Приветствую!

Заранее прошу прощения за ошибки в тексте. иногда залипает буква «о» и приходится ее копипастом печатать.

Хотелось бы подискутировать на тему оптимизации. Много трейдеров, находятся в нескончаемых поисках лучших параметров для своих стратегий, и ставят оптимизацию, выше чем саму суть алгоритма и трейдинга. Лично сам я, крайне редко прибегаю к оптимизации. И не важно какой крутой бы не был тестер. с бэктестингом или форвард, 3д графики и различные коэффициенты — это все, не так будет важно при попытках переоптимизировать и подогнаться под график. 
Смысл всей оптимизации, под имеющиеся данные — найти наилучший результат. это по сути — просто статистика. Да мы можем подставить наоптимизированные цифры в новую история (форвард) и тем самым сделать вывод типа и на истории хорошо и на новых данных тоже хорошо, вот только гарантии, что онлайн — будет так же, нет никакой, если мы в самом алгоритме, не учли возможные изменения в рынке.
Нет речи о создании, конечно, грааля. Приведу пример: например парный трейдинг в классике, пара газпром/лукойл. торгуем себе от соотношения пары 8-9, а потом бац и разрыв уходит до 6 потом до 3 и все, что мы там и как бы не оптимизировали — рынок уже другой. Взять ртс. до 2008года потом до 2011 потом до 2014 — абсолютно разная бумага. Это нужно понимать и не делать оптимизацию на 15 лет и думать, что если все гладко, то у нас грааль. 
Конечно все это выбор каждого, потому расскажу в каких случаях я прибегаю к оптимизации.
Пример 1 
Алгоритм по паттернам. у каждого они свои. условно смотрю на величину бара на минутке, 5, 10 и 15, а так же их объемы. 
Следущим шагом я в алгоритме указываю минимальные значения которые готов рассматривать и максимальные. Далее идут в оптимизацию и смотрю — какие есть варианты. 

Сортирую по лучшему доходу и смотрю — ага, есть 100результатов из них есть варианты с большой частотой сделок и маленькой — доход соразмерен. Логичен ли для меня/алгоритма вариант с малой частотой сделок или наоборт? Дальше анализирую сами параметры. если их разброс очень сильный при соразмерных результатах — то нужно проверить на истории подлиннее. В идеале конечно останется несколько близких результатов и это можно будет просто в часть диверсификации алгоритма впихнуть. 

( Читать дальше )

          Касаемо моих алгоритмов которые транслируются тут. Система условно безиндикаторная, то есть я вхожу на пробой уровня но уровень отрисовываю на основе статистического анализа рынка. 
         Получается: я рисую линию на графике в зависимости от неких условий статистики, которую определял на глаз/визуально. Величину исходя из которой определяю уровни, завязаны были на моем личном опыте и желанию иметь наиболее эффективную систему (меньше сделок — больше прибыль). То есть параметр более гибкий и менее гибкий я задал и торговля меня устраивала. 
          Механизмом «оптимизация», свои реальные алго никогда не менял и не прогонял, даже с учетом того, что их можно использовать «по уму», ограничить выборку, ограничить шаг, параметр и тд.  
           

          И вот безделье и куча свободного времени сделали свое дело… загнал алго на оптимизацию чтобы посмотреть результаты. Получилось что если использовать серидинные параметры между гибким и менее гибким алго, результат улучшается на 30%.  Итак ввиду своей упертости я не дозаработал 30%…

( Читать дальше )