13 октября 2016, 10:02
Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке
Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!
Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.
Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).
Всё с января 2010 по сентябрь 2016.
Обыкновенные акции Сбербанка:
Фьючерс на Сбербанк-ао:
Фьючерс на индекс РТС:
Фьючерс на курс доллар/рубль:
Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.
Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).
Всё с января 2010 по сентябрь 2016.
Обыкновенные акции Сбербанка:
Фьючерс на Сбербанк-ао:
Фьючерс на индекс РТС:
Фьючерс на курс доллар/рубль:
Агри, как-то раньше с этой стороны я ситуацию не рассматривал
21:24
Олег Дубинский, Это не играет никакой роли)) Рынок работает по принципу поиска более выгодной жертвы. Когда я понял как именно мы все у «них» на ладоне я придумал как их вводить в заблуждение, и то...
21:18
о полимтеал 163 млрд руб капа
югк -193 )
а когда -то поли и 2000 руб акцию стоил — почти 1 трлн рубк капа была.
Что входит в выручку холдинга? Дивиденды дочек? Что входит в прочие доходы?
Purgen, у вас политический аккаунт. Здесь это не нужно.
........, может не тратить деньги на небесплатных таких странных артистов, а просто пойти туда,
где тысячи таких забытых 83 года стоят, и хоть как то привести их в порядок? — СОВСЕМ НИКАК?
а мо...
Евгений Галеев, Акционеры «Совкомбанка» одобрили допэмиссию 1 173 000 000 акций для покупки «Хоум Банка».
кто то ведь продавал Самолет в районе 2000 руб и сургутнефтегаз префы по 18 руб ???
Это были крупные пакеты, просто слили в рынок)
20:33
Все можно решить 30% акций банкам отдать, при такой ставке не реально платить долг)
Если уж Газпром в долгах, то чего говорить о мечел)
Думайте, решайте сами, но если президент хочет сохранить ...
Дрейк, в первом случае не было уверенности, а вдруг 2360! На втором — понятно что выбивает стопы в обе стороны! Далее — трудняк в мышлении! НО! 2360 в моём восприятии… — надо закрывать уровень пере...
Пища для размышления прям.
на 60 мин — вероятно существенно жрут комиссии, так вы не показали ПФ — думаю если меньше 1,5 — система реально в минус может работать....
Спасибо, и удивляете и порой вразумляете.
1. Позиция однонаправленная, из-за масштаба всё слилось и нижний график на таком масштабе оказался неинформативен. Вот кусочек этого график, первые 10000 минут:
2. Это не для торговли, это не система, которую нужно торговать. Считайте, что это — индикатор трендового потенциала, который лежит на поверхности.
2. да, я понимаю, что это бенч- как Вы говорите,- марк.
1. Про позиции я неверно истолковал текст. Теперь разобрался.
Спасибо за объяснения.
1) это не первая минута торгов;
2) это не последняя минута торгов;
3) цена выше средней цены за последний час;
4) не перебрали ли с позицией в лонг.
Для шорта 3 и 4 условие симметричны.
Учитывается ли вечерка.
Что будет на Газпроме и на Лукойле, можете проверить?
И еще одни содержательный вопрос.
Вот есть эта эквити. И есть другая эквити. Как узнать, какая лучше. Вы же с этого начали, но по дороге забыли :)
1. Максимально открытая позиция (по модулю) в денежном выражении по текущей цене не превосходит размер депозита, т.е. торговли (с точностью до округлений) ведется с не более чем с первым плечом.
2. Могу проверить, если отправите мне на почту файлы с минутками по газпрому и лукойлу (формат типа финамовского).
3. Возможны два подхода:
3.1. Технико-математический — вводить метрики и делать строгое сравнение.
3.2. Смысловой — понимать суть дела.
Что Вы добавляли/сбрасывали по 1 контракту и делали ограничение на объем открытой позиции в контрактах.
Если добавки, сбросы 10% от депо, лимит 100%, то возникает (а) некоторая нетривиальная обратная связь — при росте депо увеличивается экспозиция (б) всего 10 шагов, следоватьльно число 10 является также параметром этой системы.
И (в) Вы не ответили, вечерку на фьючах торговали?
(а) — да, в каком-то смысле это похоже на искусственный краткосрочный опцион (покупка).
(б) — да.
(в) — да, на фьючерсах вечерние данные торговались, но со своими ограничениями по времени, чтобы также первую и последнюю минуты пропустить.
вообще мне такие идеи нравятся! регулярно сам просчитываю различные «быстрые» условия для спекуляций… единственное что иногда они уж очень сильно могут набирать позиции против трэнда, хотя вроде условия на вход появляются… НО!!! потом они все таки дают прилично заработать. но для этого нужны большой депо и стальные шары.
ограничение на макс позицию конечно выглядит логичным и обязательным условием, но мне кажется что на этом как раз все и сливают..
it<-«sber»
ff<-read.table(paste0(«data1/»,as.character(it),".txt"),sep=";",header=F)
dat<-ff[,1]
tim<-ff[,2]/100
opn<-ff[,3]
hgh<-ff[,4]
low<-ff[,5]
cls<-ff[,6]
L<-length(dat)
L<-10000
dep<-10^9
maxlong<-1*dep
addlong<-0.1
maxshort<-(-1*dep)
addshort<-(-0.1)
mova<-st<-allpos<-array(0,dim=L)
lng<-sht<-0
pos<-0
m<-60
for(l in m:L) mova[l]<-mean((low[(l-m+1):(l)]+hgh[(l-m+1):(l)])/2)
for(l in (m+1):L)
{
newpos<-0
if(opn[l]-mova[l]>0.0) if(pos*opn[l]<maxlong) if(tim[l]>1000) if(tim[l]<1839)
{
newpos<-addpos<-floor(min(addlong*dep,maxlong-pos*opn[l])/opn[l])
pos<-pos+addpos
lng<-lng+1
}
if(mova[l]-opn[l]>0.0) if(pos*opn[l]>maxshort) if(tim[l]>1000) if(tim[l]<1839)
{
newpos<-addpos<-floor(max(addshort*dep,maxshort-pos*opn[l])/opn[l])
pos<-pos+addpos
sht<-sht+1
}
if(F) if(tim[l]>=1830) if(pos!=0)
{
newpos<-addpos<-(-pos)
pos<-pos+addpos
}
allpos[l]<-pos#*opn[l]/dep
if(l>1) st[l]<-st[l]+allpos[l-1]*(cls[l]-cls[l-1])
st[l]<-st[l]+newpos*(cls[l]-opn[l])
}
par(mfcol=c(3,1),mar=c(2,2,2,1))
plot(cls[1:L],type=«l»)
plot(100*cumsum(st)/dep,type=«l»)
plot(allpos,type=«h»)
print(lng)
print(sht)