В этом году стало понятно, что в переносе виртуальной торговли SPY на SPYF что-то не так или всё не так.
Идея была банальна — выкупать 5-дневные падение и фиксировать профит на отскоках вверх.
Бэктест там хороший, к изменению параметров устойчивый, система была собрана в конце 2018, потом я её виртуально торговал,
она без изменений хорошо прошла 2020 год и тд.

Теперь посмотрим, что происходит на русском спае.
Возьмём отклонение в полпроцента на SPY:


И сравним с эквити на SPYF за тот же период:


( Читать дальше )

Лирическое и не только.

Дети подрастают. Время бежит быстро. Так или иначе, им придётся тесно познакомиться с биржей или фондовым рынком.
Старший постоянно интересуется и подглядывает ко мне в монитор. Младшего это ждёт чуть позже.
В этой связи у меня есть маленький внутренний конфликт.
С одной стороны, я хочу, чтобы они разобрались в этом эпифеномене человеческой жизни.
С другой стороны, я понимаю, что ничего такого в бирже или фондовом рынке нет, ради чего обязательно стоило бы тут тратить время и деньги.

Дальше у меня возникает такой вопрос. Могу ли я кого-то научить чему-то про рынок?
Что-то рассказать вообще — точно могу. Также могу рассказать о том, что я делаю на рынке.
Но какое это имеет отношение к «научить чему-то»? Почти никакого.

То есть в идеале, если погружать человека в рынок, нужны две составляющих.
Во-1, общее образование: гуманитарное, естественно-научное и математика.
Во-2, нужно прям следить за каждым шагом человека долгое время. От одного года. До… как пойдёт. Наверное, в среднем 5 лет.
После этих условий и этого срока можно рассчитывать, что человек чему-то научится.
В общем как и в овладении любой сложной современной профессией.

( Читать дальше )

После небольшого перерыва возобновляю публичное подведение итогов.

Август у меня начался с убыточных дней, а вот июль порадовал (+8%):


Что торгуется?
Трендово: RI, Si, Eu, BR, SR, GD, NG, MX, GZ, LK, GK, CR.
Контртрендово: SF.

С начала года весь этот портфель на фьючерсах принёс +70% с копейками.

Основной результат пока это переход на медленные системы (тупаны), для которых хватает кризисной ликвидности этого года.
Тупаны это такие системы, которые держат сделку от нескольких дней до месяца и средним трейдом имеют от 0,5% до 5%.
Когда-то я был почти уверен, что такие системы без ухудшения эквити невозможны, но оказалось, что вполне они имеют место.

Теперь решаю техническую задачку — переход на торговлю непрерывным лотом по каждому фьючерсу.

Две моих самых досады этого года это брент и сишка.
На брент я поставил в марте, ибо думал, что ценообразование на наши ришки и прочие сберы могло кардинально поломаться, а брент

( Читать дальше )

Коллеги, посоветуйте связку брокер+банк, у кого сейчас ещё можно купить USD на мосбирже и перевести за границу близкому родственнику. Финам это 0,8% комиссия. Бкс 1,5%. какие ещё есть работающие варианты?

Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:


( Читать дальше )

Что ни пост — то «стаканы стали пустые, ликвидности нет».
Так ли это? Везде ли это?
По моим измерениям это не совсем так.
Замеренные проскальзывания от целевой цены «по рынку» в ри:

В си:


( Читать дальше )

Вроде «пила» (да еще и на высокой волатильности) в нефти закончилась:

Так сразу началась «пила» в других местах.
Например, ришка:


( Читать дальше )

В своем посте коллега @ВПК России — лучший  предложил формулу грааля (без учета издержек) на минутках.
Цитата:

Все это работает на коротком таймфрейме (1 min и ниже).
Любой резидент СЛ за 5 мин в Excel может проверить, что этот индикатор работает в плюс на любом активе. Более того, если ему лично претит Excel, он может проверить тот же факт в C#, Python, R, Matlab etc. В любом случае, много времени такой тест не занимает.

Тест сделан на основе итогового комментария:

Код в моём тестере получился такой:

if(sys==«id»)
{
h1=cls[n-1]-cls[n-2]
h2=cls[n-2]-cls[n-3]
h3=cls[n-3]-cls[n-4]
h4=cls[n-4]-cls[n-5]
i=h1*(h1*h4-h2*h3) + h2*(h2*h2-h1*h3)

if(i>=0) inl=T
if(i<0) outl=T
}

Далее кумулятивные эквити на минутках за 2020 год с данных мосбиржи без учета издержек.

РИ в пунктах:

Си в рублях:

Золото в долларах:


Так и должно быть или я что-то сделал не так?

Я тоже хочу на пенсию в 35.
Поэтому решил посчитать, какие возможности для этого давал наш рынок в прошлом по акциям и облигациям с 2003 года по н.вр.
MCFTR говорит, что в акциях после налогов и торговых издержек можно было получить не более
=0.85*((4781/331)^(1/19)-1)=12,8% годовых.
RGBITR говорит, что в облигациях можно было рассчитывать на не более
=0.85*((480/114)^(1/19)-1)=6,7% годовых.

С одной стороны, совсем не густо.
С другой стороны, доходность положительная в обоих классах активов.

Выводы: с выводами тут не густо. Нужны хорошие вводы и крепкие нервы.

Теперь спекуляции. Оценок тут не будет кроме общеизвестного: в «среднем по больнице» спекуляции дают отрицательную среднегодовую доходность.

финрез: -45% (минус).
комон: подвёл, введя для авторов стратегий в декабре двойное ГО.
здоровье: в жопу.
дети: хорошо.
алго: много всего, устранил ошибки в голове, нащупал много нового, перестроился на более медленный подход.
системы: теперь их называю «тупаны».
планы на 2022: не обосраться.
настроение: рабочее.
чю: на месте.

сорри, что с задержкой, но как знал: в нынешние тяжелые времена пусть инфа о моем убытке-2021 поддержит коллег, ведь
ничто так не бодрит как плохие дела у соседа:)