Стало любопытно, как оно было: какие из торгуемых фьючерсов сколько принесли/отняли денег в прошлом году.
Восстановить смог только по бэк-тестам на основе текущих алгоритмов, которые с алго-23 совпадают более, чем на 90%.
Всё это в контексте задачи распределения весов на текущий 2024 год. Пока торговля ведётся с тем же распределением, какое было в 2023.
Далее картинки 2023 по четырём фьючерсам: 202303, 202306, 202309, 202312.
SV:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/acb6bd.webp)
GD:
NG-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/27181d.webp)
NG-short:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/06646d.webp)
BR-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/f0996a.webp)
BR-short:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/f9d3aa.webp)
GZ-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/64d939.webp)
GZ-short:
MX:
SR-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/82050a.webp)
SR-short:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/192443.webp)
RI-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/d1d7b3.webp)
RI-short:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/c0843a.webp)
SF:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/4a7bea.webp)
NA:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/33252b.webp)
Si-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/1ec564.webp)
Si-short:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/4841bf.webp)
Eu-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/7bf2e1.webp)
Eu-short:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/d2f097.webp)
CR-long:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/7aa01f.webp)
CR-short:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/1a8108.webp)
Дмитрий Овчинников, NA это фьючерс на заокеанский QQQ. Текущий контракт NAH4. Общая эквити из всего этого барахла была итоговой эквити за прошлый год:
![](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/ccea78.webp)
А ты веса инструментам (тикерам) даёшь, не стратегиям?
В моём подходе я вообще забыл когда я эквити по отдельным тикерам смотрел — надо посмотреть).
«Восстановить смог только по бэк-тестам»… совсем нет никакой записи итогов? Может тогда лучше по брокерскому отчету анализировать? Мне кажется сомнительным использовать бэк-тест для анализа реальных торгов.
А смотреть в разрезе инструментов — считаю правильным (конечно, если логика по ним раздельная). В частности, на основе такого анализа и веса можно корректировать. А вы из ОБ куда перешли по итогу, в ВТБ?
у меня совпадение торгов с бэктестом полное с точностью до проскальзывания и ошибок исполнения. По брокерским отчетам было бы классно, но лень. Суть и так видно.
Из ОБ по оферте в ВТБ. Всё прошло идеально.
Sergey Pavlov, Бэк-тест на тиках? Ну да ладно, не суть.
Как вариант «на подумать» — у меня ведется запись сделок. Реализовать это не сложно на самом деле, главное соблюдать заданную жесткую структуру. Потом сбрасываю в Exel и все автоматом (заранее приготовленные формулы обработки) анализируется по заданным датам. В Exel не принципиально, просто там проще визуализацию делать если приспичит.
А если не секрет — можете написать число сделок за год, время удержания позы и средний тейк (в пунктах или % от ГО) хотя бы по одному инструменту. Мне интересно сравниться.
— Так ведь нет же других...
— Вот никакие и не торгуйте! ©
А это прибыли на 1 контракт, без плечей же? А плечи потом поверх?