TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. Оптимизация или подгонка?

    Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.

    Для начала предлагаю разделить весь процесс оптимизации на 2 основные части:
    1. Оптимизация параметров, отвечающих за вход в позицию
    2. Оптимизация параметров, отвечающих за выход из позиции (стопы, тейки, трейлы и т.д.)
    И вот это вот деление, на мой взгляд, и дает ключ к ответу на вопрос «настройка, или подгонка?»

    Разберемся по порядку. Чем мы занимаемся, когда оптимизируем параметры, отвечающие за точку входа?

    И вот тут я смею утверждать, что в данном случае мы занимаемся именно поиском смещения вероятностей и увеличение числа положительных сделок будет как раз говорить о наличии какого-то смещения, нежели о подгонке под рынок. Почему я так считаю? А потому что сама суть поиска смещения вероятностей заключается именно в поиске такого соотношения рыночных условий, в результате которого на истории мы получали перевес. Переоптимизации тут не может быть по определению. Вот конкретные условия, при которых мы входили и вот конкретный результат, который мы получили. Положительный — хорошо, значит нашли смещение.

    Но тут есть нюансы, которые могут бросать пыль в глаза.

    И эти нюансы как раз связаны со второй частью оптимизации — это поиск оптимальных параметров на выход из позиции. Тут сразу оговорюсь, что речь о ценовых параметрах, т.е. я сейчас не говорю о реверсных системах, или системах, где для выхода используется так же сигнал, или паттерн, аналогичный сигналу на вход. Ценовые параметры — это размер стопа, размер тейка, параметры трейлинга и другие приемы мани-менеджмента. Именно в них, на мой взгляд, может крыться подвох, который делает красивую линию эквити из системы с нерабочей идеей. И это довольно просто доказать, взяв набор случайных входов и прогнав оптимизацию по тейку, стопу и тп. Почти наверняка найдется такое сочетание параметров, которое покажет неплохие результаты. И вот этот фокус и может сыграть с нами злую шутку, спрятав от нас изъяны системы.

    Я сейчас не призываю отказаться от оптимизации этих параметров.

    Нет, это тоже важная вещь, но сначала нам надо убедиться, что основная идея у системы есть и она работает. Кстати, справедливости ради, надо сказать, что в самом принципе управления выходом из позиции может крыться смещение вероятности, которое в итоге на реале может «вытянуть» плохую систему. И даже вроде бы есть такие системы, основанные исключительно на мани менеджменте. Но сейчас я не об этом). Так как же нам понять, что идея нашей торговой системы рабочая, что мы нашли смещение вероятности? Очевидно, надо каким-то образом избавиться (на время) от ценовых параметров выхода из позиции. Нам ведь что интересно? Как мы поймем, что смещение есть? Да очень просто, цена, после входа в позицию, сразу или через время должна пойти в нашу сторону. Неважно насколько, не важно каким образом (импульсно, постепенно, с задёргами, или без), но она чаще должна идти в нашу сторону. Это и будет означать наличие смещения вероятности. Т.е. мы будем знать, что сейчас больше шансов, что пойдет туда-то. Осталось только как-то это отследить.

    И тут я предлагаю такой вариант: нам просто надо фиксировать позицию через определенное время. Если получим убедительный плюс — смещение есть! Тут важно только понять, а сколько держать?.. Ну вот тут есть элемент интуиции и понимания своей системы. Все согласно тайм фрейма и идеи. Я проверил пару своих идей так: прикинул средний размер движения, которое планирую брать в системе, прикинул его продолжительность (минимальную и максимальную) и провел оптимизацию по времени удержания позиции от минимального до максимального (взял с запасом от 5 до 1500 минут). Поразительно, но 99% исходов оказались в положительной зоне. Число выигрышных сделок варьировалось от 50% до 65% по всей сетке, профит фактор от 1.3 до 2 (за исключением пары исходов) Т.е. 6 из 10 раз цена шла в мою сторону, да к тому же на расстояние в полтора-два раза больше, чем когда цена шла против меня… И всего 2 отрицательных исхода… 5 и 10 минут (видать, система не скальперская:) ) Неважно как, неважно насколько, цена шла в мою сторону! Вот оно смещение) Теперь бояться нечего, можно и второй частью оптимизации заняться, высосать из системы по максимуму!
    Модернизация скрипта для проверки
    Результаты оптимизации




  2. Новички никому не интересны.

    Помимо опытных гуру алготрейдинга на портале ежедневно появляются (наверно) миллионы свежих, зелёных и неопытных соискателей заработка на бирже. Таким как мы невероятно сложно поддерживать диалог для получения нужной нам информации, т.к. опытным интересно черпать информацию от опытных. Скорее всего подобные посты уже существуют, но скорее всего они уже покрылись пылью. Предлагаю подключится опытным и не очень (предпоследним в помощь последним) для ответа на следующие вопросы:

    1. TSLab 1.2 vs TSLab 2.0. В свете многочисленных разговоров о перевесе интереса/занятости разработчиков в сторону 2.0 стоит ли начинать изучение с 1.2, или можно начинать с последней версии?

    2. Где наиболее эффективно можно потратить свои кровные на обучение TSLab?

    3. С какими брокерами начинали сотрудничество, и меняли ли их в дальнейшем?

    Дополняйте список своими вопросами. Во имя EMA, MACD и святого Stochastic-а. Profit.
  3. ахтунг клиентам smartcom3

    Уж не думал, что за три года еще остались неизвестные мне технические проблемы комбинации смартком3 + тслаб. Только что залетел в чудное стечение обстоятельств. Часа в два (или около того) задурил основной сервер смарткома.  Переключился на резервный и начал получать пачками предупреждения, что мы не вышли из позиции и не зашли в новую (минутки по si). Ну фиг с ним, отключил двух тслабовских ботов сидевших на этом тф (был не дома, а с телефона разбираться в ситуации сложно, еще подумал, что надо-бы все таки с собой ноут постоянно таскать) и полчаса назад вернулся к полноценному терминалу. Тут как раз начался пролив вниз, а боты, что забавно, пытались зайти вверх закрыв шорт висевший с утра. Порадовавшись, что в кои веки глюк сыграл за меня, подождал пока пролив съедет до дневного минимума и закрыл позицию, после чего попытался реанимировать состояние ботов. И тут сюрприз, оказалось, что минутки на резервном сервере побиты. Там очуменных размеров гэп, который и свел ботов с ума. Тут, как говорится, я почувствовал, что радость была преждевременной. Попытавшись несколько раз перегрузить котировки и убедившись в бесполезности, вернулся назад на основной сервер и после прогрузки коректных данных… оказывается никакого сигнала на закрытие шортов и входа в лонг не было и в помине. Просто корректные котировки основного сервера, наложились на левак от резервного что и создало коллизию состояния. Я еще помню удивился, что на втором брокере тот-же бот как сидел в шортах, так и сидит до сих пор. Короче минус две позиции и минус 200 пунктов прибыли на каждую. И это если не поедем еще ниже. Думаю, не сигнал-ли это о переходе на плазу ...

    ахтунг клиентам smartcom3


  4. Ценовая политика TSLab

    Может мне кто-нибудь объяснить, из каких соображений исходят продавцы программы TSLab, когда устанавливают ценник за нее в 4000 в месяц? На кого рассчитана данная программа, если (как говорят) абсолютное большинство депозитов трейдеров не превышает 100 тыс. руб? При подобном размере депозита надо делать 50% годовых только чтобы отбить стоимость программы! Многие на это способны? Может, софт рассчитан на миллионеров, тогда почему, когда смотришь какие-нибудь обучающие курсы, заметно, что публика в основном — какие-то далеко не богатые нубы? Они понимают, что эта программа им просто не по карману?
    И почему программа за последние несколько лет так росла в цене? Где-то в 2013, если не ошибаюсь, она стоила 800 руб. С какого бодуна за 4 года она выросла в цене в 5 раз?
    Почему стоимость западного софта выходит ниже отечественного? Amibroker — 300 долларов единовременно! Даже сверхдорогой Multicharts через 2 года окупится и станет выгоднее чем TSLab. Да, коннекторы там часто написаны «на коленке», но возможности в написании стратегий не сопоставимы.

    Разработчики — не забывайте, что вы живете в России, стране (прямо скажем) не богатой. И народ здесь, в массе своей, тоже далеко не зажиточен, чтобы устанавливать такие негуманные ценники. 

  5. Дорогой станок! Посвящение всем кому торговый терминал кажется непосильной обузой

    Давайте посмотрим на гениальное произведение технической мысли: фрезерный обрабатывающий центр V700 фирмы СтанкоМашСтрой.
    Цена этого чуда составляет всего-навсего 35 миллионов рублей.Несложно предположить, что еще ему нужно помещение и электричество эдак киловатт 30, далее различные расходники типа режущих головок и сменных насадок, периодическое тех.обслуживание, чистка, смазка и так далее.
    К этому станку нужно поставить рукастого и головастого рабочего, который будет в правильном порядке нажимать кнопки и инженера, который сможет подготавливать 3Д модели деталей и продумывать программу выполнения обработки.

    Учтем естественный износ деталей и амортизацию и предположим, что его срок жизни 10 лет. Это даст «временной распад» порядка 300 тыр/мес.

    Итого можно прикинуть, что ежемесячная стоимость владения этим чудом составит порядка 400-500 тыр/мес. Может и больше.
    Но можно ли сказать, что этот станок дорогой? Действительно ли он дорогой, с точки зрения его покупателей? Если этот станок позволяет производить сложную высокотехнологичную продукцию, к примеру, на 3 миллиона рублей в месяц?
    Если он окупает себя за год и дальше приносит только чистую прибыль владельцу?

    Ответ очевиден: "дайте побольше таких станков и таких заказов".


    Аналогичные рассуждения применимы и к торговому терминалу.
    Цена покупки 0, но есть ежемесячный взнос. При этом в отличие от станка, терминал со временем будет становиться только лучше.
    И Ваш терминал — это тот инструмент, который позволяет Вам заработать.

    На С-Л часто приходится слышать, что "ТСЛаб очень дорогой", "5 тыр/мес — это неподъемно", "уйду писать роботов в Эксель" или "лучше буду торговать через Квик на QPile". Отлично! Это логика человека, который вместо 5-осевого фрезерного центра покупает в строймаге напильник и говорит, что "буду сам вытачивать руками лопатки турбины в гараже по ночам".


    При этом вместе с ТСЛаб 2.0 Вам сразу дают в руки инструкцию, как можно отбивать его абонентскую плату.
    Может быть, Вы не станете через год Соросом. И работу своей головой никто не отменял. Искать закономерности и тестировать линейных роботов все равно надо.
    Но отбивать абонентскую плату в ТСЛаб 2.0 можно на счете размером 100 тыр совершенно элементарно.
    Стартовый счет 92 тыр. Один инструмент (опционы на СИ). Месяц времени. Этого достаточно.
    Результат сентябрьской экспирации в опционах на СИ на нашем боевом счете (используем его для отладки опционной части ТСЛаб 2.0) +6 600 руб (с учетом комиссий брокера/биржи):
    Итог за месяц +6 600 руб
    Повторять подробности не буду, уже много раз показывал (например, тут) торговлю позицией «зигзаг» на различных инструментах в постах на Смарт-Лабе.

    А теперь добавим сюда РИ. Потом Сбер. Нефть брент. И торговать будем счетом 1 миллион. А если 10 миллионов?
    Фиксированная абонентская плата становится исчезающе-малой величиной.

    Вам дают уже не только станок. Вам дают уже готовый бизнес. Пользуйтесь!

  6. COT Report в TSlab

    Здравствуйте коллеги. Было много споров по поводу результативности отчетов Cоt и их предсказательной силы… и вот я как-то давно решил в протестировать все это дело в TSlab, в любом случае мои результаты не интересны, так как серьезные ребята все перепроверят сами если захотят) Я лишь хотел показать как впихнуть эти отчеты в TSlab.
    Итак:
    TSlab переваривает такой вот формат данных:

    <TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
    SUGAR,W,19870126,000000,8.0900000,8.3200000,7.4000000,7.7400000,1

    Путем некоторых преобразований можно просто заменить OHLC на данные из отчетов
    Например:

    <TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
    SUGAR,W,19951101,000000,158825.0000000,20013.0000000,-35139.0000000,15127.0000000,1

    получается что:
    <OPEN> — это будет OI
    <HIGH>   — Comm NetPosition
    <LOW>    - NonComm NetPosition
    <CLOSE> — NonReportable NetPosition

    Вот пример простой системы на какао:
    COT Report в TSlab
    COT Report в TSlab

    У меня примеры только с чистыми позициями и старыми отчетами, но если захотеть можно впихнуть и новые отчеты… посмотреть какие участники самые активные например в какао и подставить их позиции в файл, далее уже дело программирования (кубиков) и вашей фантазии)

    Ссылка на архив с готовыми файлами и скринами если плохо видно: https://yadi.sk/d/btiMo6PY3KtDaK

    Надеюсь кому-нибудь поможет и пригодиться)




  7. 2017: мои июньские итоги

    По деньгам на каких-то счетах небольшой плюс, где-то около нуля.

    По всяким технологичным штукам. Вёл эксперимент по сравнению, кто лучше торгует. Через второй тслаб у меня три брокера: экзанте, финам, айтиинвест. Торгуется одно и то же. В 90% случаев первым заявки ставит экзанте (фикс). В 10% случаев его опережает финам (высокоскоростной транзак). Заявки через айтиинвест (смартком) ну просто всегда ставятся последними и получают самую худшую цену сделки (я бью по стакану лимиткой со смещением в два-три шага цены).

    Из любопытного обнаружил в экзанте возможность торговать биткойном через их фонд, но там только для долгосрочных лонгов, ибо условия конские. Также кому любопытно, вот тут можно взять разные исторические (тиковые) данные по криптовалютам.

    С одной стороны, жаль, что нет движений а-ля 2014 или 2015, тогда было так легко делать по 10-20% за несколько дней при втором-третьем плече. С другой стороны, полезно, что подряд пошел второй год тухлого рынка. Я разбавил наконец свой трендовый подход контртрендом.

    Алгопортфель (с хэджем) на акциях это рабочая тема. Из всего, что у меня торгуется, за последние пару месяцев это оказалось одним из лучших по результатам. Использую пока около 20 бумаг. Вполне нормально закладывать издержки в 0.2% при тестах — в это реально укладываться (пока).

    Опционы. Интересная тема. Торгую их от продажи с хэджем дельты по широкому шагу (хэдж ведется непрерывно, а не при выходе цены за какой-то диапазон, убыточный с точки зрения экспирации). Эта тема также прибыльной оказалась пока. Поскольку дельта-хэдж у меня слабо чувствителен к колебаниям внутри дня, то интересно, как это всё отработается, если что-то типа планок произойдет. На истории тестировал в два приема: с 2006 года и с 2013 года. Тесты трудно верифицируемы на близость к реальности, но говорят, что небелые лебеди не должны меня уничтожить, дельта-хэдж спасет. Был бы рад, если бы в этом году случилась хотя бы одна планка где-нибудь за недельку до экспирации — посмотреть бы на это.
  8. Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги

    В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки. 
    Краткая инструкция: 
    1. Берем нашу систему, копируем все блоки
    2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
    3. Удаляем графики, контрольные панели
    4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
    5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
    6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
    Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
    Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей. 
    В итоге получилось лучше чем я ожидал.
    Портфель №1 
    Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо. 
    По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
    При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4  главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели

    Что в итоге я получил:

    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Это первый портфель. Данные до 09.06.2017, так как финам еще не сделал склейку с новым контрактом, то котировки не обновлял, там сейчас разрыв в котировках. Поэтому до 09.06.2017 
    Не будем оперировать слишком большими цифрами, поэтому посмотрим сразу на 2017 год, за 5 месяцев портфель сделал 98%. Надеюсь в будущем доходность останется такая же. Просадка составила около 15%. Хороший год.
    И второй портфель
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги

    По второму 76% и просадка в пределах 10%. 
    Трансляцию по нему не буду делать, но ваше любопытство удовлетворю, буду периодически писать о его достижениях. 
    О новых максимумах и просадках. 
    Первоначально хотел соединить 20 систем в 1 портфель, но TsLab стал уже призадумываться, да и проще проконтролировать что с технической стороны все хорошо на портфеле из 10 систем, а не 20. Поэтому составил 10*2. 
    Трансляцию по другому портфелю, тут, который собран долгим путем, по старой схеме,  на прошлой неделе не обновлял, жду когда финам сгладит разрыв на стыке контрактов.

    Приглашаю инвесторов к сотрудничеству на данные портфели.
    А если есть желание сэкономить на моей комиссии то можно купить данные портфели, в закрытом виде, с привязкой к счету. Срок окупаемости 1-4 месяца. Предложение актуально до тех пор, пока у меня идет стройка, строим дом. 
    Всем благ.




  9. Глюки второго тслаба часть 1

    На текущий момент наблюдаю два устойчивых сценария падения второго тслаба:
    1. Переименование скрипта, на основе которого создан, но остановлен агент.
    2. Нажатие кнопки «старт» в оптимизации.
    Второй сценарий актуализировался после последнего обновления.
    Первый сценарий наблюдается очень давно.
  10. tslab, давай до свидания

    Сегодня получил письмо от брокера.
    «С 1 июня приказом увеличивается стоимость стандартной версии программы «TSLab» с 2 880 до 3 450 рублей.»
    Этот месяц будет моим последним с использованием тслаба.
    Тслаб был когда-то хорошей программой, но за 3 года как я им пользуюсь в нём не улучшено абсолютно ничего.
    Справедливости ради — улучшено потребление памяти и стабильность 32 бита для квика — но старый коннектор для квика итак говно, и 32 бита итак не хватает для норм работы.
    Добавили новый  lua коннектор для квика — но проверять нет желания, см далее.
    И всё! Больше ни одного адекватного улучшения, хотя в проге много чего не хватает, а стоимость программы выросла в несколько раз. Насколько я помню была цена 880р когда я его ставил себе. 

    Добавили опционы и новый функционал в 2.0, но… Но багов полно, пользоваться на реальном счёте стрёмно, криво работают элементарные вещи типа донабора позиции, и уже год не могут исправить, адекватной документации нет, добавились всякие сомнительные вещи ради которых пришлось изменить архитектуру, скорость пересчёта упала в разы, и фиг знает ещё какие баги вылезут, а тестировщиков у них похоже вообще нет.   
    На форуме к пользователям относятся как к говну,  люди просят портфельную оптимизацию пятый год например, а им пятый год говорят что они дурачки и им это не нужно. Люди просят исправить конкретные баги, а им говорят что всё сложно, и у нас итак много работы. Люди спрашивают почему такая высокая цена, а им говорят — просите брокеров чтобы они компенсировали вам часть цены. Я писал у них на форуме свой фидбек в мягкой форме, старался помочь комьюнити тслаба
    smart-lab.ru/blog/265555.php
    smart-lab.ru/blog/262821.php
    smart-lab.ru/blog/287892.php  итд
    и даже немного пиарил тслаб, но всё бесполезно, они зажрались и продолжают плевать на своих пользователей. Вообщем накипело за 3 года много всего, долго перечислять, и нам больше с вами не по пути.

    Сейчас  придётся смотреть на osa engine, на первый взгляд прога норм, а потом может стокшарп подтянется или ещё кто. В крайнем случае сделаю перерыв в алго, возьму отпуск, а там видно будет.   
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: