DELETED63

01 августа 2021, 18:35
|
ICWiener

DELETED63

4.2К

37 комментариев

Эхх… самая мякотка-то в следующем посте…

КриптоУлитка

01 августа 2021, 18:43
Ответить

КриптоУлитка, откровений не будет, просто идея — простая как рельса

ICWiener

01 августа 2021, 19:44
Ответить

Как я оцениваю «пильность» напишу в следующем посте.

Только хотел написать, что тема сисек не раскрыта и тут случился анонс второй части)).

Replikant_mih

01 августа 2021, 18:46
Ответить

Replikant_mih, ну тему сисек я не раскрою, разве что покажу инструмент, с помощью которого можно посмотреть сиськи ))

ICWiener

01 августа 2021, 19:50
Ответить

ICWiener, вот вам порнхаб, сами ищите свои сиськи)). Ладн, все равно буду ждать вторую часть).

Replikant_mih

01 августа 2021, 19:52
Ответить

Replikant_mih, именно так это и работает. Пишет @ves2010 пост про трейдинг в общих чертах, но там вполне конкретные работоспособные идеи к которым надо прийти самому чтобы это помогало торговать.

ICWiener

01 августа 2021, 19:54
Ответить

Replikant_mih, сисеГ :)

bohemian rhapsody

01 августа 2021, 22:25
Ответить

Ну, вот Вы вошли по тренду, раньше разворота зафиксировались. А какова вероятность, что снова вернутся ко входу и дадут войти, можете сообщить?

svgr

01 августа 2021, 18:46
Ответить

svgr, никак, так и будет терять часть движения.

GAURANGA

01 августа 2021, 19:49
Ответить

GAURANGA, ну, я у себя пытаюсь сосчитать. А что теряется большая часть — понятно.

svgr

01 августа 2021, 20:12
Ответить

svgr, а я и не писал, что надо вернуться к точке входа )) Если тренд сильный то алгоритм перезайдет, рассчитать вероятность этого — невозможно. Можно посмотреть что это дает на истории. На истории дает меньшую просадку, чуть меньшую прибыль и больше комиссий. Итоговый результат — прилично круче.
А самое главное, что новая система проигрывает в старых годах и превосходит в новых.

ICWiener

01 августа 2021, 19:49
Ответить

ICWiener, я условно написал что к началу. Выигрыш по сравнению за счёт чего-то же образуется. Это постоянные откаты по ходу тренда к каким-то точкам. То есть фактически боковик внутри тренда. Который надо торговать в одну сторону только — по тренду.
Раз Вы умеете по спаду волатильности, по пиле этот боковик определять, то я и спросил какие-либо его характеристики: например, сколько раз успевает колебнуться перед продолжением тренда, какова ширина боковика и пр.

svgr

01 августа 2021, 20:09
Ответить

svgr, выигрыш образуется за счет того, что убыточные сделки становятся короче.
Я, к сожалению, не умею определять боковик, но при выходе использую тот же принцип, что и при входе: «мы не пытаемся угадать будет ли тренд, а просто пробуем войти каждый раз когда есть шансы на тренд»

ICWiener

01 августа 2021, 20:19
Ответить

Но вообще идея мне нравится, по идее это должно уплавнять переключение тренд-флет. Хотя я ещё даже не знаю, как это работает).

Replikant_mih

01 августа 2021, 18:57
Ответить

у вас есть это в виде матрезультата?
у меня тоже ощущения в последние года 4. но у меня по нашему.
а у вас по какому?

Профиль удален

01 августа 2021, 19:07
Ответить

Ulf R., про по-нашему не понял. Информацию которую могу выложить — в постах, если там нет цифр, значит не могу поделиться.

ICWiener

01 августа 2021, 19:52
Ответить

Плюсую от души! +++
Самое смешное, считал — отрабатываешь боковик 5-7 раз в месяц, пропуская ранним фиксом профита развившийся тренд раз в пол-года — выигрываешь в процентах и в деньгах, если бы сливал на стопах копеечки в ожидании тренда. И даже суперпрофит раз-два в год не спасают трендовую торговлю от посредственного результата.
Сужу лишь о том, чем торгую сам.

О'Грин

01 августа 2021, 21:11
Ответить

О'Грин, важен баланс, можно перезаходить хоть каждый тик, но разоришься на комиссиях

ICWiener

01 августа 2021, 21:18
Ответить

ICWiener, Безусловно! )))
Когда я начинал учиться торговать брент, меня жена называла — 5 сольдо! Я с перепугу вываливался из позы хоть через минуту, как только цена плюсовала на 5 п. — не выдерживал напряжения, дыхание перехватывало.
Сейчас спокойно дожидаюсь бакс-два в бренте и рубчик-два в сишке столько, сколько нужно, и без эмоций. )))
Или на заборе спокойно сидеть неделю-две в ожидании отличной зоны входа.
Пы.сы — я же выше писал — мне 5-7 трейдов в месяц достаточно, чтобы месяц был хорошо прибыльным. ))

О'Грин

01 августа 2021, 21:24
Ответить

О'Грин, ах-ха-ха, класс. Про рубчик в сишке я уж и не помню когда бот столько брал. Вола спала.

ICWiener

01 августа 2021, 21:28
Ответить

ICWiener, Ну отчего же? Вот в начале июля мой июньский лонг выстрелил рубля на полтора от входа, и рубля на 3 от лоя.
Сейчас сижу в лонге от 73 спот, рассчитываю начать фиксить позу в районе 74 спот, а там посмотрим…

О'Грин

01 августа 2021, 23:23
Ответить

О'Грин, у меня интрадей

ICWiener

01 августа 2021, 23:29
Ответить

ICWiener, Когда-то и у меня был строго интрадей. Это и есть — кормить комисами биржу и брокера и упускать широкие движения = хорошую плановую прибыль.
Теперь есть просто уровень входа и уровень достаточного профита. Надо — посижу недельку в позе, а если дали рубчик в сишке через пол-часа после входа — закроюсь и дальше ждать не буду. Так тоже было )))

О'Грин

02 августа 2021, 00:03
Ответить

О'Грин, у Вас какое плечо, кстати?

Foudroyant

01 августа 2021, 22:03
Ответить

Богатоброд, о, Богатоброды пошли

ICWiener

01 августа 2021, 22:16
Ответить

Богатоброд, свободных средств оставляю не меньше половины депо. В малопонятных ситуациях ( перед ФРС, например) беру вообще бесплечевую (разминочную) позу. Всё есть в блоге.

О'Грин

01 августа 2021, 23:21
Ответить

чаще перезаходишь - больше сделок, и значит больше проскальзывание и комиссий…

Денис Михайлов

01 августа 2021, 23:03
Ответить

Денис Михайлов, да, уже писал об этом в комментах, что важен баланс

ICWiener

01 августа 2021, 23:05
Ответить

ICWiener, так вот как его соблюдать?) я так понял в следующем посте будет?
Просто рынок с какой-то периодичностью меняет свои амплитуды… Я вот например, смотрел, что бы был максимальный охват всех возможных вариантов на истории… и что-бы при неблагоприятных условиях ДД был в пределах нормы.

Денис Михайлов

01 августа 2021, 23:10
Ответить

Денис Михайлов, допустим, результат одной системы:
85 доходность// 30 просадка// 2 комиссия,
а, результат другой:
80 доходность// 25 просадка// 2,4 комиссия. Ну и выбираем второй вариант, т.к. даже с большей комиссией у нее лучше результат.

Так же важно смотреть на «фактор восстановления» и как система ведет себя в ранние и поздние годы.

ICWiener

01 августа 2021, 23:19
Ответить

Нужно было написать «сексапильность», просмотров было бы больше )

Eridanoy

02 августа 2021, 00:13
Ответить

а пробовали протестировать системы на периоде несколько лет? Думаю тогда статистика покажет что эффективнее.

PrAct

02 августа 2021, 09:28
Ответить

PrAct, пробовал

ICWiener

02 августа 2021, 09:33
Ответить

Да, в следующем посте самое интересное. Вопрос — параметры пильности оптимизировали? Полагаю, должен быть простейший фильтр с одним параметров. Есть риск так закурвафитить производную производной, что вообще весь edge уйдёт в реале. Приходит на ум отношение суммы приращений движения цены за период (можно выбрать два для разнообразия) к разнице между начальной и конечной ценой. Но это уже гораздо более сложный матаппарат, там параметры выхода должны быть прямо связаны с этим значением. А что делать с параметрами входа? Ведь очевидно, что на пиле и входные сигналы чаще ложные. Ждем нового поста)

krolix

02 августа 2021, 11:12
Ответить

krolix, давно научился бороться с курфитингом, тоже пост про это напишу. Что касается математического аппарата — он простой, но многоступенчатый. Вход, да, зависит от рынка. Что могу — расскажу ))

ICWiener

02 августа 2021, 13:10
Ответить

krolix, Приходит на ум отношение суммы приращений движения цены за период (можно выбрать два для разнообразия) к разнице между начальной и конечной ценой.

Что-то типа коэффициента Кауфмана?