Самая большая проблема у меня — поиск алгоритма, который будет доходнее чем если б мы инвестировали 20лет назад и забыли о торговле. 

То есть купили акции и держим. Яркий пример — попробуйте сделать алгоритм который превысит доходность например биткоина, если б вы купили его в первый день торгов на 1000$. Да, охренелеард процентов обогнать сложно, в этом и суть.

Часто при построении алгоритма этот момент упускается из виду (конкретно у меня). Итак на примере я взял акции мосбиржи (как я думал, но случайно скачал фьючерсы… а так как это не конец, то позволил себе лень и не переделал под акции) с 2009 года. То есть практически постоянный рост бумаг имеем, и соответственно наш алгоритм должен быть как к минимум не хуже.

Напоминаю, суть именно данного алгоритма, только лонги по портфелю акций, но внутри мы распределяем количество, уменьшая и увеличивая количество купленных акций. 
В предыдущей статье показал пример использования одного из фильтров по недельному росту/падению. В принципе вместо недели можно использовать месяц, день, минуту — это вопрос скорее а надо ли нам оно, чем сама эффективность. В данном случае логика сохраняется. Если неделя была растущая то мы докупаем 10% дополнительно акций, если падающая неделя была то продаем либо 5 либо 10% бумаг. Разница только лишь в нашем риске, если скидываем по 10% то уменьшаем свой риск так как чем продолжительнее падение тем меньше у нас денег останется в рынке, и больше денег тем самым сохраним, и при зарождении роста — будем покупать по более выгодной цене. Но если продолжительных падений не предвидится то естественно оставаясь в рынке большей суммой — возможность заработать больше — растет. Сама процентовка пока что примитивная — только для примера. 

Следующее ограничение — бюджет. У нас нет самосвала денег, потому для начала используем 1млн, с возможностью максимум добрать до 5млн (на примере фьючерсов реальных денег конечно будет задействовано меньше, но я игнорировал ГО и расчет вел по именно полной максимальной сумме денег (то есть если фьюч газпрома стоит 30 000 то значит именно эта сумма требуется для покупки 1 лота, а не по ГО). 

Вот так выглядел бы график если мы просто затарились на 1млн денег на сбере, газпроме, лукойле и роснефти в 2009году.

Приветствую всех.

Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
Теперь немного к деталям. 
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)

Приветствую всех. 

Оговорюсь изначально — статья — лишь мое мнение, мой взгляд на трейдинг и не более того. 
Предпосылки к данной теме — слишком частые вопросы касаемо поиска идей и методов оптимизации — оценка коэффициентов и прочих сопутствующих изысканий.

Читая обсуждения тем и переписки на форумах, телеграмм каналах — невольно делаю выводы об основных «акцентах внимания». Основная масса людей зависают в проблемах оптимизации, другая в поисках идей которые потом так же сводят к оптимизации. Именно потому хотелось бы немного рассказать о целях в трейдинге.

Если вы пришли на рынок с целью резко разбогатеть и поисков алгоритмов которые дают 200% в секунду (как удачно пошутили в чате, менять бентли когда заполнится пепельница)  — то нужно просто быть готовым к резкому разочарованию. Если у вас нет другого источника дохода, то ожидания от трейдинга будут завышены и естественно не оправданы. Если нет большого капитала, на который в случае чего можно жить 2-3 года, пока не пришли к стабильному доходу — так же будут разочарования. 
И, как мне кажется, самое важное, цель заработать кучу денег не коррелирует со стабильным доходом. Основную задачу нужно ставить перед собой, не в создании одного хорошего робота, который на истории в 120 лет показывает вечно растущую прогрессию дохода. Ставьте верные приоритеты и будьте готовы двигаться и развиваться вместе со своими алгоритмами. 

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 


Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!

Приветствую.

Не станем углубляться в философию оптимизации своего алгоритма, и для чего нужен бектест. Могу сказать свое мнение — оптимизировать можно, но только делайте это правильно. В своей практике, бектестинг для меня играет крайне малую роль при создании алгоритма. Но все же некие аспекты и зависимости можно выделить.
Для начала хотелось бы показать как вообще это выглядет все в рамках TSLab.
Два примера — на первом рисунке дефолтно созданный алгоритм под простые индикаторы, RSI 20 поверх SMA20. Купили когда индикатор близок к 100, продали когда близок к нулю. Никаких фильтров и усложнений (так нужно для данного поста). Так же для примера показана таблица результатов под 400проходов. От 5 до 100 с шагом 5 для каждого индикатора. (тоже лишь для примера). В ней можно усмотреть что количество отрицательных результатов — довольно маленькое. (удачный пример, не более)

Приветствую всех!

Настолько давно не писал — что забыл свой пароль от смартлаба… каюсь виновен!

По существу. Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили. Причин реально много может быть, опоздали с выставлением, проблемы с интернетом, проскальзование, сбой в работе биржи/брокера/софта и тд
Чтобы получить на истории такие сбои, достаточно к условиям торговли — добавить случайное событие, и в зависимости от логики алгоритма, задавать эту случайность. Например если вы торгуете по рынку то случайность событий возможна на максимум в 10% случаев. Если торгуете по уровням, с условными заявками — то в принципе в зависимости от проскальзования, так же будет 10-20% случайностей, но важно учитывать что уровни обычно сохраняются и если мы не открылись сейчас то можем по той же цене открыться позже, и на тесте ситуации не сильно исказятся. Торгуя против рынка лимитками некий скальпинг — можно смело ставить случайность в 80% случаев так как там сюрпризов намного больше и они чаще.
То есть нельзя унифицированно использовать одну какую то случайность под все алгоритмы, это важно понимать. Так же, кстати, случайное число генерируется тоже не так и случайно. потому при использовании рандома, обычно пользуются дополнительной настройкой генерации чисел, с помощью которой можно посмотреть немного разные случайности.
Если есть вопросы пожелания пишите)) 
П.С. канал в телеграмме если нужно онлайн общение https://t.me/msvTslab

Приветствую.

В одном из заданий (собрать алго) я давал «болванку» скрипта. абсолютно примитивный контртрендовый скрипт, в сделке меньше минуты проводит и решил на нем тестировать стабильность на бинанс фьюче, так как рынок новый и не знал какие есть в нем косяки. 
не суть в логике торговли. рынок реально новый для меня, и первое что понял, коммисс при торговле лимитками — значительно меньше (в половину) а потому чуток пришлось подшаманить для «экономии» на тестах.
Вначале только на битке торговал, потом добавил эфир. недавно добавил бнб линк и прочие незвучные (для меня) названия более менее активных тикеров.
в целом конечно все более менее стабильно и в исполнении и в «стресс тестах» когда рынки резко припали и их заштормило (+конечно везение)
Но заметил что на эфире чаще всего стабильность стремится к 100% а на битке чаще пропускаются входы если ставится лимитка. 
Ниже агент по битку

расчетные цифры из лабы 

Приветствую!

Частенько встречал высказывания и сам не раз их озвучивал, типа запускать робота лучше после просадочки. Ну я обычно если понимаю, что рынок не в фазе моего бота, то я снижаю ему обьемы (никак не прикручу этот механизм на уровне автоматизации. в основном ленюсь замарачиваться и рынок не раз за это наказывал). 
Тут поступила просьба прикрутить систему когда робот не торгует реально, а торгует «фиктивно», строится эквити (кривулька дохода) и как достигли некой просадки и начинаем из нее выходить (не из самой просадки как таковой — а типа фаза рынка) то включаются реальные сделки. таким образом попытаться минимизировать непосредственно те самые крупные просадки по счету. 

в целом естественно это лишь возможная диверсификация торговли, а никак не основная торговля, но получилось интересно в целом. проверил на разных алгоритмах, в целом приятно положительная динамика.

В видосе показал — как реализовать несколько вариантов в тслабе (важно, только в 2.1 такое возможно, в 2.0 нет данного функционала.)
По сути сделал 3 сценария