Алготрейдинг через IB

Наикривейший API (вероятно из-за подержки legacy), часто невозможно понять состояния объектов, особенно при принудительном ежедневном дисконнекте. Квик — просто шедевр в сравнении.

сейчас двойное налогообложение депутаны влупят и «Гудбай, алготрейдинг через IB»

У меня пока ничего не реализовано. Но вот, что я успел узнать.
1) У IB один из лучших API
2) groups.io/g/twsapi — это группа пользователей API
3) interactivebrokers.github.io/tws-api/introduction.html — это официальный мануал

Я хочу дальше двигаться через вот библиотеку ib-insync (для Python):
ib-insync.readthedocs.io/api.html

API ужасно. После Metatrader или Plaza2 — просто капец. Документация неполная, куча всего работает не так как написано в документации.
Сам брокер тоже работает не фонтан:
1) придерживает заявки, может по 30 секунд ее в стакан не кидать;
2) непредсказуемо отклоняет заявки, у него есть свои «планки», уже, чем биржевые и узнать их видимо невозможно.
3) ГО на фьючерсы очень большое по сравнению с конкурентами.
Из плюсов:
1) Пока еще работает с россиянами +++++ 

Работаю через TWS API, все писал сам. Когда-то еще через Backtrader подключал. Знаю, что можно подключить через NinjaTrader и Multicharts/Multicharts.NET

я пользую через тслаб… по деньгам 6000 в месяц

есть недостатки
1 данные которые поставляет ib это слепки раз в секунду… т.е цены с реальными могут не совпадать и на сильных движняках различаться значительно… особенно хаи и лои… что в моих ботах режет доходность 10-15%… для нормальной торговли нкужен  датафид типа iqfeed... 
2 скорость выставления заяв 0.3-0.5 сек
3 надо учитывать пинг от московского сервера до америки 200 мсек…
4 кстати для торговли годны только 700 бумаг… объем от 1мио шт в день… цена от 10 баксов… и айпио боле 10 лет
5 стакан запаздывает… и бид-аск стоят нереально широко… у меня есть второй брокер европейский в нем спред втрое уже

Ты расширяешься или релоцируешься?)

Нормально все там с API, можно работать через нативный TWSAPI или прослойки, типа ib_insync. Есть еще FIX, но простым смертным его не дают.
Если есть какие-то конктерные вопросы, обращайтесь, помогу.
Работаю с ним почти 10 лет (C++/C#/Python), знаю наверное, почти все грабли и как их обходить.

StockSharp — до последнего была возможность бесплатно торговать через API — убрали. Теперь только через Дизайнер бесплатно (шлют лучи ТСЛабу).

ТСЛаб — тут всё просто — платно, без опций безвозмедно не увидел.

Качество на вскидку у обоих одинаково среднее. Прям огонь — пока не видел решений. Перебрал в свое время несколько на Пайтоне — те же яйца вид в профиль, что из коробки примеры. То работают, то не работают. ТВС плох для роботов.

Тут комрады задали вопросы, что именно в API IB плохо.

Вот некоторые пункты (список далеко не полный):
— документация неполная и не всегда соответствует реальности; т.е. периодически натыкаешься на ситуацию, когда реальное поведение не соответствует тому, что описано; поэтому доверять документации нельзя, надо все проверять экспериментально и изучать непосредственно их код
— встречаются параметры методов, которые просто не описаны в документации
— API сильно морально устарело (сейчас такие API принято делать асинхронными, а тут используется очень старая концепция вызова методов-коллбеков) и страдает от накопившихся странных решений; полагаю, что это следствие их желания максимально поддерживать обратную совместимость, хотя на практике им это не всегда удается
— в API нет единообразия; например, некоторые методы принимают параметры в виде отдельных элементарных типов данных (типа Open, Hihj, Low, Close по отдельности), а некоторые в виде сложных типов (например, те же значения, но агрегированные как Bar)
— странности с типами данных: даты зачастую передаются строками, но иногда в виде чисел Unix Epoch; часто числовые параметры или параметры типа Enum тоже передаются в виде строк; bool значения иногда передаются в виде магических чисел; цены представлены в виде типа double, а не decimal
— обратка ошибок просто дикий треш: в API представлено 3 перегрузки метода error(), которые вызываются в случае ошибок, предупреждений, нотификаций и просто информационных сообщений; все это валится в одну кучу и клиенту API самому надо разгребать этот поток, чтобы понять, какая ошибка (и ошибка ли?) к чему относится; в документации описаны не все возможные ошибки, т.е. всегда есть вероятность, что прилетит что-то новое и неведомое
— некоторые методы начинают себя вести заметно и неожиданно по-другому, в зависимости от параметров: например, метод запроса исторических свечей в случае запроса дневных свечей начинает обрезать интервалы по границам сессии и странно себя ведет, если на границе сессии нет данных
— прямо в документации к методу выставления заявки написано, что в качестве реакции на это могут приходить 4 разных коллбека, но некоторые из них не гарантируются; т.е. чтобы надежно отработать выставление заявки и трекинг сделок по ней приходится постоянно учитывать, что какой-то из коллбеков может не прийти, а порядок срабатывания не гарантирован
— TWS принудительно выключается раз в сутки; отключить это поведение нельзя, можно только включить режим автоперезапуска после выключения
— при выключении TWS никак не сообщает это клиентам API; клиенты вообще не замечают, что что-то выключилось
— на следующей попытке вызвать что-то в API внутри API вылетает исключение, которое молча давится, а вместо исключения вызывается метод коллбек; этот метод вызывается и при нормальном дисконнекте тоже, т.е. различить две ситуации невозможно
— также этот метод вызывается дважды подряд, что является явным багом; нельзя реагировать на первый вызов, чтобы начинать делать реконнект, т.к. может прийти следом второй; но второй вызов происходит не во всех ситуациях, т.е. его может вообще не быть
— если пытаться переконнектится к TWS после перезапуска, то ошибки соединения на старте, если сокет еще не готов, выбивают исключение, оставляющее объекты API в неконсистентном состоянии; при этом это исключение не вылетает из метода, а тоже посылается в отдельный метод для обработки ошибок, т.е. все преимущества исключения убиваются и делается максимально неудобно, т.к. невозможно простым способом в точке вызова получить ошибку, надо писать костыльные обвязки лишнего кода только для обслуживания этой фигни
— т.е. иногда сетевые ошибки молча давятся, иногда прилетают в виде сообщений об ошибках в общей куче, а иногда вылетают исключениями, но даже когда это происходит с исключением, это сделано криво
— помимо всего этого есть еще отдельный зоопарк ситуаций, когда отваливается соединение между TWS и серверами IB; все эти случаи работают по разному и никак между собой не согласованы; что приводит к высокому риску разнообразных race condition и дедлоков, т.к. это еще и в различающихся потоках происходит в зависимости от ситуации
— если во время работы TWS изменяется IP адрес компьютера, то молча и окончательно отваливваются реалтайм потоки данных, т.е. перестают присылаться реалтайм свечи, например; помогает только ручной перезапуск соединения TWS

Сергей Павлов самое главное не указал долгосрок, среднесрок или HFT.
Все что выше описали верно:
1) TWS работает
2) Документация старая но разобраться можно
3) Под среднесрок нормально работает
4) Пинг из Мск туда от 100мс
5) Основные языки поддерживают.
Данные раньше нормально давали — потом для россиян заблокировали,  нужно было отдельно писать в поддержку чтобы разблокироваться, я забил придумал другое решение.

amibroker пробовал?

все в итоге самописное — как-то с нашей спецификой опционно-волатилььной и не подумалось что-то готовое взять. Делала долго, эмоций много и далеко не все положительные. Готовлюсь в продакшен, если что — спрашивайте, что-то могу попробовать осветить предментно-конкретно (кроме вопроса «а как вот это вот все из РФ», потому что мне не пришлось его решать, и я не знаю)