Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке

it<-«sber»

ff<-read.table(paste0(«data1/»,as.character(it),".txt"),sep=";",header=F)

dat<-ff[,1]
tim<-ff[,2]/100
opn<-ff[,3]
hgh<-ff[,4]
low<-ff[,5]
cls<-ff[,6]
L<-length(dat)
L<-10000

dep<-10^9
maxlong<-1*dep
addlong<-0.1
maxshort<-(-1*dep)
addshort<-(-0.1)

mova<-st<-allpos<-array(0,dim=L)
lng<-sht<-0
pos<-0
m<-60
for(l in m:L) mova[l]<-mean((low[(l-m+1):(l)]+hgh[(l-m+1):(l)])/2)

for(l in (m+1):L)
{
newpos<-0
if(opn[l]-mova[l]>0.0) if(pos*opn[l]<maxlong) if(tim[l]>1000) if(tim[l]<1839)
{
newpos<-addpos<-floor(min(addlong*dep,maxlong-pos*opn[l])/opn[l])
pos<-pos+addpos
lng<-lng+1
}
if(mova[l]-opn[l]>0.0) if(pos*opn[l]>maxshort) if(tim[l]>1000) if(tim[l]<1839)
{
newpos<-addpos<-floor(max(addshort*dep,maxshort-pos*opn[l])/opn[l])
pos<-pos+addpos
sht<-sht+1
}
if(F) if(tim[l]>=1830) if(pos!=0)
{
newpos<-addpos<-(-pos)
pos<-pos+addpos
}
allpos[l]<-pos#*opn[l]/dep
if(l>1) st[l]<-st[l]+allpos[l-1]*(cls[l]-cls[l-1])
st[l]<-st[l]+newpos*(cls[l]-opn[l])
}

par(mfcol=c(3,1),mar=c(2,2,2,1))
plot(cls[1:L],type=«l»)
plot(100*cumsum(st)/dep,type=«l»)
plot(allpos,type=«h»)

print(lng)
print(sht)