SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
О продаже торговых систем
- 03 октября 2020, 15:07
- |
Как-то скучновато. Вечереет. Захотелось что-нибудь написать на любимый смартлаб.
Сижу рассчитываю проданный/купленный синтетический пут/колл на ри/си.
Но пока про это нечего опубликовать, опишу одно наблюдение.
Благодаря доброжелателям мне повезло нахаляву познакомиться с двумя известными
в алгокругах предложениями торговых систем для ликвидных российских фьючерсов.
Цена этих предложений от 1 до 5 тысяч долларов. Люди это покупают как выяснилось.
Узнать эти предложения любопытно 99% тем, кто в том или ином виде интересуется алготорговлей,
но не все готовы из любопытства заплатить деньги продавцам. Точно также было любопытно и мне.
Что я могу сказать об этих системах?
1. Одно предложение не стоит вообще никаких денег. В нём полная фигня. Другое предложение вполне стоит денег, потому что в нём
есть маленькая авторская хитринка, которую в гугле не найти.
2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.
Эти рассуждения это, по сути, вода, которой разбавляется 1 страничка текста, на которой приводится сама система в виде правил на вход и выход.
Но это нормально. Нельзя же не поговорить за жизнь и не дать напутствие?
3. В точном виде эквити авторов по коду систем не воспроизводится. Т.е. кто-то где-то брешит либо есть погрешности из-за методов тестирования.
4. Одно предложение хотя бы воспроизводится качественно. Другое не воспроизводится вообще. Это анекдот за кучу денег. Там подгонка.
5. Какая подгонка? Приведен бэктест на несколько лет. 2008-2009 опущены, хотя вполне могли бы быть. На последних годах система ломается,
но эти годы — уже будущие относительно момента продажи систем. Никто же никому ничего не гарантирует?:) Но система такова, что ей работать не суждено — там жуткая каракатица из кучи параметров.
З.Ы. Авторов не назову, поскольку мне их предложения достались бесплатно.
Сижу рассчитываю проданный/купленный синтетический пут/колл на ри/си.
Но пока про это нечего опубликовать, опишу одно наблюдение.
Благодаря доброжелателям мне повезло нахаляву познакомиться с двумя известными
в алгокругах предложениями торговых систем для ликвидных российских фьючерсов.
Цена этих предложений от 1 до 5 тысяч долларов. Люди это покупают как выяснилось.
Узнать эти предложения любопытно 99% тем, кто в том или ином виде интересуется алготорговлей,
но не все готовы из любопытства заплатить деньги продавцам. Точно также было любопытно и мне.
Что я могу сказать об этих системах?
1. Одно предложение не стоит вообще никаких денег. В нём полная фигня. Другое предложение вполне стоит денег, потому что в нём
есть маленькая авторская хитринка, которую в гугле не найти.
2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.
Эти рассуждения это, по сути, вода, которой разбавляется 1 страничка текста, на которой приводится сама система в виде правил на вход и выход.
Но это нормально. Нельзя же не поговорить за жизнь и не дать напутствие?
3. В точном виде эквити авторов по коду систем не воспроизводится. Т.е. кто-то где-то брешит либо есть погрешности из-за методов тестирования.
4. Одно предложение хотя бы воспроизводится качественно. Другое не воспроизводится вообще. Это анекдот за кучу денег. Там подгонка.
5. Какая подгонка? Приведен бэктест на несколько лет. 2008-2009 опущены, хотя вполне могли бы быть. На последних годах система ломается,
но эти годы — уже будущие относительно момента продажи систем. Никто же никому ничего не гарантирует?:) Но система такова, что ей работать не суждено — там жуткая каракатица из кучи параметров.
З.Ы. Авторов не назову, поскольку мне их предложения достались бесплатно.
теги блога Sergey Pavlov
- br
- exante
- hft
- imoex
- just2trade
- lua
- moex
- ng
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- деньги
- дивиденды
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- оффтоп
- пила
- плечи
- подгонка
- портфель
- продажа
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
А вот про синтетику (или имели в виду репликацию?) интересно ;)
Не знаю может я не совсем понял что Вы имеетt в виду, но мне кажется, что я делаю ПРИМЕРНО тоже, но с Крыльями и Перламутровыми пуговицами.
Я делал тесты в реале на небольших счетах следующих стратегий:
Робот контртрендер БА на Si + хеджирование его входов на базовом активе спредами на опционах.
В результате в течение дня на опционах образуется несколько разных спредов. В конце дня, (лучше в конце дневной сессии) спреды, которые в плюсе фиксируются. Спреды с минусом или переносятся на следующий день или фиксируются, если по другой ноге (фьючерс) есть большой плюс.
На экспирации обычно имеем несколько незакрытых спредов, некоторые из них выходят в плюс.
Убытка по этой системе я не получил. Но и прибыли тоже мизер.
Сейчас пробую в реале тестировать контртрендер БА + покупка Put/Call.
На один контракт фьючерса покупаем два опциона. То есть на каждый вход по БА фьючерсом формируем купленный микро стрэддл.
Большую прибыль кроем, если нет прибыли оставляем на следующий день.
В начале тестирование эта система жутко минусила. Но за несколько последних волатильных дней значительно сократила минус.
Я тоже пытаюсь использовать опционные конструкции и их характеристики в качестве индикаторов для торговли базовым активом.
Вы в данном случае используете Дельту проданного стрэддла как индикатор тренда?
Как это все дело соединять и отыгрывать — это уже личное творчество, за это творчество рынок бывает и платит, но далеко не 200% )
На мой взгляд, пирамидиться лучше опционами. Так как они имеют «кривизну» дельты, а фьюч не имеет такого свойства.
Даже в самом простом случае использование Дельты и Веги в качестве индикаторов для сигналов на базовом активе имеет большой потенциал.
Тут ведь как, одному, чтобы начать сосредоточенно, целеустремленно и напряженно думать, ничего не надо. Он, сука, и так постоянно сосредоточенно, целеустремленно и напряженно думает. Со школьных лет. Такого подталкивать — только портить.
Большинству же, чтобы сдвинуть землю, опора нужна, куда упереть толчковую извилину. В этом смысле потраченные деньги — хороший якорь, полезный.
Есть конечно и третьи, коим никто и ничто не поможет. Но таких единицы, на смартлабе и вовсе нет ни одного ))
Да и красиво написано. Стиль, грамотность, подача. Внушает!
Если говорить о той системе, что гуляет в сети, то там не совсем так. Там купля-продажа в диапазоне времени. Плюс жуткая подгонка)
И да, на тестах не воспроизводится)
Вечный вопрос на который нет ответа 🐱👤
Меня, допустим, такие суммы на волнуют.
Даже система которая генерит 100% годовых, не раскрутит счет за несколько лет с небольших денег… + есть лимит у системы на размер..
со 100тыр быстро можно разогнаться до 1 млн. а дальше уже сложнее… после 10млн. уже предел из-за проскальзывания и недостаточной ликвидности…
У меня тоже вызывает сомнение пратрейдеровский офер2019 (в переписке он меня тоже не убедил), но в его жж есть много полезностей. Например, про то, когда наши акции надо брать, когда продавать. Эта сезонность каждый год плюсует, с вариацией ее торгую как раз
тоже торгую сезонности. Основная проблема в них это редкость события. Все время кажется, что система или уже сломалась или сломается в ближайшее время :)
я тоже месячную и (реже) недельную, это я о них про редкие события :)
я бы с удовольствием и, возможно, с пользой посмотрел и проанализировал практически любую доступную систему .
Одну из систем, описанных Сергеем я тоже смотрел, закодил и получил такой же, как и Сергей, результат.
да, на МТ5. Опыт есть :)
но продав бота мне сторгуют нах весь стакан… и заработав краткосрочно на продаже бота я потом огребу долгосрочный убыток в виде широкого спреда… а оно мне надо?
у меня стандартно в одном активе часть роботов имеет в одну сторону позиции, часть в другую, не вижу в этом никаких проблем.
Проблема случается только тогда, когда роботы покупают сами у себя, но это исключительная ситуация, я только один раз у себя увидел в логах отказ по причине кросс-сделки.
пора переходить на событийную модель :)
накрайняк можно и у другого брокера счет открыть под этого парного бота… и торговать сам с собой )))
>>«2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.
Эти рассуждения это, по сути, вода, которой разбавляется 1 страничка текста, на которой приводится сама система в виде правил на вход и выход.
Но это нормально. Нельзя же не поговорить за жизнь и не дать напутствие?»
Я так же себе в идеи часть идей генерю в форме околофилософских рассуждений). Часто в рассуждениях намного больше смысла для любознательного исследователя), намного больше это провоцирует творческий процесс мышления. Но я иллюзий не питаю, давно уяснил, что все люди очень разные и многим нужно просто (и только так) описание торговой логики, иначе для них информация просто лишена смысла.