Блог им. Pyrodjok

DELETED63

DELETED63
4.2К
37 комментариев
+6
Эхх… самая мякотка-то в следующем посте…
avatar
КриптоУлитка
+1
КриптоУлитка, откровений не будет, просто идея — простая как рельса 
avatar
ICWiener
+1
Как я оцениваю «пильность» напишу в следующем посте.
Только хотел написать, что тема сисек не раскрыта и тут случился анонс второй части)).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, ну тему сисек я не раскрою, разве что покажу инструмент, с помощью которого можно посмотреть сиськи ))
avatar
ICWiener
+2
ICWiener, вот вам порнхаб, сами ищите свои сиськи)). Ладн, все равно буду ждать вторую часть).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, именно так это и работает. Пишет @ves2010 пост про трейдинг в общих чертах, но там вполне конкретные работоспособные идеи к которым надо прийти самому чтобы это помогало торговать.
avatar
ICWiener
Replikant_mih, сисеГ :)
avatar
bohemian rhapsody
+1
Ну, вот Вы вошли по тренду, раньше разворота зафиксировались. А какова вероятность, что снова вернутся ко входу и дадут войти, можете сообщить?
avatar
svgr
+3
svgr, никак, так и будет терять часть движения.
avatar
GAURANGA
GAURANGA, ну, я у себя пытаюсь сосчитать. А что теряется большая часть — понятно.
avatar
svgr
+1
svgr, а я и не писал, что надо вернуться к точке входа )) Если тренд сильный то алгоритм перезайдет, рассчитать вероятность этого — невозможно. Можно посмотреть что это дает на истории. На истории дает меньшую просадку, чуть меньшую прибыль и больше комиссий. Итоговый результат — прилично круче.
А самое главное, что новая система проигрывает в старых годах и превосходит в новых.
avatar
ICWiener
+2
ICWiener, я условно написал что к началу. Выигрыш по сравнению за счёт чего-то же образуется. Это постоянные откаты по ходу тренда к каким-то точкам. То есть фактически боковик внутри тренда. Который надо торговать в одну сторону только — по тренду.
Раз Вы умеете по спаду волатильности, по пиле этот боковик определять, то я и спросил какие-либо его характеристики: например, сколько раз успевает колебнуться перед продолжением тренда, какова ширина боковика и пр.
avatar
svgr
+2
svgr, выигрыш образуется за счет того, что убыточные сделки становятся короче.
Я, к сожалению, не умею определять боковик, но при выходе использую тот же принцип, что и при входе: «мы не пытаемся угадать будет ли тренд, а просто пробуем войти каждый раз когда есть шансы на тренд»
avatar
ICWiener
Но вообще идея мне нравится, по идее это должно уплавнять переключение тренд-флет. Хотя я ещё даже не знаю, как это работает).
avatar
Replikant_mih
у вас есть это в виде матрезультата?
у меня тоже ощущения в последние года 4. но у меня по нашему.
а у вас по какому?
avatar
Профиль удален
+1
Ulf R., про по-нашему не понял. Информацию которую могу выложить — в постах, если там нет цифр, значит не могу поделиться.
avatar
ICWiener
+2
Плюсую от души! +++
 Самое смешное, считал — отрабатываешь боковик 5-7 раз в месяц, пропуская ранним фиксом профита развившийся тренд раз в пол-года — выигрываешь в процентах и в деньгах, если бы сливал на стопах копеечки в ожидании тренда. И даже суперпрофит раз-два в год не спасают трендовую торговлю от посредственного результата.
 Сужу лишь о том, чем торгую сам.
avatar
О'Грин
+2
О'Грин, важен баланс, можно перезаходить хоть каждый тик, но разоришься на комиссиях
avatar
ICWiener
ICWiener, Безусловно! )))
 Когда я начинал учиться торговать брент, меня жена называла — 5 сольдо!  Я с перепугу вываливался из позы хоть через минуту, как только цена плюсовала на 5 п. — не выдерживал напряжения, дыхание перехватывало. 
 Сейчас спокойно дожидаюсь бакс-два в бренте и рубчик-два в сишке столько, сколько нужно, и без эмоций. )))
 Или на заборе спокойно сидеть неделю-две в ожидании отличной зоны входа.
 Пы.сы — я же выше писал — мне 5-7 трейдов в месяц достаточно, чтобы месяц был хорошо прибыльным. ))
avatar
О'Грин
О'Грин, ах-ха-ха, класс. Про рубчик в сишке я уж и не помню когда бот столько брал. Вола спала.
avatar
ICWiener
ICWiener, Ну отчего же? Вот в начале июля мой июньский лонг выстрелил рубля на полтора от входа, и рубля на 3 от лоя.
 Сейчас сижу в лонге от 73 спот, рассчитываю начать фиксить позу в районе 74 спот, а там посмотрим…
avatar
О'Грин
О'Грин, у меня интрадей
avatar
ICWiener
ICWiener, Когда-то и у меня был строго интрадей. Это и есть — кормить комисами биржу и брокера и упускать широкие движения = хорошую плановую прибыль.
 Теперь есть просто уровень входа и уровень достаточного профита. Надо — посижу недельку в позе, а если дали рубчик в сишке через пол-часа после входа — закроюсь и дальше ждать не буду. Так тоже было )))
avatar
О'Грин
+1
О'Грин, у Вас какое плечо, кстати?
avatar
Foudroyant
+1
Богатоброд, о, Богатоброды пошли 
avatar
ICWiener
+2
Богатоброд, свободных средств оставляю не меньше половины депо. В малопонятных ситуациях ( перед ФРС, например) беру вообще бесплечевую (разминочную) позу. Всё есть в блоге.
avatar
О'Грин
+2
чаще перезаходишь -  больше сделок, и значит больше проскальзывание и комиссий…
avatar
Денис Михайлов
Денис Михайлов, да, уже писал об этом в комментах, что важен баланс
avatar
ICWiener
ICWiener, так вот как его соблюдать?) я так понял в следующем посте будет?
Просто рынок с какой-то периодичностью меняет свои амплитуды… Я вот например, смотрел, что бы был максимальный охват всех возможных вариантов на истории… и что-бы при неблагоприятных условиях ДД был в пределах нормы.
avatar
Денис Михайлов
Денис Михайлов, допустим, результат одной системы:
85 доходность// 30 просадка// 2 комиссия,
а, результат другой:
80 доходность// 25 просадка// 2,4 комиссия. Ну и выбираем второй вариант, т.к. даже с большей комиссией у нее лучше результат.

Так же важно смотреть на «фактор восстановления» и как система ведет себя в ранние и поздние годы.
avatar
ICWiener
+1
Нужно было написать «сексапильность», просмотров было бы больше )
avatar
Eridanoy
а пробовали протестировать системы на периоде несколько лет? Думаю тогда статистика покажет что эффективнее.
avatar
PrAct
PrAct, пробовал 
avatar
ICWiener
+1
Да, в следующем посте самое интересное. Вопрос — параметры пильности оптимизировали? Полагаю, должен быть простейший фильтр с одним параметров. Есть риск так закурвафитить производную производной, что вообще весь edge уйдёт в реале. Приходит на ум отношение суммы приращений движения цены за период (можно выбрать два для разнообразия) к разнице между начальной и конечной ценой. Но это уже гораздо более сложный матаппарат, там параметры выхода должны быть прямо связаны с этим значением. А что делать с параметрами входа? Ведь очевидно, что на пиле и входные сигналы чаще ложные. Ждем нового поста)
avatar
krolix
+1
krolix, давно научился бороться с курфитингом, тоже пост про это напишу. Что касается математического аппарата — он простой, но многоступенчатый. Вход, да, зависит от рынка. Что могу — расскажу ))
avatar
ICWiener
krolix, Приходит на ум отношение суммы приращений движения цены за период (можно выбрать два для разнообразия) к разнице между начальной и конечной ценой.

Что-то типа коэффициента Кауфмана?
avatar
Ну как бы
Идея так себе: человек не может предсказать «цвет следующей свечи», а тут целый диапазон из дюжины или более «свечек». Очень сомнительно…
avatar
Nickel

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:32
Фото
«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста
Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых...
Фото
Финам Брокер
18:03
ЕС может пересмотреть планы в отношении импорта газа в РФ
В The Telegraph предположили, что Евросоюз может пересмотреть параметры поэтапного отказа от российского газа до конца 2027 года, так как...
Фото
Freedom Finance Global
17:03
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
Фото
Тимофей Мартынов
11:34

полезные записи за 24 часа

★20 238 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★10 29 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
★9 96 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
★9 4 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★7 17 ИИС, санкции и налоговая: как я пытаюсь отстоять свои вычеты (и почему это важно для всех)
★7 21 Работает ли вечный абонемент на Бигмак и Колу?
★6 17 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
★6 0 Яндекс - разбираем отчет за 2025 год
★6 1 10 облигаций с высоким рейтингом, доходностью до 22% и ежемесячным купоном
★5 13 Как заработать 13% годовых в USD с минимальным риском
+257 238 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+220 9 Буря в Заливе или Иранский Мозговой Штурм ✴️📈
+173 96 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
+150 112 Азия. Вторник.
+142 29 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
+133 17 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
+130 3 Нефть снизилась на 30$🔥Акции и инвестиции
+122 49 Когда продавать Газпром?
+117 9 Ситуация на текущий момент
+111 45 Уточняющий комментарий по рублю

самые обсуждаемые сегодня

3к Инвестор месяца

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн