Блог им. melamaster

Мои итоги июня 2020: -3%

По статистике лето — худшее время года для моего трейдинга.
Видимо, придется ждать осени, а пока продолжать проедать запасы.

Рынок был уже повеселее, чем май, но до профита я чуть не дотянул.
Всё же на моём полудневном/дневном тф преобладал пилообразный контртренд.

Получилось почти весь месяц медленный слив с редкими заработками в начале и конце месяца:
Мои итоги июня 2020: -3%


















Торговля ведется по тренду: RI, Si +опционы.
На 70% всё настроено на лонг рынка, т.е. шорту выделено немного.
Как показала практика, это правильно, учитывая, что рынок совсем не хочет падать пока.
С другой стороны, жопа в том, что рынок за период вырос, а я подслил со своей настроенностью на лонг.

Как всегда всё перепроверил на сто раз, пересчитал, упростил, улучшил. В общем такой машин человек-лёрнинг.
★1
Аналогично по фьючам.
avatar

Kot_Begemot

жопа в том, что рынок за период вырос, а я подслил со своей настроенностью на лонг.
аналогично, но при условии, что живешь не с рынка… то и нас-рать...
осенью стрельнет??? или ближе к новому Году???
avatar

wistopus

Мне больше всего нравятся именно такие посты с разбором ошибок.
 Посты " я заработал 100500 мильёнов" мне не нравятся.
Не подстраиваю объемы под «превалирующее» направление рынка. Особенно спокойно не подстраиваю после нескольких наблюдений, как на растущем рынке больше зарабатывали шортовые части систем и наоборот. 
Но у меня системки побыстрее вертятся, где-то в два раза меньше среднее время удержания, так что все это индивидуально.
avatar

bocha

полставки офз за месяц отдать рынку. а стоит ли тогда этим заниматься? еще и рубль просел. в деньгах (те долларах) еще больше DD.
avatar

wot

Лучше бы отдыхал, лето пора отдыха
Мой господин, знать бы заранее, когда можно «отдыхать»…
avatar

ch5oh

Хм… Что то много постов с итогами полугодия, все цыфры какие-то. Не считаете, что было бы интереснее и скорее всего более правильнее показывать доходность в сравнении с некоторым стандартом: индекс, конкретная бумага и тд.?

avatar

Denis

Denis, нет. Меня эта история интересует как инструмент зарабатывания денег, а не соревнования с бенчмарком. У кого-то всегда больше, у кого-то — меньше.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я на самом деле с точки зарения практического интереса спрашиваю. Бенчмарк же позволяет хоть немного оценить имеет ли смысл то что я делаю. Если я торгую один актив то и сравниваю свою торговлю с этим самым активом, смотрю на общую доходноть, на просадку, на количество сделок… и если результаты (как тестирования, так и торговли) удовлетворяют внутренним потребностям, то все с торговлей ок. Я не имею ввиду доходность, а соответствие своим ожиданиям. Но часто же получается, что у моей торговли скажем просадки больше чем у самого актива и при этом мало сделок… Тут сразу вопрос встает, а зачем тогда было мучаться и что то такое странное придумывать.
avatar

Denis

Denis, всё так.
Мне с точки зрения практического интереса важно, что я получаю на своем счете.
Сколько дали бы пассивно торгуемые инструменты, на это я не смотрю, потому что пассивных стратегий для себя не рассматриваю.
avatar

Sergey Pavlov

Denis, считайте, что бенчмарк 2-3 безрисковые ставки.
avatar

ch5oh


теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



2010-2020
UPDONW