SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Saro
Ценность возможности оптиимизировать торговую систему
- 08 августа 2013, 13:55
- |
Касаемо моих алгоритмов которые транслируются тут. Система условно безиндикаторная, то есть я вхожу на пробой уровня но уровень отрисовываю на основе статистического анализа рынка.
Получается: я рисую линию на графике в зависимости от неких условий статистики, которую определял на глаз/визуально. Величину исходя из которой определяю уровни, завязаны были на моем личном опыте и желанию иметь наиболее эффективную систему (меньше сделок — больше прибыль). То есть параметр более гибкий и менее гибкий я задал и торговля меня устраивала.
Механизмом «оптимизация», свои реальные алго никогда не менял и не прогонял, даже с учетом того, что их можно использовать «по уму», ограничить выборку, ограничить шаг, параметр и тд.
И вот безделье и куча свободного времени сделали свое дело… загнал алго на оптимизацию чтобы посмотреть результаты. Получилось что если использовать серидинные параметры между гибким и менее гибким алго, результат улучшается на 30%. Итак ввиду своей упертости я не дозаработал 30%…
Для сравнения на текущем фуче, сравнить скрин и трансляцию.
P.S. в голове лирическое настроение поэтому музыка соответствено чиллаут/лоундж
Dj Sergey Tender и его три супер классных сета
1 After we close our eyes Chillout mix
2 Best of lounge Chillout mix
3 Sleep Chillout mix
Получается: я рисую линию на графике в зависимости от неких условий статистики, которую определял на глаз/визуально. Величину исходя из которой определяю уровни, завязаны были на моем личном опыте и желанию иметь наиболее эффективную систему (меньше сделок — больше прибыль). То есть параметр более гибкий и менее гибкий я задал и торговля меня устраивала.
Механизмом «оптимизация», свои реальные алго никогда не менял и не прогонял, даже с учетом того, что их можно использовать «по уму», ограничить выборку, ограничить шаг, параметр и тд.
И вот безделье и куча свободного времени сделали свое дело… загнал алго на оптимизацию чтобы посмотреть результаты. Получилось что если использовать серидинные параметры между гибким и менее гибким алго, результат улучшается на 30%. Итак ввиду своей упертости я не дозаработал 30%…
Для сравнения на текущем фуче, сравнить скрин и трансляцию.
P.S. в голове лирическое настроение поэтому музыка соответствено чиллаут/лоундж
Dj Sergey Tender и его три супер классных сета
1 After we close our eyes Chillout mix
2 Best of lounge Chillout mix
3 Sleep Chillout mix
теги блога Микаелян Саро
- HFT
- iLearney
- iqfeed
- Pivot Points
- TSLab
- Tslab 2.0
- TSLab2.0
- Xelius Group
- алгоритмизация
- алготрейдинг
- алмазы
- аналитика
- бегемот
- бизнес
- бинансфьючерс
- боковик
- вебинар
- видеообзоры
- ВТБ24
- высокочастотный трейдинг
- кластерный анализ
- контртренд
- контртрендовые входы
- криптовалюта
- криптовалюты
- крупные игроки
- ликвидность
- ЛЧИ
- мани - риск менеджмент
- механические торговые системы
- мтс
- мысли вслух
- обзор рынка
- обучение
- объемный анализ
- объёмный аназиз
- околорынок
- оптимизация
- Опционны
- опционы
- Открытый Интерес
- оффтоп
- парная торговля
- парный трейдинг
- полуавтоматическая торговля
- предложение
- предложения
- прогнозы
- профиль рынка
- публичная торговля
- робот
- роботы
- РТС
- сигнал
- сигналы
- системная торговля
- скальпинг
- смартлаб
- советники
- создание роботов
- спекуляция
- текущий рынок
- тестирование
- торговая статистика
- торговля по тренду
- торговля роботами
- Торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- торговый сигнал
- транзакции
- тренд
- ТсЛаб
- финам
- фонд
- фондовый рынок
- Фрактал
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- этика
У меня сейчас в наборе 3 основных МА — ема234+wma100+ема33, +.
Оптимизация собьет мне их до 3, 2 и 1?
А вот насчет экстаза могу согласиться, только с поправкой:
Относительно близкие по параметрам МАши действительно стремятся к «соитию», причем делают это в ключевых точках рынка.
По поводу МА правильно говорите, только если комиссию поставить то в таком случае наоборот будет стремиться к большему числу, но это не верная оптимизация.
Я делал так: по статистике мы наблюдаем что у нас гэпы есть большие а есть маленькие и после большого к примеру я в сторону гэпчика открылся. так вот определить что гэп большой можно на глаз а можно прооптимизировать задав конкретный корридор для теста. то есть размер гэпа не меньше 100 и не больше 150 к примеру.
Эффективность же системы никак не зависит от количества сделок. Это только касаемо контекста оптимизации я написал о параметрах системы и ее оптимизации.
usas, «Меньше сделок — больше прибыль» — не постулат, а вывод, касающийся конкретной системы. В другой системе может быть наоборот — при уменьшении числа сделок прибыльность упадет.