О продаже торговых систем

Как-то скучновато. Вечереет. Захотелось что-нибудь написать на любимый смартлаб.

Сижу рассчитываю проданный/купленный синтетический пут/колл на ри/си.
Но пока про это нечего опубликовать, опишу одно наблюдение.

Благодаря доброжелателям мне повезло нахаляву познакомиться с двумя известными
в алгокругах предложениями торговых систем для ликвидных российских фьючерсов.

Цена этих предложений от 1 до 5 тысяч долларов. Люди это покупают как выяснилось.

Узнать эти предложения любопытно 99% тем, кто в том или ином виде интересуется алготорговлей,
но не все готовы из любопытства заплатить деньги продавцам. Точно также было любопытно и мне.

Что я могу сказать об этих системах?
1. Одно предложение не стоит вообще никаких денег. В нём полная фигня. Другое предложение вполне стоит денег, потому что в нём
есть маленькая авторская хитринка, которую в гугле не найти.
2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.
Эти рассуждения это, по сути, вода, которой разбавляется 1 страничка текста, на которой приводится сама система в виде правил на вход и выход.
Но это нормально. Нельзя же не поговорить за жизнь и не дать напутствие?
3. В точном виде эквити авторов по коду систем не воспроизводится. Т.е. кто-то где-то брешит либо есть погрешности из-за методов тестирования.
4. Одно предложение хотя бы воспроизводится качественно. Другое не воспроизводится вообще. Это анекдот за кучу денег. Там подгонка.
5. Какая подгонка? Приведен бэктест на несколько лет. 2008-2009 опущены, хотя вполне могли бы быть. На последних годах система ломается,
но эти годы — уже будущие относительно момента продажи систем. Никто же никому ничего не гарантирует?:) Но система такова, что ей работать не суждено — там жуткая каракатица из кучи параметров.

З.Ы. Авторов не назову, поскольку мне их предложения достались бесплатно.

системы

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

466

20 775

с 9 ноября 2015

45 Комментариев

3Qu
03 октября 2020, 15:12
А что такое «синтетический пут/колл на ри/си»?
0
- Rostislav Kudryashov
  03 октября 2020, 16:22
  3Qu, неважно на какую базу, но шорт фьючерса + лонг его кола = синтетический лонг пута. Дальше рисуй сам.
  +1
  - 3Qu
    03 октября 2020, 16:27
    Rostislav Kudryashov, мерси, я было подумал что-то новое.
    0
tashik
03 октября 2020, 15:16
Одно из двух тоже сподобилась посмотреть. Хоть узнала, что продают-то за такие деньжища. И укрепилась в мысли, что грааль — это мы сами. А кто думает, что его за деньги может купить — тому судьба платить, что поделать.

А вот про синтетику (или имели в виду репликацию?) интересно ;)
+4
- Sergey Pavlov
  03 октября 2020, 15:27
  tashik, хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем. Гоняю сейчас разные бэктесты такие. Потом чего-нибудь напишу с картинками.
  +2
  - tashik
    03 октября 2020, 15:31
    Sergey Pavlov, я похожее делала для одного знакомого, но чуть с другой идеей — бумажный проданный стрэддл и трендовый пирамидинг в рамках его фьючом в течение недели. Подвисла идея пока недожатой. Будут интересны Ваши поиски.
    +1
    - _sg_
      04 октября 2020, 00:55
      хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем
      
      Не знаю может я не совсем понял что Вы имеетt в виду, но мне кажется, что я делаю ПРИМЕРНО тоже, но с Крыльями и Перламутровыми пуговицами.
      
      Я делал тесты в реале на небольших счетах следующих стратегий:
      Робот контртрендер БА на Si + хеджирование его входов на базовом активе спредами на опционах.
      В результате в течение дня на опционах образуется несколько разных спредов. В конце дня, (лучше в конце дневной сессии) спреды, которые в плюсе фиксируются. Спреды с минусом или переносятся на следующий день или фиксируются, если по другой ноге (фьючерс) есть большой плюс.
      На экспирации обычно имеем несколько незакрытых спредов, некоторые из них выходят в плюс.
      Убытка по этой системе я не получил. Но и прибыли тоже мизер.
      
      Сейчас пробую в реале тестировать контртрендер БА + покупка Put/Call.
      На один контракт фьючерса покупаем два опциона. То есть на каждый вход по БА фьючерсом формируем купленный микро стрэддл.
      Большую прибыль кроем, если нет прибыли оставляем на следующий день.
      В начале тестирование эта система жутко минусила. Но за несколько последних волатильных дней значительно сократила минус.
      0
    - _sg_
      04 октября 2020, 12:20
      tashik,
      
      бумажный проданный стрэддл и трендовый пирамидинг в рамках его фьючом
      
      Я тоже пытаюсь использовать опционные конструкции и их характеристики в качестве индикаторов для торговли базовым активом.
      Вы в данном случае используете Дельту проданного стрэддла как индикатор тренда?
      0
      - tashik
        04 октября 2020, 12:33
        _sg_, просто хэджирование проданного стрэддла из двух опционов фьючом делается условно «в плюс», но на боковике подраспиливает. Над вопросом есть над чем поработать, особенно если параллельно еще что-то открытое иметь. Суть в том, что хэджирование купленной и проданной по волатильности позиции оптимально с разным шагом, что объясняется разным влиянием трендовости актива на позу.
        Как это все дело соединять и отыгрывать — это уже личное творчество, за это творчество рынок бывает и платит, но далеко не 200% )
        +1
        _sg_
        04 октября 2020, 12:46
        tashik,
        трендовый пирамидинг в рамках его фьючом
        
        На мой взгляд, пирамидиться лучше опционами. Так как они имеют «кривизну» дельты, а фьюч не имеет такого свойства.
        0
        tashik
        04 октября 2020, 13:17
        _sg_, они еще спрэд имеют конский и ликвидность невеликую. Может, в рамках Вашей модели работает, у меня не получилось именно вот это отыгрывать систематически.
        +1
        _sg_
        04 октября 2020, 12:53
        tashik,
        Я тоже пытаюсь использовать опционные конструкции и их характеристики в качестве индикаторов для торговли базовым активом.
        
        Даже в самом простом случае использование Дельты и Веги в качестве индикаторов для сигналов на базовом активе имеет большой потенциал.
        0
        tashik
        04 октября 2020, 13:21
        _sg_, я не пытаюсь этого делать. Торгую опционную волу и всякие перекосы-арбитражи. Просто друг попросил попробовать сделать ему систему торговли БА через хэджирование проданного стрэддла. Не знаю, чего там дельта сигналит, кроме направления позы. Веги на недельках нет, и с нею тоже не все так просто. Гамма+ прекрасно с вегой «некоторый -» может справиться, убеждалась в этом на практике. В общем, если у Вас работает вот так оно — то и хорошо. Я тут тему поддержать не могу.
        +1
  - stanislav sagaydak
    03 октября 2020, 20:47
    Sergey Pavlov, Вообще — то странно, что такого робота (покупка — продажа флекс-опционов) нет в широком доступе. Это просто дельта-хеджер с ручной настройкой параметров. Кто первый сделает для квика и начнёт продавать может заработать. Хотя, конечно, есть проблема, по какой модели дельту считать, но по БШ можно сделать.
    0
vito333
03 октября 2020, 15:17
одно предложение от пратрейдера, скорее всего, очень подходит под описание «муть, эквити не воспроизводится» и т.д.
+2
bocha
03 октября 2020, 15:40
Мне оба предложения понравились, они думать заставляют.

Тут ведь как, одному, чтобы начать сосредоточенно, целеустремленно и напряженно думать, ничего не надо. Он, сука, и так постоянно сосредоточенно, целеустремленно и напряженно думает. Со школьных лет. Такого подталкивать — только портить.

Большинству же, чтобы сдвинуть землю, опора нужна, куда упереть толчковую извилину. В этом смысле потраченные деньги — хороший якорь, полезный.

Есть конечно и третьи, коим никто и ничто не поможет. Но таких единицы, на смартлабе и вовсе нет ни одного ))

Да и красиво написано. Стиль, грамотность, подача. Внушает!
+7
- tashik
  03 октября 2020, 16:09
  bocha, хорошо сказали. Есть такое ) иногда и правда интересно посмотреть, как другие-то делают, чтобы самому оттолкнуться. Мне в этом смысле блог silent_bob очень помог. Но цена все-таки неадекватна, имхо.
  +2
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
03 октября 2020, 16:00
Ходили слухи что стратегия пратрадера основана на покупке и продаже в определенное время внутри дня. Так ли это?)
0
- Кот Матроскин
  03 октября 2020, 18:27
  Дядя Ваня СпекулянтЪ,
  Если говорить о той системе, что гуляет в сети, то там не совсем так. Там купля-продажа в диапазоне времени. Плюс жуткая подгонка)
  И да, на тестах не воспроизводится)
  +2
принц Оранский
03 октября 2020, 16:09
Если система дает денег — зачем ее продавать?
Вечный вопрос на который нет ответа 🐱‍👤
+1
- Eugene Bright
  03 октября 2020, 16:12
  Кристофер, наверное, потому, что, как это обычно бывает при продаже любого станка, деньги он печатает вечно, но понемногу, а хочется сейчас и, как минимум, вагон!
  0
  - принц Оранский
    03 октября 2020, 16:15
    Eugene Bright, 1 000 — 5 000$ — это вагон?
    
    +1
    - Eugene Bright
      03 октября 2020, 16:17
      Кристофер, дык, кому полушка — денежка, а кому и рубль — мусор…
      Меня, допустим, такие суммы на волнуют.
      0
    - Сергей Ю.
      04 октября 2020, 16:12
      Кристофер, если наберется желающих купить 1000чел. по 1 тыс. долл. то сразу будет 1 млн. долл...
      Даже система которая генерит 100% годовых, не раскрутит счет за несколько лет с небольших денег… + есть лимит у системы на размер..
      со 100тыр быстро можно разогнаться до 1 млн. а дальше уже сложнее… после 10млн. уже предел из-за проскальзывания и недостаточной ликвидности…
      +1
krolix
03 октября 2020, 16:27
Я так понимаю, pratrader и Силаев)

У меня тоже вызывает сомнение пратрейдеровский офер2019 (в переписке он меня тоже не убедил), но в его жж есть много полезностей. Например, про то, когда наши акции надо брать, когда продавать. Эта сезонность каждый год плюсует, с вариацией ее торгую как раз
0
- Дмитрий Овчинников
  03 октября 2020, 17:14
  krolix,
  тоже торгую сезонности. Основная проблема в них это редкость события. Все время кажется, что система или уже сломалась или сломается в ближайшее время :)
  +3
  - krolix
    03 октября 2020, 19:10
    Дмитрий Овчинников, я ежемесячную торгую, с ней проще. Раз в год (или по месяцам типа sell in May) реально на лотерею похоже :)
    0
    - Дмитрий Овчинников
      03 октября 2020, 19:11
      krolix,
      я тоже месячную и (реже) недельную, это я о них про редкие события :)
      0
    - Артур
      03 октября 2020, 20:38
      krolix, а можно подробнее?) Ссылку хотя бы, нле копать
      0
      - krolix
        03 октября 2020, 21:05
        Артур, не помню ссылку. Вкратце — если растет, то вероятнее всего в начале месяца. Причина — приток денег. Актуально не для всех инструментов и при повышательном тренде ;) копайте, если еще такого нет в обойме.
        0
Андрей К
03 октября 2020, 16:53
Прибалдел от комментов. Получается многих людей интересуют чужие страты и они их смотрят
+2
- Дмитрий Овчинников
  03 октября 2020, 17:12
  Андрей К,
  я бы с удовольствием и, возможно, с пользой посмотрел и проанализировал практически любую доступную систему .
  Одну из систем, описанных Сергеем я тоже смотрел, закодил и получил такой же, как и Сергей, результат.
  +3
  - Андрей К
    03 октября 2020, 18:14
    Дмитрий Овчинников, на мт5? Большой опыт?
    0
    - Дмитрий Овчинников
      03 октября 2020, 18:27
      Андрей К,
      да, на МТ5. Опыт есть :)
      0
Replikant_mih
03 октября 2020, 17:07
Видимо, один из трудов мимо меня прошел), хотя который не прошел — тоже не читал ещё)).
0
ves2010
03 октября 2020, 18:08
меня периодически посещает мысль продать офигенского по крутизне бота на парный трейдинг… я его тупо не могу торговать из-за офсетных сделок...

но продав бота мне сторгуют нах весь стакан… и заработав краткосрочно на продаже бота я потом огребу долгосрочный убыток в виде широкого спреда… а оно мне надо?
+4
- Дмитрий Овчинников
  03 октября 2020, 18:50
  ves2010,
  я его тупо не могу торговать из-за офсетных сделок...
  Развернуть мысль сможете? Тема парного трейдинга интересна, бот есть свой. :)
  
  0
  - ves2010
    03 октября 2020, 21:24
    Дмитрий Овчинников, у меня еще боты есть… и возникает ситуация когда одновременно надо продать и купить в одном и том же активе… это не разруливается никак
    0
    - Дмитрий Овчинников
      03 октября 2020, 22:54
      ves2010,
      у меня стандартно в одном активе часть роботов имеет в одну сторону позиции, часть в другую, не вижу в этом никаких проблем.
      Проблема случается только тогда, когда роботы покупают сами у себя, но это исключительная ситуация, я только один раз у себя увидел в логах отказ по причине кросс-сделки.
      +2
      - ves2010
        04 октября 2020, 01:10
        Дмитрий Овчинников, вот именно… лезут в стакан биржи ставить сразу бай по 100 и селл по 100… а брокер отменяет обе заявки
        0
        Дмитрий Овчинников
        04 октября 2020, 08:06
        ves2010,
        пора переходить на событийную модель :)
        0
robomakerr
04 октября 2020, 11:27
Предложение за 300.000р переоценено еще больше.
0
Replikant_mih
04 октября 2020, 12:19
>>«2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.
Эти рассуждения это, по сути, вода, которой разбавляется 1 страничка текста, на которой приводится сама система в виде правил на вход и выход.
Но это нормально. Нельзя же не поговорить за жизнь и не дать напутствие?»

Я так же себе в идеи часть идей генерю в форме околофилософских рассуждений). Часто в рассуждениях намного больше смысла для любознательного исследователя), намного больше это провоцирует творческий процесс мышления. Но я иллюзий не питаю, давно уяснил, что все люди очень разные и многим нужно просто (и только так) описание торговой логики, иначе для них информация просто лишена смысла.
0