Запаздывание реакции на идеальные сигналы

В каком-то смысле все системы трендовые. Профит (убыток) — результат изменения цены (тренда). В пределе самая крутая идеальная трендовая система постоянно находится в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно на локальных экстремумах цены.

Рассмотрим систему, которая совершает в среднем 1 сделку в день на примере обыкновенных акций Сбербанка за шесть лет с 2010 по 2015 года. Примеры сигналов такой реверсивной системы показаны на следующей картинке (15-минутки):

























Сигналы генерируются автоматически. Для оценки того, является ли данная 15-минутка переворотной используются 18 предыдущих и 18 следующих 15-минуток. Сигналы остаются как показаны на картинке (без калибровки до ближайшего локального минимума или максимума).

Смысл исследования в том, чтобы установить, какими были бы торговые результаты, если была бы возможность получать эти идеальные сигналы с разным запаздыванием. Иллюстрация ниже всё демонстрирует:


























Первая пара картинок — общая доходность за все 6 лет и отношение (в штуках) прибыльных к убыточным сделкам.
Вторая пара — средняя сделка и наихудшуая просадка графика доходности.
Третья пара — профит-фактор и средняя просадка по сделкам.
Вертикальные штрихи соответствуют -18 и +18 барам. Положительная задержка означает, что мы получаем информацию об идеальном сигнале в будущем. Отрицательная задержка означает, что мы получаем эту информацию в прошлом заранее.

Похожие картины получаются для EURUSD, фРТС.

Какова мораль сей басни? Системы, дающие за 6 лет (на примере сбера) 500% при средней частоте сделок 1 штука, — это системы на грани фола. Потому что 500% в данном случае — переломная точка между зоной, когда информативность идеального сигнала еще присутствует и зоной, когда ее уже нет. Какие показатели говорят о высокой вероятности того, что торговые результаты системы это уже не на грани статистической погрешности? За 6 лет в общем должно быть получено порядка 1000%, а средняя сделка должна быть более 0.5%.

Всем хорошего настроения!