Блог им. melamaster

Мои итоги 2021-07: -19%

Словил я самый худший свой месяц в этом году:
Мои итоги 2021-07: -19%
Формально (и по графику) это не так, но по ощущениям это был месяц, когда каждый день в минус.
Плечо большое, рынок пилит, трендовухи только залезут, как на следующий день всё наоборот.
Всё проверил, всё по делу, не на что списать убыток, сбоев не было, всё по системам.

Посмотрел по своей истории. Оказалось, что это у меня самый убыточный месяц за все годы трейдинга.
До этого худшим был апрель 16-го с результатом минус 14 процентов. Так вот и обновляются худшие результаты. Увы.
★3
28 комментариев
Хм

А плечом можно поинтересоваться, если не секрет? Ну или размером ГО?

С уважением
Мальчик Buybuy, плечо от 6 до 7 плавало в этом месяце.
avatar
Sergey Pavlov, ну это много на самом деле

Меня нет (пока?) на российском рынке, на FX использую плечо 12, на крипте 0.5-1.5. На росрынке (если бы был, приблизительно), использовал бы 3-4. Точнее — это надо считать внимательно.

Но, с учетом потенциально большой волатильности, 6-7 м.б. и overdrive

С уважением
Мальчик Buybuy, многовато, ага. 3-4 вполне разумная верхняя оценка.
avatar
Sergey Pavlov, ну тогда и слив не такой большой

Если сделать поправку на плечо
Все мечтают о Шарпе/Сортино > 50.
Наверное, он живет в другой вселенной и не слышит наши мольбы...

С уважением
Мальчик Buybuy, да, но в абсолюте кошелек про плечо ничего не знает и абсолютный слив напрягает. А на счет шарпа… не знаю, кто там чего торгует, но у меня за годы первый шарп+-. Если прям за все годы посчитать, то у меня шарп чуть меньше единицы. Как там они без хфт с десятым шарпом торгуют — хз.
avatar
Sergey Pavlov, десятый не видел

Но у меня больше 5 — и я работаю над совершенствованием )))

С уважением
Sergey Pavlov, эээ, падажжи, может ещё не худший! :)
avatar

Плечо не имеет значение. У меня робот вообще пирамидит позицию до максимального плеча. Важно какой риск на себя берете при входе в позицию и на какую максимально длинную серию убыточных сделок рассчитана стратегия.  

Соответственно вопросы:

1. какая величина стопа в % от капитала

2. каков максимальный дродаун (просадка) на тестовом периоде (период чем больше, тем лучше)

3. какова максимально длинная серия убыточных сделок подряд в реальной торговле (в кол-ве сделок)? 

4. какова максимальная просадка в % от капитала в реальной торговле.

Берем п.1 умножаем на п.3  должно равняться примерно п.4 и быть ориентировочно не больше п.2 

PS. Тут может быть подвох. Например, получили серию убыточных сделок, небольшая прибыль и снова большая серия убыточных сделок. В этом случае эту небольшую серию прибыльных сделок исключаем и считаем, как одну длинную серию убыточных сделок.

PPS. Проценты просадки при каждой следующей сделке, конечно, надо умножать, а не складывать, если хотите точно посчитать. 

avatar
Максим Иванов, 
1. такой заранее заданной нет
2. на одно плечо порядка 7-10%
3. не считал
4. все годы в -30%+- укладывался.
avatar

Sergey Pavlov, 

«такой заранее заданной нет» — хм… т.е. при входе вы каждый раз разным размером входите? 

имхо, так ведь сложно рассчитывать риск и манимеджмент стратегии. Я, например, точно знаю, что в каждой сделке я потеряю не более 10 тыс. руб. Знаю, сколько сделок допускаю в день. Знаю какая будет просадка в месяц, если получу 20 стопов подряд. Соответственно, исходя из соотношения кол-ва прибыльных и убыточных сделок на тесте, ориентировочно  считаю какой размер прибыльных сделок должен быть, чтобы перекрыть серию убыточных. 

А месяц, конечно, был тяжелый. У всех трендовых стратегий на таком рынке минус. Главное, чтобы он был не больше максимально допустимого.  

avatar
Sergey Pavlov, не страшно. Если стратегия трендовая, то может быть цепочка убыточных сделок, вплоть до 50 процентов. Но одно движение может всё изменить
avatar
А на каких инструментах? Просто на дневках RI  и акций июль вроде не сильно «пильным» был.
avatar
А. Г., ri, si, немного br. акции я по отдельности не торгую. Согласен, вроде и не сильно, но как-то в ри и в си так складывалось, что стоило «сегодня» в позицию влезть, как она «завтра» или «послезавтра» обязательно по стопу выйдет.
avatar
Вы уверены что худший? Год еще не закончился.
Плечо большое, рынок пилит, трендовухи только залезут, как на следующий день всё наоборот.Всё проверил, всё по делу, не на что списать убыток, сбоев не было, всё по системам.
 А на что тогда списать такой убыток? на Рынок? А если рынок теперь всегда такой будет? Писец депо?
 А может всё-таки — системы полное говно под такой рынок? И если уж их поменять не на что, то хотя бы посидеть на заборе до прояснения ситуации? И хотя бы плечи порезать до появления устойчивого профита на бесплечевой торговле?
 Дабы не быть голосовным — плюс 17,8% на депо за июль и 65% с начала года, с плечом обычно 2-3.
avatar
Такая же история (
avatar
У меня получился достаточно комфортный месяц для торговлю. Да, «пильность высокая», но система это учитывает и вместо «дай прибыли течь» использует «лучше лишний раз перезайти, чем сейчас все отдадим обратно».
avatar
ICWiener, А каков механизм этого «учитывания»? Какой-то фильтр, переключающий режим/способ/настройки выхода из позиции?
avatar
Replikant_mih, у меня алгоритм «подстраивается» К текущей воле и «разворотности» рынка. Фильтром такое не назвать, все само собой происходит. Старые алгоритмы без модуля подстройки — нахватали бы минусов в июле.

Как диагностировать «разворотность» сделаю пост.
avatar
ICWiener, Ниче не понятно, придется пост ждать). Как бы только не пропустить…
avatar
Replikant_mih, пока вот первая часть ))
https://smart-lab.ru/blog/712417.php
avatar
ICWiener, За то что маякнули лайк не глядя)), спасибо! Пошел читать.
avatar
У меня июль «тоже» МИНУС 16%))
Похоже просто у разных трейдеров разные «частоты» роботов, кто попадает в частоту текущего рынка, у того супер-плюс, кто не попадает — теряет. В прошлом году брать и бежать было невыгодно — профит терялся, а в этом году лучше так. Разночастотность зоопарка рулит.
avatar
Сплошное расстройство эти фьючерсы. Закрыл бы уже давно, да вот смотрю на вас и держу… понимаю, что не настала ещё та осень, по которой считать цыплят
avatar
Могу предположить:
1. Ряд инструментов в этом месяце с шорта на лонг перестраивались и делали это нерезко, неуверенно. Отсюда низкоамплитудная волатильность — причина убытков трендовой системы.
2. Раз в год примерно бывает смена настроек роботов крупняка. Тогда тоже огромные просадки случаются. Но это неделя или две, не месяц.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW