TSLab

2017: мои июньские итоги

По деньгам на каких-то счетах небольшой плюс, где-то около нуля.

По всяким технологичным штукам. Вёл эксперимент по сравнению, кто лучше торгует. Через второй тслаб у меня три брокера: экзанте, финам, айтиинвест. Торгуется одно и то же. В 90% случаев первым заявки ставит экзанте (фикс). В 10% случаев его опережает финам (высокоскоростной транзак). Заявки через айтиинвест (смартком) ну просто всегда ставятся последними и получают самую худшую цену сделки (я бью по стакану лимиткой со смещением в два-три шага цены).

Из любопытного обнаружил в экзанте возможность торговать биткойном через их фонд, но там только для долгосрочных лонгов, ибо условия конские. Также кому любопытно, вот тут можно взять разные исторические (тиковые) данные по криптовалютам.

С одной стороны, жаль, что нет движений а-ля 2014 или 2015, тогда было так легко делать по 10-20% за несколько дней при втором-третьем плече. С другой стороны, полезно, что подряд пошел второй год тухлого рынка. Я разбавил наконец свой трендовый подход контртрендом.

Алгопортфель (с хэджем) на акциях это рабочая тема. Из всего, что у меня торгуется, за последние пару месяцев это оказалось одним из лучших по результатам. Использую пока около 20 бумаг. Вполне нормально закладывать издержки в 0.2% при тестах — в это реально укладываться (пока).

Опционы. Интересная тема. Торгую их от продажи с хэджем дельты по широкому шагу (хэдж ведется непрерывно, а не при выходе цены за какой-то диапазон, убыточный с точки зрения экспирации). Эта тема также прибыльной оказалась пока. Поскольку дельта-хэдж у меня слабо чувствителен к колебаниям внутри дня, то интересно, как это всё отработается, если что-то типа планок произойдет. На истории тестировал в два приема: с 2006 года и с 2013 года. Тесты трудно верифицируемы на близость к реальности, но говорят, что небелые лебеди не должны меня уничтожить, дельта-хэдж спасет. Был бы рад, если бы в этом году случилась хотя бы одна планка где-нибудь за недельку до экспирации — посмотреть бы на это.

Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги

В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки. 
Краткая инструкция: 
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей. 
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1 
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо. 
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4  главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели

Что в итоге я получил:

Это первый портфель. Данные до 09.06.2017, так как финам еще не сделал склейку с новым контрактом, то котировки не обновлял, там сейчас разрыв в котировках. Поэтому до 09.06.2017 
Не будем оперировать слишком большими цифрами, поэтому посмотрим сразу на 2017 год, за 5 месяцев портфель сделал 98%. Надеюсь в будущем доходность останется такая же. Просадка составила около 15%. Хороший год.
И второй портфель

По второму 76% и просадка в пределах 10%. 
Трансляцию по нему не буду делать, но ваше любопытство удовлетворю, буду периодически писать о его достижениях. 
О новых максимумах и просадках. 
Первоначально хотел соединить 20 систем в 1 портфель, но TsLab стал уже призадумываться, да и проще проконтролировать что с технической стороны все хорошо на портфеле из 10 систем, а не 20. Поэтому составил 10*2. 
Трансляцию по другому портфелю, тут, который собран долгим путем, по старой схеме,  на прошлой неделе не обновлял, жду когда финам сгладит разрыв на стыке контрактов.

Приглашаю инвесторов к сотрудничеству на данные портфели.
А если есть желание сэкономить на моей комиссии то можно купить данные портфели, в закрытом виде, с привязкой к счету. Срок окупаемости 1-4 месяца. Предложение актуально до тех пор, пока у меня идет стройка, строим дом. 
Всем благ.

Глюки второго тслаба часть 1

На текущий момент наблюдаю два устойчивых сценария падения второго тслаба:
1. Переименование скрипта, на основе которого создан, но остановлен агент.
2. Нажатие кнопки «старт» в оптимизации.
Второй сценарий актуализировался после последнего обновления.
Первый сценарий наблюдается очень давно.

tslab, давай до свидания

Сегодня получил письмо от брокера.
«С 1 июня приказом увеличивается стоимость стандартной версии программы «TSLab» с 2 880 до 3 450 рублей.»
Этот месяц будет моим последним с использованием тслаба.
Тслаб был когда-то хорошей программой, но за 3 года как я им пользуюсь в нём не улучшено абсолютно ничего.
Справедливости ради — улучшено потребление памяти и стабильность 32 бита для квика — но старый коннектор для квика итак говно, и 32 бита итак не хватает для норм работы.
Добавили новый  lua коннектор для квика — но проверять нет желания, см далее.
И всё! Больше ни одного адекватного улучшения, хотя в проге много чего не хватает, а стоимость программы выросла в несколько раз. Насколько я помню была цена 880р когда я его ставил себе. 

Добавили опционы и новый функционал в 2.0, но… Но багов полно, пользоваться на реальном счёте стрёмно, криво работают элементарные вещи типа донабора позиции, и уже год не могут исправить, адекватной документации нет, добавились всякие сомнительные вещи ради которых пришлось изменить архитектуру, скорость пересчёта упала в разы, и фиг знает ещё какие баги вылезут, а тестировщиков у них похоже вообще нет.   
На форуме к пользователям относятся как к говну,  люди просят портфельную оптимизацию пятый год например, а им пятый год говорят что они дурачки и им это не нужно. Люди просят исправить конкретные баги, а им говорят что всё сложно, и у нас итак много работы. Люди спрашивают почему такая высокая цена, а им говорят — просите брокеров чтобы они компенсировали вам часть цены. Я писал у них на форуме свой фидбек в мягкой форме, старался помочь комьюнити тслаба
smart-lab.ru/blog/265555.php
smart-lab.ru/blog/262821.php
smart-lab.ru/blog/287892.php  итд
и даже немного пиарил тслаб, но всё бесполезно, они зажрались и продолжают плевать на своих пользователей. Вообщем накипело за 3 года много всего, долго перечислять, и нам больше с вами не по пути.

Сейчас  придётся смотреть на osa engine, на первый взгляд прога норм, а потом может стокшарп подтянется или ещё кто. В крайнем случае сделаю перерыв в алго, возьму отпуск, а там видно будет.