сама система в виде правил на вход и выход.
Но это нормально. Нельзя же не поговорить за жизнь и не дать напутствие?
3. В точном виде эквити авторов по коду систем не воспроизводится. Т.е. кто-то где-то брешит либо есть погрешности из-за методов тестирования.
4. Одно предложение хотя бы воспроизводится качественно. Другое не воспроизводится вообще. Это анекдот за кучу денег. Там подгонка.
5. Какая подгонка? Приведен бэктест на несколько лет. 2008-2009 опущены, хотя вполне могли бы быть. На последних годах система ломается,
но эти годы — уже будущие относительно момента продажи систем. Никто же никому ничего не гарантирует?:) Но система такова, что ей работать не суждено — там жуткая каракатица из кучи параметров.

З.Ы. Авторов не назову, поскольку мне их предложения достались бесплатно.
★3
А что такое  «синтетический пут/колл на ри/си»?
avatar

3Qu

3Qu, неважно на какую базу, но шорт фьючерса + лонг его кола = синтетический лонг пута. Дальше рисуй сам.
avatar

Rostislav Kudryashov

Rostislav Kudryashov, мерси, я было подумал что-то новое.
avatar

3Qu

Одно из двух тоже сподобилась посмотреть. Хоть узнала, что продают-то за такие деньжища. И укрепилась в мысли, что грааль — это мы сами. А кто думает, что его за деньги может купить — тому судьба платить, что поделать.

А вот про синтетику (или имели в виду репликацию?) интересно ;)
avatar

tashik

tashik, хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем. Гоняю сейчас разные бэктесты такие. Потом чего-нибудь напишу с картинками.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я похожее делала для одного знакомого, но чуть с другой идеей — бумажный проданный стрэддл и трендовый пирамидинг в рамках его фьючом в течение недели. Подвисла идея пока недожатой. Будут интересны Ваши поиски.
avatar

tashik

хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем

Не знаю может я не совсем понял что Вы имеетt в виду, но мне кажется, что я делаю ПРИМЕРНО тоже, но с Крыльями и Перламутровыми пуговицами.

Я делал тесты в реале на небольших счетах следующих стратегий:
Робот контртрендер БА на Si + хеджирование его входов на базовом активе спредами на опционах.
В результате в течение дня на опционах образуется несколько разных спредов. В конце дня, (лучше в конце дневной сессии) спреды, которые в плюсе фиксируются. Спреды с минусом или переносятся на следующий день или фиксируются, если по другой ноге (фьючерс) есть большой плюс.
На экспирации обычно имеем несколько незакрытых спредов, некоторые из них выходят в плюс.
Убытка по этой системе я не получил. Но и прибыли тоже мизер.

Сейчас пробую в реале тестировать контртрендер БА + покупка Put/Call.
На один контракт фьючерса покупаем два опциона. То есть на каждый вход по БА фьючерсом формируем купленный микро стрэддл.
Большую прибыль кроем, если нет прибыли оставляем на следующий день.
В начале тестирование эта система жутко минусила. Но за несколько последних волатильных дней значительно сократила минус.
avatar

_sg_

tashik,
бумажный проданный стрэддл и трендовый пирамидинг в рамках его фьючом

Я тоже пытаюсь использовать опционные конструкции и их характеристики в качестве индикаторов для торговли базовым активом.
Вы в данном случае используете Дельту проданного стрэддла как индикатор тренда?
avatar

_sg_

_sg_, просто хэджирование проданного стрэддла из двух опционов фьючом делается условно «в плюс», но на боковике подраспиливает. Над вопросом есть над чем поработать, особенно если параллельно еще что-то открытое иметь. Суть в том, что хэджирование купленной и проданной по волатильности позиции оптимально с разным шагом, что объясняется разным влиянием трендовости актива на позу.
Как это все дело соединять и отыгрывать — это уже личное творчество, за это творчество рынок бывает и платит, но далеко не 200% )
avatar

tashik

tashik,
трендовый пирамидинг в рамках его фьючом

На мой взгляд, пирамидиться лучше опционами. Так как они имеют «кривизну» дельты, а фьюч не имеет такого свойства.
avatar

_sg_

_sg_, они еще спрэд имеют конский и ликвидность невеликую. Может, в рамках Вашей модели работает, у меня не получилось именно вот это отыгрывать систематически.
avatar

tashik

tashik, 
Я тоже пытаюсь использовать опционные конструкции и их характеристики в качестве индикаторов для торговли базовым активом.

Даже в самом простом случае использование Дельты и Веги в качестве индикаторов для сигналов на базовом активе имеет большой потенциал.
avatar

_sg_

_sg_, я не пытаюсь этого делать. Торгую опционную волу и всякие перекосы-арбитражи. Просто друг попросил попробовать сделать ему систему торговли БА через хэджирование проданного стрэддла. Не знаю, чего там дельта сигналит, кроме направления позы. Веги на недельках нет, и с нею тоже не все так просто. Гамма+ прекрасно с вегой «некоторый -» может справиться, убеждалась в этом на практике. В общем, если у Вас работает вот так оно — то и хорошо. Я тут тему поддержать не могу.
avatar

tashik

Sergey Pavlov, Вообще — то странно, что такого робота (покупка — продажа флекс-опционов) нет в широком доступе. Это просто дельта-хеджер с ручной настройкой параметров. Кто первый сделает для квика и начнёт продавать может заработать. Хотя, конечно, есть проблема, по какой модели дельту считать, но по БШ можно сделать.
avatar

stanislav sagaydak

одно предложение от пратрейдера, скорее всего, очень подходит под описание «муть, эквити не воспроизводится» и т.д.
avatar

vito333

Мне оба предложения понравились, они думать заставляют.

Тут ведь как, одному, чтобы начать сосредоточенно, целеустремленно и напряженно думать, ничего не надо. Он, сука, и так постоянно сосредоточенно, целеустремленно и напряженно думает. Со школьных лет. Такого подталкивать — только портить. 

Большинству же, чтобы сдвинуть землю, опора нужна, куда упереть толчковую извилину. В этом смысле потраченные деньги — хороший якорь, полезный.

Есть конечно и третьи, коим никто и ничто не поможет. Но таких единицы, на смартлабе и вовсе нет ни одного ))

Да и красиво написано. Стиль, грамотность, подача. Внушает!
avatar

bocha

bocha, хорошо сказали. Есть такое ) иногда и правда интересно посмотреть, как другие-то делают, чтобы самому оттолкнуться. Мне в этом смысле блог silent_bob очень помог. Но цена все-таки неадекватна, имхо.
avatar

tashik

Ходили слухи что стратегия пратрадера основана на покупке и продаже в определенное время внутри дня. Так ли это?)
Дядя Ваня СпекулянтЪ,
Если говорить о той системе, что гуляет в сети, то там не совсем так. Там купля-продажа в диапазоне времени. Плюс жуткая подгонка)
И да, на тестах не воспроизводится)
avatar

Кот Матроскин

Если система дает денег — зачем ее продавать?
Вечный вопрос на который нет ответа 🐱‍👤
avatar

Кристофер

Кристофер, наверное, потому, что, как это обычно бывает при продаже любого станка, деньги он печатает вечно, но понемногу, а хочется сейчас и, как минимум, вагон!
avatar

Eugene Bright

Eugene Bright, 1 000 — 5 000$ — это вагон?


avatar

Кристофер

Кристофер, дык, кому полушка — денежка, а кому и рубль — мусор…
Меня, допустим, такие суммы на волнуют.
avatar

Eugene Bright

Кристофер, если наберется желающих купить 1000чел. по 1 тыс. долл. то сразу будет 1 млн. долл...
Даже система которая генерит 100% годовых, не раскрутит счет за несколько лет с небольших денег… + есть лимит у системы на размер..
со 100тыр быстро можно разогнаться до 1 млн. а дальше уже сложнее… после 10млн. уже предел из-за проскальзывания и недостаточной ликвидности…
avatar

Сергей Ю.

Я так понимаю, pratrader и Силаев)

У меня тоже вызывает сомнение пратрейдеровский офер2019 (в переписке он меня тоже не убедил), но в его жж есть много полезностей. Например, про то, когда наши акции надо брать, когда продавать. Эта сезонность каждый год плюсует, с вариацией ее торгую как раз
avatar

krolix

krolix, 
тоже торгую сезонности. Основная проблема в них это редкость события. Все время кажется, что система или уже сломалась или сломается в ближайшее время :)
Дмитрий Овчинников, я ежемесячную торгую, с ней проще. Раз в год (или по месяцам типа sell in May) реально на лотерею похоже :)
avatar

krolix

krolix, 
я тоже месячную и (реже) недельную, это я о них про редкие события :)
krolix, а можно подробнее?) Ссылку хотя бы, нле копать
avatar

Артур

Артур, не помню ссылку. Вкратце — если растет, то вероятнее всего в начале месяца. Причина — приток денег. Актуально не для всех инструментов и при повышательном тренде ;) копайте, если еще такого нет в обойме.
avatar

krolix

Прибалдел от комментов. Получается многих людей интересуют чужие страты и они их смотрят
avatar

Андрей К

Андрей К, 
я бы с удовольствием и, возможно, с пользой посмотрел и проанализировал практически любую доступную систему . 
Одну из систем, описанных Сергеем я тоже смотрел, закодил и получил такой же, как и Сергей, результат.
Дмитрий Овчинников, на мт5? Большой опыт?
avatar

Андрей К

Андрей К, 
да, на МТ5. Опыт есть :)
Видимо, один из трудов мимо меня прошел), хотя который не прошел — тоже не читал ещё)).
avatar

Replikant_mih

меня периодически посещает мысль продать офигенского по крутизне бота на парный трейдинг… я его тупо не могу торговать из-за офсетных сделок... 

но продав бота мне сторгуют нах весь стакан… и заработав краткосрочно на продаже бота я потом огребу долгосрочный убыток в виде широкого спреда… а оно мне надо?
avatar

ves2010

ves2010, 
я его тупо не могу торговать из-за офсетных сделок... 
Развернуть мысль сможете? Тема парного трейдинга интересна, бот есть свой. :)

Дмитрий Овчинников, у меня еще боты есть… и возникает ситуация когда одновременно надо продать и купить в одном и том же активе… это не разруливается никак
avatar

ves2010

ves2010, Почему не устраивает вариант занеттить ордера роботов по мидпрайсу, а остаток кинуть в стакан? Часто спред собираете и такой неттинг сильно повлияет на финрез, или сложно сделать виртуальные позиции для роботов?
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, неудобно… придется сливать 5-6 весьма сложных ботов в одного мегабота… заепусь отлаживать и баги фиксить… проще не торговать парно

накрайняк можно и у другого брокера счет открыть под этого парного бота… и торговать сам с собой )))
avatar

ves2010

ves2010, 
у меня стандартно в одном активе часть роботов имеет в одну сторону позиции, часть в другую, не вижу в этом никаких проблем.
Проблема случается только тогда, когда роботы покупают сами у себя, но это исключительная ситуация, я только один раз у себя увидел в логах отказ по причине кросс-сделки.
Дмитрий Овчинников, вот именно… лезут в стакан биржи ставить сразу бай по 100 и селл по 100… а брокер отменяет обе заявки
avatar

ves2010

ves2010, 
пора переходить на событийную модель :)
Предложение за 300.000р переоценено еще больше.
avatar

robomakerr

>>«2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.
Эти рассуждения это, по сути, вода, которой разбавляется 1 страничка текста, на которой приводится сама система в виде правил на вход и выход.
Но это нормально. Нельзя же не поговорить за жизнь и не дать напутствие?»

 

Я так же себе в идеи часть идей генерю в форме околофилософских рассуждений). Часто в рассуждениях намного больше смысла для любознательного исследователя), намного больше это провоцирует творческий процесс мышления. Но я иллюзий не питаю, давно уяснил, что все люди очень разные и многим нужно просто (и только так) описание торговой логики, иначе для них информация просто лишена смысла.

avatar

Replikant_mih


теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



2010-2020
UPDONW