Блог им. Saro

Сайзинг позиции в TSLab 2.0

Приветствую

Давненько не писал, нехватка времени была и желания. Время убивалось на обучалку, а желание убило тренд на сбере(ну как то деньги перекинул в контртрендовые алго потому убытки получил не приятные, никак не отучу руки нелезть к алгоритмам со своим азартом). текущий же «тренд» на ртс порадовал немного, но конечно не покрыл огорчения от сбербанка.) В общем трейдинг вещь не легкая.

Проводил вебинар по технической части набора позиции в TSLab. Подразумевал показать каким образом можно осуществлять управление позицией с точки зрения программы, а не трейдинга. Так как тема довольно большая то можно в принципе организовать еще веб с примером как сделать некий вариант «маркетмейкера», но не буду загадывать, а то вдруг какой то тренд снова не в мою сторону.
Как обычно веб показывал на простых примерах (особо никто не просит конкретику показывать, потому? импровизируемс)



Видео не монтажировал, заранее предупреждаю, все как есть показывал. В общем долгое видео, смотреть рекомендуется только если есть сложности с конструированием алгоритма в тслабке, иначе зевакам естественно не интересно будет. 

Отчасти в вебинаре показал эффект того, что даже простые системы с чуть большей логикой, чем тупо купи/продай, могут показывать хорошие результаты, потому есть смысл усложнять логику работы с размером позиции.

Самое важное не стремиться делать мартингейл в любом виде. то есть размер позиции должен правильно конролироваться, иначе будет слишком большой риск.

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★3
12 комментариев

Есть такой прикольный эффект, что динамический размер позиции — это на самом деле некоторая конструкция в опционах.

Только никому не говори!

avatar
даже простые системы с чуть большей логикой, чем тупо купи/продай, могут показывать хорошие результаты, потому есть смысл усложнять логику работы с размером позиции.
Я сейчас думаю, что следующего робота с этого и начну.
Это ведь ничто иное, как элемент манименеджмента. Ван Тарп лучше всех показал своей «игрой», что правильный ММ важней качества ТС.

Плюсанул не глядя.
Посмотрю вечерком перед сном вместо Соловьева )
avatar
Саро, подскажите, пожалуйста: при отправлении лога программы в тех.поддержку например, уходит информация об алгоритмах?
avatar
BRIGHT FUTURE, Нет, сами скрипты и их логика в лог не пишется. только торговля, попадет, а точнее информация о транзакциях. 
avatar
Микаелян Саро, Спасибо!
avatar
Микаелян Саро, разрешите, вопрос.
правильно ли я понимаю, что в кубик «ОткрПозиЛимиЦено» нужно добавлять константу (проскальзывание в пунктах) ?

avatar
BRIGHT FUTURE, третий вход это цена по которой мы открываем позицию, четвертый это количество открываемых лотов. проскальзование задать можно внутри кубика если это необходимо
avatar
Микаелян Саро, Спасибо, за помощь! буду разбираться.

(на всякие случаи напишу, что: прежде, чем задать вам вопрос, ищу на форуме, но там чёткого ответа найти не всегда получается) 
avatar
Саро, подскажи пожалуйста, как автоматически подобрать делитель «1000» в формуле расчета размера позиции (где используется просадка кривой прибыли)? Есть какая-то переменная, чтобы заменить делитель 1000? Не выставлять же вручную для каждого инструмента то 1000, то 100, то 10, то еще что-то?
avatar
Eugene Medvedev, думаю проще всего, взять нужный процент. 
avatar
Саро, понял, процент просадки действительно интересный способ, погляжу в эту сторону.

Подскажи как смотришь вот на такой метод сайзинга позиции? См. скриншот. ГО на скриншоте — это ГО фьючерса Сбера с сайта Мосбиржи.

avatar
Eugene Medvedev, ну это стандартный метод
avatar

теги блога Микаелян Саро

....все тэги



UPDONW