Блог им. DantisT

Новички никому не интересны.

Помимо опытных гуру алготрейдинга на портале ежедневно появляются (наверно) миллионы свежих, зелёных и неопытных соискателей заработка на бирже. Таким как мы невероятно сложно поддерживать диалог для получения нужной нам информации, т.к. опытным интересно черпать информацию от опытных. Скорее всего подобные посты уже существуют, но скорее всего они уже покрылись пылью. Предлагаю подключится опытным и не очень (предпоследним в помощь последним) для ответа на следующие вопросы:

1. TSLab 1.2 vs TSLab 2.0. В свете многочисленных разговоров о перевесе интереса/занятости разработчиков в сторону 2.0 стоит ли начинать изучение с 1.2, или можно начинать с последней версии?

2. Где наиболее эффективно можно потратить свои кровные на обучение TSLab?

3. С какими брокерами начинали сотрудничество, и меняли ли их в дальнейшем?

Дополняйте список своими вопросами. Во имя EMA, MACD и святого Stochastic-а. Profit.
  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★2
36 комментариев
4 плюса посту и сразу на главной? Почему так?
avatar
0. Начинать нужно с простых вещей. Скачайте скрипт любой Lua и меняйте его.

1. Лучше 1.2.

2. Нигде. См. мой опыт https://smart-lab.ru/blog/403554.php Все сам, а алгоритмической торговле вообще никто не научит.

3. Абсолютно никакой разницы не имеет для новичков. Индивидуальность начинается при определенной комиссии и при определенном размере счета.
avatar
Я хоть не алго, но в выборе брокера для алго, самое главное вроде низкие комиссии.
А в программе разбираться самому+ютуб в помощь.

avatar
1. 2.0 естественно, из за расширения функционала в первую очередь
2. Смотрите видео в ютубе, идите на курс Саро, читайте блог на сайте лабы
3. Все нормально, Финам, Алор, идеальных нет
avatar

1 лучше на 2.0 

2 выбор не велик

3 лучше всего финам или алор будет. работают без прослоек и в основном стабильно.

avatar
На ТСЛаб забить, научиться писать на луа.
Трудозатрат на неделю больше, выхлоп потом всю жизнь — выше.
avatar
Turbo Pascal, на луа вряд ли напишешь что то серьёзное. Тогда лучше всего писать на С#, для начала через квик (как сделать примеров полно в инете), а потом можно напрямую перейти на плазу, ну а совсем потом важную часть кода можно и на С++ переписать.
avatar
Turbo Pascal, на паскале надо писать. В крайнем случае ассемблерные вставки.
avatar
ch5oh, Это мазохизм уже какой-то! Зачем начинающему такие дебри? Максимум понадобится С# И то при условии очень замороченных алгоритмов.
avatar

Maximus, я много лет писал роботов на C#. Поверьте, через кубики проще.

А опционные алгоритмы вообще без шансов, если не подняться на ступень выше на уровень кубиков. (Фактически, речь идет о переходе на программирование в блок-схемах)

avatar

Turbo Pascal, Имею право не согласиться. Да, разобрался с Lua. И пока я менял и пилил пару скриптов, прошло оч много времени.

А совсем недавно, я наткнулся на TsLab. И проверил свои идеи за неск часов...

Вывод и мой совет от недавнего новичка: Необходимы в работе алготрейдера TsLab и Lua. Оба обязательны к изучению и использованию. Но всему свое время. Пока идет поиск алгоритма и разработка — TsLab. Как только найден удовлетворяющий алгоритм, вот только тогда писать его на Lua и работать на прямую.

avatar
Maximus, =) да, такой вариант использования тоже имеется.
avatar
Прежде, чем  начать осваивать TSLAB посчитайте 4500 т. рублей в месяц это 51000 рублей в год. На какой доход вы рассчитываете. Если депозит 50 000 то доход должен быть 100% доходность покроет расходы на TSLAB. Реально лучше рассчитывать на 24% годовых. Посмотрите Metatrader
Саханов Виталий, в идеале робот должен быть на C# или C++, чтобы не зависеть от ошибок прослоек. И подключаться напрямую к брокеру.
avatar
Sergey, Полностью согласен с вами!!! После того, как ТА готова, ее необходимо переносить на «свою платформу». Чем меньше прослоек тем безопаснее и понятнее. Меньше технические риски.
avatar

Maximus, мне кажется, это заблуждение. Вы меняете «технические риски платформы» — которые постепенно все устраняются — на «технические риски своего кода». Одна ошибка — и привет депозит. Робот может сливать деньги с нереальной скоростью.

 

А в хорошей платформе уже есть защита от этого. Называется "риск-модуль".

avatar

Саханов Виталий, немного объективности добавьте, пожалуйста.

 

При работе с историческими данными (то есть практически 80% цикла разработки торговой стратегии + освоение самой платформы) ТСЛаб бесплатный.

 

Затем есть лиценция TSLab Lite (1 тыр/мес).


И только после этого (уже имея опыт, знания и готовую МТС) трейдер будет думать сколько денег ему нужно на счете, чтобы отбивать косты.

avatar
ch5oh, 
> лиценция TSLab Lite (1 тыр/мес).

Что такое — 2 лота совокупной позиции?
Например, торгую Ri. Могу купить только 2 контракта?
avatar
Сергей Грошев, вообще по всему счету доступно только 2 лота. например 1 ри и 1 сбер или 2 ри
avatar
1. Не слушайте советующих идти сразу на 2.0!!!
Начните на 1.2 т.к. по 2.0 почти ничего нет.
Переход на 2.0 потом будет быстрым и почти безболезненным.

2. Начните с плейлиста по ТСЛабу на моём Ютубканале. Там в основном Саро, но есть и другие видео. Когда его оприходуете, сами решите надо ли тратить деньги и если тратить — на что.

3. Начать изготовление роботов с исторических котировок.
По мере освоения пунктов 2 и 3 определитесь и с брокером.
avatar
VladMih, спасибо за помощь, но всё же. Принципиально в версии 1.2 есть что-то, чего нет в 2.0?
avatar
Сергей Попов, «принципиально», только опционы.
Без остальных новинок 100 лет можно жить.

Подробней см. в блоге Саро и видео про 2.0
avatar
самое любимое — это читать переписку программистов =)
avatar
0. Если и начинать с tslab, то сразу с API

Сергей Кузьминов, я бы не стал ставить это первым пунктом.

Нужно сначала разобраться в системе и ее особенностях. Освоиться в агентах и кубиках.

И уже потом вдруг возникает мысль "О! Этот мувинг работает плохо. Я сделаю свой мувинг!" Вот тогда можно брать в руки Xamarin Studio и начинать точечно реализовывать свои авторские улучшения.

avatar
Используйте Метатрейдер 5 с его огромной базой наработанных решений.
avatar
> Дополняйте список своими вопросами

ТСЛаб — это всего лишь инструмент. Есть готовая торговая система?

Вот крик души с форума ТСЛаба:
Я уже жалею что связался с TSLab.что не спросишь одни ссылки учите сами..../ нет конкретных ответов.,/ни литературы / нет готовых шаблонов блоков ::: хотя я уверен они у Вас есть:::.Дайте хоть что нибудь готовое программу блоки стопы, я не профессор в С# а пользователь / Для примера выложите один рабочий робот на С# с кодом. 
avatar

Сергей Грошев, а дать ссылку на само сообщение?

Я не видел этого поста и, соответственно, истории переписки. Но скажу следующее. Писать полностью робота на C# API будет также сложно, как для Велса и всего раз в 10-20 проще, чем напрямую через коннектор. Если форумчанин "не программист", зачем ему "готовая программа"? Зачем ему лезть в C# API? C# API берут подготовленные люди, которые либо знают язык, либо готовые его сами изучить.

 

ТСЛаб сделан во многом для того, чтобы не нужно было учить язык. Чтобы уйти от процедурного мышления к мышлению на языке блок-схем.

 

Знаете почему нет отдельно примеров "роботов на C# API"? Потому что любой автор стратегии набирает свой алгоритм кубиками, нажимает кнопку "Сохранить-выполнить" — и исходный код его робота на языке C# появляется на диске в виде текстового файла.

Бери, читай, изучай. Если прямо сил нет терпеть и ужасно хочется потратить время не на разработку алгоритма, а на изучение языка программирования.

 

Если же речь про написание отдельного кубика, допустим, индикатора. То исходники кубиков выложены на форуме. Выложены даже исходники авторских индикаторов. Часто довольно раритетных, кстати.

avatar
ch5oh, 
> а дать ссылку на само сообщение?


forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81672#Post81672
avatar
Сергей Попов тебе сначала сюда: https://yandexdataschool.ru/about/branches/saint-petersburg
24-obmen.ru, А если ты уже работаешь? И твоя работа не связана с финансами? )
avatar

Подскажите новичку, на каких периодах исторических данных тестировать?

Я пока следую такой схеме. Сначала 1 год. Если все получается, то беру последние 3 года. Я думаю, что больше 3-х лет смотреть не имеет смысла. Т.к. там скорее всего были совсем другие условия, которые сильно отличаются от действительности.

И второй вопрос, с какой периодичностью проводить оптимизацию и проводить ли ее в принципе?

avatar

Maximus, это философия. Каждый отвечает на этот вопрос сам для себя. Кто-то переоптимизирует раз в неделю. Кто-то раз в год.

И окно истории тоже разное берут. На самом деле зависит от количества сделок. Обычно беру примерно лет 5 последних. И затем прогоняю с 2007 года — чтобы видеть поведение при экстремальных условиях.

avatar

ch5oh, Согласен, что это больше философия. Но есть же здравый смысл. Это важно для новичков.

Кстати да. Стоит устраивать тес на тех годах, чтобы понять поведение в стрессовых условиях.

А вот увеличивать срок окна истории не рационально в случае малого количества сделок. Это не верный путь. Психологически не комфортно будет, если ТА молчит долго. Обязательно в нее полезут ручками… Ну и по статистике, малое количество сделок, даст не достоверный результат скорее всего.

avatar

теги блога Сергей Попов

....все тэги



UPDONW